有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

インフラ関連好配当資産マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年 5月16日現在	平成28年11月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		76,867,705	481,370,482
コール・ローン		1,205,243,667	2,427,432,189
株式		25,965,956,500	24,882,421,500
投資証券		32,486,011,600	25,756,790,100
未収入金		164,936,000	25,078,582
未収配当金		639,848,728	486,504,779
流動資産合計		60,538,864,200	54,059,597,632
資産合計		60,538,864,200	54,059,597,632
負債の部
流動負債
未払金		727,592,284	786,828,173
未払利息		2,146	3,637
その他未払費用		7,764	30,124
流動負債合計		727,602,194	786,861,934
負債合計		727,602,194	786,861,934
純資産の部
元本等
元本	*1	58,313,549,643	52,983,396,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,497,712,363	289,339,590
元本等合計		59,811,262,006	53,272,735,698
純資産合計	*2	59,811,262,006	53,272,735,698
負債純資産合計		60,538,864,200	54,059,597,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/(米ドル投資型)/(豪ドル投資型)の特定期間に合わせるため、平成28年 5月17日から平成28年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 5月16日現在				平成28年11月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			58,313,549,643口				52,983,396,108口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0257円			1口当たりの純資産額	1.0055円
		(10,000口当たりの純資産額	10,257円)			(10,000口当たりの純資産額	10,055円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日	自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年 5月16日現在	平成28年11月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年 5月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年11月17日
期首元本額	67,926,327,872円
期首より平成28年 5月16日までの追加設定元本額	1,061,429,563円
期首より平成28年 5月16日までの一部解約元本額	10,674,207,792円
期末元本額	58,313,549,643円
平成28年 5月16日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	15,428,893,460円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	35,084,174,404円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	7,800,481,779円

平成28年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月17日
期首元本額	58,313,549,643円
期首より平成28年11月14日までの追加設定元本額	2,896,445,438円
期首より平成28年11月14日までの一部解約元本額	8,226,598,973円
期末元本額	52,983,396,108円
平成28年11月14日現在の元本の内訳(*)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)	13,722,047,128円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)	31,786,361,786円
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)	7,474,987,194円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年 5月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,133,093,886
投資証券	613,050,179
合計	△1,520,043,707

平成28年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,019,874,977
投資証券	△1,971,169,786
合計	△951,294,809

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大成建設	1,407,000	735.00	1,034,145,000
		鹿島建設	920,000	697.00	641,240,000
		東鉄工業	339,200	2,865.00	971,808,000
		五洋建設	883,700	563.00	497,523,100
		大和ハウス工業	272,200	3,052.00	830,754,400
		ライト工業	754,500	1,126.00	849,567,000
		東レ	773,000	881.10	681,090,300
		ブリヂストン	135,200	4,180.00	565,136,000
		ナブテスコ	177,500	3,035.00	538,712,500
		クボタ	508,900	1,684.00	856,987,600
		タダノ	254,600	1,218.00	310,102,800
		いすゞ自動車	1,934,000	1,325.50	2,563,517,000
		東京急行電鉄	1,644,000	810.00	1,331,640,000
		ヤマトホールディングス	551,900	2,320.50	1,280,683,950
		センコー	1,467,000	781.00	1,145,727,000
		トレンドマイクロ	332,000	4,010.00	1,331,320,000
		日本電信電話	162,000	4,220.00	683,640,000
		NTTドコモ	199,200	2,390.00	476,088,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	50,000	5,540.00	277,000,000
		ソフトバンクグループ	268,500	6,575.00	1,765,387,500
		伊藤忠商事	797,900	1,433.00	1,143,390,700
		三菱商事	446,500	2,495.50	1,114,240,750
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,176,400	617.00	1,959,838,800
		オリックス	1,043,200	1,738.00	1,813,081,600
		セコム	27,700	7,935.00	219,799,500
	計	銘柄数:25			24,882,421,500
		組入時価比率:46.7%			100.0%
	合 計				24,882,421,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,329	610,011,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,217	711,657,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	545	279,585,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,400	954,720,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,703	1,098,680,100
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,558	765,757,000
		GLP投資法人 投資証券	12,025	1,506,732,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	913	214,189,800
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,450	570,360,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	547	196,920,000
		イオンリート投資法人 投資証券	8,618	1,066,046,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,607	629,782,200
		日本リート投資法人 投資証券	2,823	739,061,400
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,224	264,045,600
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,133	714,000,300
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,637	265,018,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,030	477,456,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,057	1,785,705,500
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,724	222,051,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,300	767,230,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,800	549,000,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,994	895,454,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,551	1,267,812,900
		プレミア投資法人 投資証券	5,761	756,419,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,020	846,372,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	12,560	978,424,000
		福岡リート投資法人 投資証券	280	47,320,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	474	283,926,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	9,033	1,018,019,100
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,876	1,007,397,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	3,674	570,204,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,277	1,478,087,700
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,803	850,996,300
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,371	630,336,300
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,684	645,923,600
		タカラレーベン・インフラ投資法人 投資証券	820	92,086,000
	計	銘柄数:36	171,818	25,756,790,100
		組入時価比率:48.3%		100.0%
	合計			25,756,790,100

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。