有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月17日-平成26年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	投資信託 受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)	878,538,484	1.0205	896,556,663	1.0247	900,238,384	10.25
日本	親投資信託 受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	316,102,431	2.5227	797,454,564	2.5400	802,900,174	9.14
日本	親投資信託 受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	468,481,250	1.6956	794,381,623	1.6973	795,153,225	9.06
日本	親投資信託 受益証券	ART テクニカル運用日本株式 マザーファンド	551,683,821	1.3887	766,165,405	1.3993	771,971,170	8.79
日本	親投資信託 受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	365,064,971	1.7316	632,181,497	1.7472	637,841,517	7.26
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	337,019.856	1,801.07	606,998,350	1,824.00	614,724,217	7.00
日本	投資信託 受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	562,834,819	1.0560	594,354,613	1.0503	591,145,410	6.73
日本	親投資信託 受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	278,762,516	1.3120	365,744,146	1.3425	374,238,677	4.26
日本	親投資信託 受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	269,944,954	1.2839	346,582,987	1.3082	353,141,988	4.02
ケイマン	投資信託 受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	321,211.8175	1,032.78	331,743,341	1,032.64	331,697,359	3.78
日本	投資信託 受益証券	FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	308,934,935	1.0463	323,239,792	1.0508	324,628,829	3.70
日本	親投資信託 受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	249,389,602	1.2956	323,111,956	1.2971	323,483,252	3.68
日本	親投資信託 受益証券	FRM シグマ リンク マザーファンド	345,612,875	0.8941	309,013,442	0.9128	315,475,432	3.59
日本	投資信託 受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	317,425,638	0.9843	312,458,639	0.9897	314,156,153	3.58
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund-クラスS-JPY	30,256.309	9,982.71	302,040,000	9,984.76	302,101,983	3.44
日本	親投資信託 受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	112,646,562	2.3579	265,616,985	2.4290	273,618,499	3.12
日本	投資信託 受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	185,413,735	1.0771	199,723,873	1.0970	203,398,867	2.32
日本	投資信託 受益証券	FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	197,103,808	0.9711	191,418,852	0.9741	191,998,819	2.19
日本	親投資信託 受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	372,622,104	0.4643	173,023,542	0.4591	171,070,807	1.95
日本	投資信託 受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	123,883,306	1.0182	126,147,396	1.0216	126,559,185	1.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.98
投資証券	10.44
親投資信託受益証券	54.88
合計	99.31

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。