半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,554,785,540	89.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,126,700,800	10.90
合計(純資産総額)		28,681,486,340	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	444,782,313,435	97.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,182,773,960	2.23
合計(純資産総額)		454,965,087,395	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,314,115,000	2.04

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29,605,809,460	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	230,820,708	0.77
合計(純資産総額)		29,836,630,168	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	481,518,064,234	69.17
	カナダ	23,072,584,687	3.31
	ドイツ	21,950,931,972	3.15
	イタリア	4,997,258,526	0.71
	フランス	23,778,239,419	3.41
	オランダ	10,205,907,230	1.46
	スペイン	5,115,096,283	0.73
	ベルギー	2,033,600,711	0.29
	オーストリア	356,237,769	0.05
	ルクセンブルグ	277,734,516	0.03
	フィンランド	2,411,790,542	0.34
	アイルランド	1,613,878,591	0.23
	ポルトガル	374,716,253	0.05
	イギリス	29,905,406,926	4.29
	スイス	23,762,567,814	3.41
	スウェーデン	7,648,646,469	1.09
	ノルウェー	1,279,814,821	0.18
	デンマーク	5,819,870,007	0.83
	オーストラリア	14,181,380,666	2.03
	ニュージーランド	703,738,980	0.10
	香港	6,637,439,101	0.95
	シンガポール	1,981,784,315	0.28
	イスラエル	665,704,048	0.09
	小計	670,292,393,880	96.29
投資証券	アメリカ	13,669,836,290	1.96
	カナダ	111,835,036	0.01
	フランス	309,741,444	0.04
	イギリス	379,662,248	0.05
	オーストラリア	1,077,424,985	0.15
	香港	332,915,310	0.04
	シンガポール	384,856,963	0.05
	小計	16,266,272,276	2.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,516,818,486	1.36
合計(純資産総額)		696,075,484,642	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,842,588,548	0.98
	買建	カナダ	321,237,980	0.04
	買建	ドイツ	1,010,199,931	0.14
	買建	イギリス	415,471,878	0.05
	買建	スイス	328,554,240	0.04
	買建	オーストラリア	212,815,743	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	259,209,773,470	43.50
	カナダ	11,248,664,816	1.88
	メキシコ	4,355,600,575	0.73
	ドイツ	41,274,373,560	6.92
	イタリア	57,784,834,251	9.69
	フランス	59,974,262,801	10.06
	オランダ	9,980,079,561	1.67
	スペイン	40,095,737,390	6.72
	ベルギー	14,639,499,547	2.45
	オーストリア	8,252,426,506	1.38
	フィンランド	2,684,102,097	0.45
	アイルランド	7,188,898,700	1.20
	イギリス	38,888,270,569	6.52
	スウェーデン	1,821,082,830	0.30
	ノルウェー	1,224,874,674	0.20
	デンマーク	3,173,444,296	0.53
	ポーランド	3,753,166,882	0.62
	オーストラリア	14,292,663,805	2.39
	シンガポール	2,644,207,825	0.44
	マレーシア	2,966,352,900	0.49
	イスラエル	2,339,849,735	0.39
	小計	587,792,166,790	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,017,702,197	1.34
合計(純資産総額)		595,809,868,987	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,448,447,121	16.83
	メキシコ	663,192,371	1.49
	ブラジル	1,931,177,472	4.36
	チリ	103,350,214	0.23
	コロンビア	36,285,180	0.08
	ギリシャ	50,129,254	0.11
	イギリス	34,376,334	0.07
	トルコ	142,815,852	0.32
	チェコ	38,173,667	0.08
	ハンガリー	79,972,011	0.18
	ポーランド	277,434,733	0.62
	香港	9,583,992,035	21.66
	マレーシア	738,489,069	1.66
	タイ	775,629,730	1.75
	フィリピン	316,870,219	0.71
	インドネシア	543,946,215	1.22
	韓国	5,205,173,115	11.76
	台湾	5,443,225,525	12.30
	インド	3,547,563,567	8.01
	パキスタン	10,223,270	0.02
	カタール	339,872,293	0.76
	エジプト	46,993,704	0.10
	南アフリカ	1,490,773,658	3.36
	アラブ首長国連邦	239,042,515	0.54
	サウジアラビア	1,195,130,357	2.70
	小計	40,282,279,481	91.04
投資信託受益証券	アメリカ	1,820,322,538	4.11
投資証券	メキシコ	16,992,613	0.03
	南アフリカ	14,468,250	0.03
	小計	31,460,863	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,110,435,313	4.76
合計(純資産総額)		44,244,498,195	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,773,495,247	4.00
	買建	シンガポール	301,787,094	0.68

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,183,424,116	98.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	337,327,216	1.64
合計(純資産総額)		20,520,751,332	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	716,682,808	9.49
	ブラジル	636,434,813	8.43
	チリ	200,528,016	2.65
	コロンビア	403,216,220	5.34
	ペルー	242,890,317	3.21
	ウルグアイ	10,366,293	0.13
	ドミニカ共和国	14,806,234	0.19
	トルコ	163,830,235	2.17
	チェコ	325,489,122	4.31
	ハンガリー	267,985,426	3.55
	ポーランド	612,587,483	8.12
	ロシア	567,705,947	7.52
	ルーマニア	225,471,965	2.98
	マレーシア	549,171,210	7.27
	タイ	661,026,603	8.76
	フィリピン	27,572,858	0.36
	インドネシア	716,799,572	9.50
	南アフリカ	537,554,478	7.12
	中国	486,687,867	6.45
	小計	7,366,807,467	97.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	177,291,927	2.35
合計(純資産総額)		7,544,099,394	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	36,530,266,310	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,200,347,317	3.18
合計(純資産総額)		37,730,613,627	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,168,580,000	3.09

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	20,355,634,659	73.51
	カナダ	520,508,729	1.87
	ドイツ	80,711,494	0.29
	イタリア	5,110,837	0.01
	フランス	498,544,983	1.80
	オランダ	45,837,976	0.16
	スペイン	126,992,446	0.45
	ベルギー	387,672,151	1.40
	アイルランド	36,481,146	0.13
	シンガポール	17,899,105	0.06
	イギリス	1,502,989,873	5.42
	オーストラリア	2,021,609,668	7.30
	ニュージーランド	133,851,985	0.48
	香港	504,154,218	1.82
	シンガポール	1,135,088,812	4.09
	韓国	20,554,942	0.07
	イスラエル	15,293,580	0.05
	小計	27,408,936,604	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	279,990,338	1.01
合計(純資産総額)		27,688,926,942	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	204,921,904	0.74

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	490,641,208	16.03
特殊債券	日本	380,898,725	12.44
社債券	日本	670,756,900	21.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,518,304,067	49.60
合計(純資産総額)		3,060,600,900	100.00