有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年11月16日現在	平成28年 5月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	76,867,705
コール・ローン		3,347,040,742	1,205,243,667
株式		36,225,098,950	25,965,956,500
投資証券		33,071,669,000	32,486,011,600
未収入金		13,711,816	164,936,000
未収配当金		552,733,385	639,848,728
未収利息		916	-
流動資産合計		73,210,254,809	60,538,864,200
資産合計		73,210,254,809	60,538,864,200
負債の部
流動負債
未払金		697,478,851	727,592,284
未払利息		-	2,146
その他未払費用		-	7,764
流動負債合計		697,478,851	727,602,194
負債合計		697,478,851	727,602,194
純資産の部
元本等
元本	*1	67,926,327,872	58,313,549,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,586,448,086	1,497,712,363
元本等合計		72,512,775,958	59,811,262,006
純資産合計	*2	72,512,775,958	59,811,262,006
負債純資産合計		73,210,254,809	60,538,864,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/(米ドル投資型)/(豪ドル投資型)の特定期間に合わせるため、平成27年11月17日から平成28年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月16日現在				平成28年 5月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			67,926,327,872口				58,313,549,643口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0675円			1口当たりの純資産額	1.0257円
		(10,000口当たりの純資産額	10,675円)			(10,000口当たりの純資産額	10,257円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 5月15日 至 平成27年11月16日	自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年11月16日現在	平成28年 5月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年11月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月15日
期首元本額	72,302,059,778円
期首より平成27年11月16日までの追加設定元本額	7,568,557,467円
期首より平成27年11月16日までの一部解約元本額	11,944,289,373円
期末元本額	67,926,327,872円
平成27年11月16日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	17,198,546,637円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	41,233,266,922円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	9,494,514,313円

平成28年 5月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月17日
期首元本額	67,926,327,872円
期首より平成28年 5月16日までの追加設定元本額	1,061,429,563円
期首より平成28年 5月16日までの一部解約元本額	10,674,207,792円
期末元本額	58,313,549,643円
平成28年 5月16日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	15,428,893,460円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	35,084,174,404円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	7,800,481,779円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年11月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	204,602,898
投資証券	△2,300,371,814
合計	△2,095,768,916

平成28年 5月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,133,093,886
投資証券	613,050,179
合計	△1,520,043,707

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	1,291,000	781.00	1,008,271,000
		東鉄工業	260,900	2,847.00	742,782,300
		五洋建設	1,272,500	516.00	656,610,000
		大和ハウス工業	329,700	3,104.00	1,023,388,800
		ライト工業	579,700	1,170.00	678,249,000
		きんでん	655,000	1,280.00	838,400,000
		千代田化工建設	364,000	777.00	282,828,000
		東レ	942,000	941.80	887,175,600
		ブリヂストン	143,200	3,687.00	527,978,400
		ナブテスコ	118,800	2,587.00	307,335,600
		クボタ	892,200	1,683.50	1,502,018,700
		タダノ	288,000	1,020.00	293,760,000
		日立製作所	570,000	493.60	281,352,000
		いすゞ自動車	776,200	1,204.00	934,544,800
		電源開発	146,000	3,095.00	451,870,000
		東京瓦斯	619,000	437.20	270,626,800
		東京急行電鉄	1,047,000	921.00	964,287,000
		ヤマトホールディングス	433,100	2,222.50	962,564,750
		センコー	1,310,000	657.00	860,670,000
		日本航空	146,000	3,865.00	564,290,000
		トレンドマイクロ	295,200	4,225.00	1,247,220,000
		日本電信電話	150,600	5,032.00	757,819,200
		NTTドコモ	190,300	2,786.50	530,270,950
		エヌ・ティ・ティ・データ	82,100	5,530.00	454,013,000
		ソフトバンクグループ	169,600	5,821.00	987,241,600
		伊藤忠商事	1,047,900	1,368.50	1,434,051,150
		三菱商事	134,700	1,835.50	247,241,850
		ローソン	145,000	8,630.00	1,251,350,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,808,400	497.50	1,397,179,000
		オリックス	1,295,500	1,506.00	1,951,023,000
		イオンモール	539,700	1,446.00	780,406,200
		日本郵政	411,800	1,411.00	581,049,800
		セコム	36,000	8,558.00	308,088,000
	計	銘柄数:33			25,965,956,500
		組入時価比率:43.4%			100.0%
	合 計				25,965,956,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,589	730,145,500
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,190	812,490,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	595	328,440,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,934	1,119,786,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,171	1,245,460,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,038	1,184,078,000
		GLP投資法人 投資証券	12,948	1,640,511,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	903	214,191,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,881	1,204,142,700
		SIA不動産投資法人 投資証券	477	201,055,500
		イオンリート投資法人 投資証券	11,081	1,560,204,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,507	1,039,721,600
		日本リート投資法人 投資証券	3,033	852,576,300
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	2,494	247,654,200
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,510	711,892,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,687	301,481,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,950	566,865,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,713	1,950,214,500
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,346	239,184,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,400	244,320,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,146	1,091,227,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	10,086	1,851,789,600
		プレミア投資法人 投資証券	7,770	1,077,699,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,100	1,295,750,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,217	472,442,700
		平和不動産リート投資法人 投資証券	13,155	1,162,902,000
		福岡リート投資法人 投資証券	387	77,361,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,874	1,850,856,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	11,660	1,364,220,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	14,869	1,210,336,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	3,608	622,019,200
		トップリート投資法人 投資証券	1,476	604,422,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,279	605,986,100
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,553	1,125,262,200
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	11,282	971,380,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,612	707,942,000
	計	銘柄数:36	188,521	32,486,011,600
		組入時価比率:54.3%		100.0%
	合計			32,486,011,600

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。