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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

【提出】: 2016/06/07 9:06
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第6特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年 9月 8日から平成28年 3月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成27年 9月 7日現在)		第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		258,537,858口		300,465,422口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	18,251,788円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1095円	1口当たり純資産額	0.9393円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,095円)	(1万口当たり純資産額)	(9,393円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日				第6特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第20期自平成27年 3月 6日至平成27年 4月 6日				第26期自平成27年 9月 8日至平成27年10月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	659,396円		費用控除後の配当等収益額	A	702,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,116,108円		収益調整金額	C	40,087,301円
	分配準備積立金額	D	57,989,176円		分配準備積立金額	D	49,977,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,764,680円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,767,644円
	当ファンドの期末残存口数	F	266,733,091口		当ファンドの期末残存口数	F	266,761,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,402円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,333,665円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,134,093円
	第21期自平成27年 4月 7日至平成27年 5月 7日				第27期自平成27年10月 6日至平成27年11月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	874,554円		費用控除後の配当等収益額	A	998,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,370,596円		収益調整金額	C	47,158,602円
	分配準備積立金額	D	54,865,200円		分配準備積立金額	D	47,621,946円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,110,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,778,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	256,975,555口		当ファンドの期末残存口数	F	285,103,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,359円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,055,804円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,280,829円
	第22期自平成27年 5月 8日至平成27年 6月 5日				第28期自平成27年11月 6日至平成27年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	954,953円		費用控除後の配当等収益額	A	721,186円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,910,620円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	29,178,676円		収益調整金額	C	50,664,835円
	分配準備積立金額	D	52,889,446円		分配準備積立金額	D	45,327,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,933,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,713,151円
	当ファンドの期末残存口数	F	253,921,807口		当ファンドの期末残存口数	F	292,650,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,304円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,031,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,341,201円
	第23期自平成27年 6月 6日至平成27年 7月 6日				第29期自平成27年12月 8日至平成28年 1月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	613,229円		費用控除後の配当等収益額	A	785,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	31,075,453円		収益調整金額	C	51,215,116円
	分配準備積立金額	D	60,201,267円		分配準備積立金額	D	43,322,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,889,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,322,597円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,760,796口		当ファンドの期末残存口数	F	293,136,296口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,564円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,251円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,062,086円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,345,090円
	第24期自平成27年 7月 7日至平成27年 8月 5日				第30期自平成28年 1月 6日至平成28年 2月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	642,983円		費用控除後の配当等収益額	A	789,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,095,396円		収益調整金額	C	50,726,627円
	分配準備積立金額	D	57,046,221円		分配準備積立金額	D	41,273,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,784,600円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,789,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,619,402口		当ファンドの期末残存口数	F	290,053,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,510円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,199円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,068,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,320,431円
	第25期自平成27年 8月 6日至平成27年 9月 7日				第31期自平成28年 2月 6日至平成28年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	632,932円		費用控除後の配当等収益額	A	982,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	35,540,496円		収益調整金額	C	54,602,766円
	分配準備積立金額	D	53,152,203円		分配準備積立金額	D	39,157,141円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,325,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,742,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	258,537,858口		当ファンドの期末残存口数	F	300,465,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,153円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,068,302円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,403,723円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成27年 3月 6日至平成27年 9月 7日	第6特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	284,240,217円	258,537,858円
期中追加設定元本額	40,761,661円	73,239,771円
期中一部解約元本額	66,464,020円	31,312,207円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成27年 9月 7日現在)	第6特定期間 (平成28年 3月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△35,101,933	2,428,907
親投資信託受益証券	49	△30
合計	△35,101,884	2,428,877

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

開示資料

決算