有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,298,471,374 | 2.7089 | 3,517,449,918 | 2.7231 | 3,535,867,398 | 12.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,173,941,474 | 1.4562 | 3,165,893,726 | 1.4145 | 3,075,040,214 | 10.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 715,061,110 | 2.9520 | 2,110,905,497 | 2.9761 | 2,128,093,369 | 7.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,493,024,102 | 1.2833 | 1,915,997,830 | 1.3839 | 2,066,196,054 | 7.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,107,909,967 | 1.6796 | 1,860,845,580 | 1.6859 | 1,867,825,413 | 6.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 1,737,689,536 | 0.9846 | 1,710,929,118 | 0.9873 | 1,715,620,878 | 5.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,369,675,324 | 1.0994 | 1,505,821,051 | 1.1006 | 1,507,464,661 | 5.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 910,986,258 | 1.5674 | 1,427,947,733 | 1.6022 | 1,459,582,182 | 5.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,317,293,773 | 1.0775 | 1,419,384,040 | 1.0765 | 1,418,066,746 | 4.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,411,605,475 | 0.9792 | 1,382,244,081 | 0.9807 | 1,384,361,489 | 4.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 1,493,823,595 | 0.888 | 1,326,588,138 | 0.8757 | 1,308,141,322 | 4.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 1,172,838,484 | 1.0113 | 1,186,091,558 | 1.0131 | 1,188,202,668 | 4.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,045,731,597 | 1.052 | 1,100,109,640 | 1.0715 | 1,120,501,406 | 3.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 950,640,566 | 1.1215 | 1,066,197,270 | 1.1294 | 1,073,653,455 | 3.74 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 56,110.716 | 10,113.57 | 567,479,654 | 10,214.25 | 573,128,880 | 2.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 505,278,721 | 1.097 | 554,290,756 | 1.111 | 561,364,659 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 2,038,753,933 | 0.2632 | 536,600,035 | 0.2652 | 540,677,543 | 1.88 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 41,629.317 | 9,706 | 404,054,150 | 9,618 | 400,390,770 | 1.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 333,100,294 | 1.1054 | 368,209,064 | 1.116 | 371,739,928 | 1.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 240,054,479 | 0.9841 | 236,237,612 | 0.9855 | 236,573,689 | 0.82 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 20,000 | 9,919.69 | 198,393,822 | 10,002.15 | 200,043,196 | 0.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 139,069,164 | 1.1942 | 166,076,395 | 1.2204 | 169,720,007 | 0.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 86,647,214 | 1.6506 | 143,019,891 | 1.6479 | 142,785,943 | 0.50 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.53 |
| 投資証券 | 2.69 |
| 親投資信託受益証券 | 65.45 |
| 合計 | 97.67 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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