有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)

(1)【投資状況】
野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,526,576,502	75.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,001,939,597	24.64
合計(純資産総額)		36,528,516,099	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	478,284,534,490	97.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,819,340,504	2.80
合計(純資産総額)		492,103,874,994	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,483,555,000	2.73

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	21,954,593,960	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	172,050,317	0.77
合計(純資産総額)		22,126,644,277	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,036,737,196,053	69.54
	カナダ	52,152,027,098	3.49
	ドイツ	39,173,661,771	2.62
	イタリア	11,100,521,329	0.74
	フランス	55,241,287,114	3.70
	オランダ	21,655,651,167	1.45
	スペイン	11,855,663,545	0.79
	ベルギー	3,837,113,176	0.25
	オーストリア	810,980,616	0.05
	ルクセンブルグ	322,789,035	0.02
	フィンランド	4,468,781,688	0.29
	アイルランド	3,524,650,296	0.23
	ポルトガル	1,016,802,831	0.06
	イギリス	66,668,155,618	4.47
	スイス	44,944,839,914	3.01
	スウェーデン	15,150,663,478	1.01
	ノルウェー	2,999,061,526	0.20
	デンマーク	13,884,061,791	0.93
	オーストラリア	31,865,097,730	2.13
	ニュージーランド	1,002,260,667	0.06
	香港	11,443,981,302	0.76
	シンガポール	5,188,310,771	0.34
	イスラエル	2,019,283,496	0.13
	小計	1,437,062,842,012	96.40
投資証券	アメリカ	27,243,648,121	1.82
	カナダ	154,024,325	0.01
	フランス	567,819,692	0.03
	ベルギー	146,868,273	0.00
	イギリス	608,461,641	0.04
	オーストラリア	1,829,330,693	0.12
	香港	476,318,102	0.03
	シンガポール	636,325,444	0.04
	小計	31,662,796,291	2.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,911,346,532	1.46
合計(純資産総額)		1,490,636,984,835	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,635,828,880	1.04
	買建	カナダ	758,526,400	0.05
	買建	ドイツ	2,263,241,431	0.15
	買建	イギリス	997,161,250	0.06
	買建	スイス	654,926,876	0.04
	買建	オーストラリア	496,299,615	0.03

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	344,886,209,411	49.07
	カナダ	14,269,055,430	2.03
	メキシコ	6,144,497,901	0.87
	ドイツ	40,767,953,458	5.80
	イタリア	58,787,074,153	8.36
	フランス	51,930,489,322	7.38
	オランダ	8,827,067,746	1.25
	スペイン	41,441,850,971	5.89
	ベルギー	14,853,036,241	2.11
	オーストリア	8,469,917,389	1.20
	フィンランド	2,274,433,379	0.32
	アイルランド	4,303,943,046	0.61
	イギリス	33,844,516,792	4.81
	スウェーデン	1,439,456,969	0.20
	ノルウェー	1,387,281,271	0.19
	デンマーク	2,236,330,338	0.31
	ポーランド	3,227,835,900	0.45
	オーストラリア	11,028,146,242	1.56
	ニュージーランド	1,555,820,567	0.22
	シンガポール	3,068,222,410	0.43
	マレーシア	3,805,312,039	0.54
	中国	32,490,461,883	4.62
	イスラエル	2,273,363,255	0.32
	小計	693,312,276,113	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,428,044,630	1.34
合計(純資産総額)		702,740,320,743	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,030,501,155	3.41
	メキシコ	2,173,074,543	2.44
	ブラジル	4,182,957,160	4.71
	チリ	201,612,230	0.22
	コロンビア	43,031,158	0.04
	ギリシャ	324,542,900	0.36
	トルコ	525,833,064	0.59
	チェコ	142,056,031	0.16
	ハンガリー	152,250,823	0.17
	ポーランド	598,911,479	0.67
	香港	20,797,340,180	23.42
	マレーシア	1,239,253,554	1.39
	タイ	1,818,033,590	2.04
	フィリピン	616,880,468	0.69
	インドネシア	1,610,449,103	1.81
	韓国	10,015,629,432	11.28
	台湾	12,883,427,232	14.51
	インド	10,763,986,163	12.12
	カタール	757,323,035	0.85
	エジプト	8,233,648	0.00
	南アフリカ	2,973,744,921	3.34
	アラブ首長国連邦	1,067,763,228	1.20
	クウェート	746,347,411	0.84
	サウジアラビア	3,319,859,273	3.73
	小計	79,993,041,781	90.11
投資信託受益証券	アメリカ	3,669,494,546	4.13
投資証券	メキシコ	73,530,135	0.08
	南アフリカ	29,211,000	0.03
	小計	102,741,135	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,004,750,208	5.63
合計(純資産総額)		88,770,027,670	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,184,037,021	4.71
	買建	香港	744,523,888	0.83

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,757,503,717	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	529,733,846	1.80
合計(純資産総額)		29,287,237,563	100.00

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	862,010,792	9.71
	ブラジル	883,470,988	9.95
	チリ	199,174,705	2.24
	コロンビア	319,413,495	3.60
	ペルー	200,376,255	2.25
	ウルグアイ	12,806,091	0.14
	ドミニカ共和国	22,070,497	0.24
	セルビア	23,233,565	0.26
	トルコ	99,277,628	1.11
	チェコ	503,195,511	5.67
	ハンガリー	269,002,378	3.03
	ポーランド	621,922,351	7.00
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	307,329,729	3.46
	マレーシア	857,300,030	9.66
	タイ	887,827,091	10.00
	インドネシア	848,960,883	9.56
	中国	848,287,534	9.56
	エジプト	62,675,672	0.70
	南アフリカ	828,274,021	9.33
	小計	8,656,609,216	97.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,736,518	2.43
合計(純資産総額)		8,872,345,734	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	43,916,529,850	97.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,289,474,810	2.85
合計(純資産総額)		45,206,004,660	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,274,109,000	2.81

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	42,227,233,640	75.38
	カナダ	985,296,640	1.75
	ドイツ	26,532,697	0.04
	イタリア	7,488,551	0.01
	フランス	991,466,115	1.76
	オランダ	108,895,972	0.19
	スペイン	228,606,629	0.40
	ベルギー	629,937,623	1.12
	アイルランド	19,861,636	0.03
	シンガポール	25,693,350	0.04
	イギリス	2,716,476,973	4.84
	オーストラリア	3,625,313,703	6.47
	ニュージーランド	225,983,516	0.40
	香港	868,806,808	1.55
	シンガポール	2,042,151,965	3.64
	韓国	127,044,975	0.22
	イスラエル	69,742,430	0.12
	小計	54,926,533,223	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,090,209,016	1.94
合計(純資産総額)		56,016,742,239	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	952,683,132	1.70

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	130,051,657	2.70
特殊債券	日本	863,237,109	17.98
社債券	日本	100,024,294	2.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,706,317,092	77.22
合計(純資産総額)		4,799,630,152	100.00