有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 4,530,184,319 | 1.0932 | 4,952,397,497 | 1.0912 | 4,943,337,128 | 16.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 2,575,897,236 | 0.9713 | 2,501,968,985 | 0.9779 | 2,518,969,907 | 8.18 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 1,356,550.254 | 1,821 | 2,470,278,012 | 1,822 | 2,471,634,562 | 8.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,092,381,441 | 1.7152 | 1,873,652,648 | 1.8249 | 1,993,486,891 | 6.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,846,582,199 | 1.0133 | 1,871,141,742 | 1.0345 | 1,910,289,284 | 6.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 619,159,630 | 2.4741 | 1,531,862,840 | 2.5609 | 1,585,605,896 | 5.15 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 131,420.259 | 9,486.35 | 1,246,698,573 | 9,531.87 | 1,252,680,824 | 4.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 1,281,280,439 | 0.9904 | 1,268,980,146 | 0.977 | 1,251,810,988 | 4.07 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 1,149,182.2873 | 1,071.96 | 1,231,882,156 | 1,079.39 | 1,240,419,546 | 4.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 1,076,876,884 | 1.0534 | 1,134,382,109 | 1.1365 | 1,223,870,578 | 3.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 786,518,110 | 1.4332 | 1,127,237,756 | 1.4171 | 1,114,574,813 | 3.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 1,381,878,382 | 0.7691 | 1,062,802,663 | 0.8056 | 1,113,241,224 | 3.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 570,452,102 | 1.5848 | 904,086,022 | 1.6162 | 921,964,687 | 2.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 799,690,490 | 0.9904 | 792,013,461 | 0.9996 | 799,370,613 | 2.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 791,101,273 | 0.7893 | 624,416,234 | 0.8651 | 684,381,711 | 2.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 744,304,958 | 0.865 | 643,823,788 | 0.8957 | 666,673,950 | 2.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 701,839,516 | 0.9395 | 659,378,225 | 0.918 | 644,288,675 | 2.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 639,647,696 | 0.9929 | 635,106,197 | 0.9988 | 638,880,118 | 2.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 610,691,047 | 1.0486 | 640,370,631 | 1.0408 | 635,607,241 | 2.06 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 650,780,619 | 0.9585 | 623,773,223 | 0.9685 | 630,281,029 | 2.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 644,728,356 | 0.9696 | 625,128,613 | 0.9701 | 625,450,978 | 2.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 641,154,392 | 0.8677 | 556,329,665 | 0.9374 | 601,018,127 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 254,771,611 | 1.5609 | 397,673,007 | 1.6589 | 422,640,625 | 1.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 965,668,423 | 0.2991 | 288,831,425 | 0.2989 | 288,638,291 | 0.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 197,576,500 | 0.9212 | 182,007,471 | 0.9716 | 191,965,327 | 0.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 309,265,951 | 0.5853 | 181,013,361 | 0.6137 | 189,796,514 | 0.62 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.54 |
| 投資証券 | 12.09 |
| 親投資信託受益証券 | 22.61 |
| 合計 | 99.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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