有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,863,031,221	82.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,924,631,289	17.22
合計(純資産総額)		22,787,662,510	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	386,153,910,365	97.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,906,026,800	2.99
合計(純資産総額)		398,059,937,165	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,892,240,000	2.98

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	28,986,174,570	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	99,104,082	0.34
合計(純資産総額)		29,085,278,652	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,936,191,076	64.99
	カナダ	20,759,923,975	3.69
	ドイツ	17,509,243,560	3.11
	イタリア	4,833,784,474	0.86
	フランス	22,097,989,248	3.93
	オランダ	6,814,732,110	1.21
	スペイン	6,137,824,660	1.09
	ベルギー	2,058,081,212	0.36
	オーストリア	484,986,317	0.08
	ルクセンブルグ	196,414,928	0.03
	フィンランド	2,112,229,689	0.37
	アイルランド	1,108,713,543	0.19
	ポルトガル	325,661,996	0.05
	イギリス	34,778,243,842	6.19
	スイス	18,294,301,941	3.25
	スウェーデン	5,475,048,254	0.97
	ノルウェー	1,502,636,466	0.26
	デンマーク	3,677,830,996	0.65
	オーストラリア	13,201,543,883	2.35
	ニュージーランド	498,947,475	0.08
	香港	7,339,720,693	1.30
	シンガポール	2,467,378,535	0.43
	イスラエル	579,425,991	0.10
	小計	537,190,854,864	95.66
投資証券	アメリカ	11,880,467,149	2.11
	カナダ	118,720,624	0.02
	フランス	683,386,108	0.12
	イギリス	431,388,569	0.07
	オーストラリア	1,126,636,746	0.20
	香港	413,657,216	0.07
	シンガポール	271,198,488	0.04
	小計	14,925,454,900	2.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,400,366,072	1.67
合計(純資産総額)		561,516,675,836	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,387,296,913	1.13
	買建	カナダ	349,762,228	0.06
	買建	ドイツ	1,094,024,179	0.19
	買建	イギリス	602,283,162	0.10
	買建	スイス	308,704,280	0.05
	買建	オーストラリア	218,273,184	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	285,273,596,398	46.05
	カナダ	12,302,233,350	1.98
	メキシコ	4,892,810,657	0.78
	ドイツ	36,497,491,363	5.89
	イタリア	54,782,323,565	8.84
	フランス	58,998,767,499	9.52
	オランダ	10,367,504,472	1.67
	スペイン	41,218,222,863	6.65
	ベルギー	14,685,663,900	2.37
	オーストリア	8,687,037,687	1.40
	フィンランド	3,286,626,698	0.53
	アイルランド	5,968,085,793	0.96
	イギリス	42,553,885,265	6.87
	スウェーデン	2,225,624,643	0.35
	ノルウェー	1,421,536,390	0.22
	デンマーク	3,196,631,327	0.51
	ポーランド	3,816,639,430	0.61
	オーストラリア	12,953,424,882	2.09
	シンガポール	2,487,463,264	0.40
	マレーシア	2,862,067,246	0.46
	南アフリカ	3,362,863,518	0.54
	小計	611,840,500,210	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,558,704,628	1.22
合計(純資産総額)		619,399,204,838	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,923,580,857	13.18
	メキシコ	938,948,746	2.51
	ブラジル	2,614,353,872	6.99
	チリ	188,660,204	0.50
	コロンビア	90,521,473	0.24
	ギリシャ	80,195,679	0.21
	イギリス	12,445,083	0.03
	トルコ	198,589,419	0.53
	チェコ	58,164,767	0.15
	ハンガリー	115,880,876	0.31
	ポーランド	417,450,841	1.11
	香港	8,576,609,755	22.96
	マレーシア	804,642,087	2.15
	タイ	858,215,341	2.29
	フィリピン	401,632,750	1.07
	インドネシア	798,670,664	2.13
	韓国	4,766,179,683	12.76
	台湾	4,105,639,497	10.99
	インド	3,299,433,102	8.83
	パキスタン	13,068,206	0.03
	カタール	332,781,998	0.89
	エジプト	44,152,192	0.11
	南アフリカ	2,024,291,683	5.41
	アラブ首長国連邦	238,836,072	0.63
	小計	35,902,944,847	96.12
投資信託受益証券	アメリカ	296,210,112	0.79
投資証券	メキシコ	31,825,502	0.08
	南アフリカ	88,362,776	0.23
	小計	120,188,278	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,030,010,368	2.75
合計(純資産総額)		37,349,353,605	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	993,945,416	2.66

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	18,791,063,508	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	383,812,531	2.00
合計(純資産総額)		19,174,876,039	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	36,436,909	0.43
	メキシコ	829,011,171	9.90
	ブラジル	816,272,577	9.75
	チリ	274,228,993	3.27
	コロンビア	579,642,578	6.92
	ペルー	270,088,281	3.22
	ウルグアイ	11,550,000	0.13
	トルコ	313,680,278	3.74
	チェコ	350,107,795	4.18
	ハンガリー	378,694,503	4.52
	ポーランド	758,925,915	9.06
	ロシア	608,789,570	7.27
	ルーマニア	218,162,815	2.60
	マレーシア	491,138,998	5.86
	タイ	707,622,984	8.45
	フィリピン	21,005,670	0.25
	インドネシア	807,899,011	9.65
	南アフリカ	657,197,177	7.85
	小計	8,130,455,225	97.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	239,148,006	2.85
合計(純資産総額)		8,369,603,231	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	38,932,254,620	96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,259,564,539	3.13
合計(純資産総額)		40,191,819,159	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	904,869,000	2.25

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,865,201,354	72.20
	カナダ	491,271,578	1.88
	ドイツ	72,854,148	0.27
	イタリア	8,083,944	0.03
	フランス	1,061,807,946	4.06
	オランダ	78,883,101	0.30
	スペイン	174,387,301	0.66
	ベルギー	227,482,519	0.87
	アイルランド	61,065,789	0.23
	イギリス	1,365,025,395	5.22
	オーストラリア	1,792,295,796	6.86
	ニュージーランド	116,131,032	0.44
	香港	650,112,093	2.48
	シンガポール	916,177,458	3.50
	イスラエル	16,599,357	0.06
	小計	25,897,378,811	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,334,895	0.87
合計(純資産総額)		26,125,713,706	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	145,128,297	0.55

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	430,908,674	3.81
特殊債券	日本	1,770,827,754	15.67
社債券	日本	5,044,315,657	44.66
コマーシャルペーパー	日本	499,994,056	4.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,548,801,701	31.41
合計(純資産総額)		11,294,847,842	100.00