有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:22
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【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	2,926,386,998	1.1265	3,296,574,953	1.1287	3,303,013,004	10.47
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,119,077,753	2.6386	2,952,798,560	2.6441	2,958,953,486	9.38
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,969,262,226	1.0200	2,008,647,470	1.0435	2,054,925,132	6.51
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,037,555,577	1.9412	2,014,102,886	1.9677	2,041,598,108	6.47
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	633,079,220	2.7932	1,768,316,877	2.7832	1,761,986,085	5.59
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	172,260.0737	9,259.56	1,595,053,073	9,230.79	1,590,097,185	5.04
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	1,394,601.4263	1,130.75	1,576,957,137	1,136.65	1,585,178,034	5.03
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	144,280.996	9,915.23	1,430,579,259	9,986.19	1,440,817,439	4.57
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	1,088,610,280	1.0662	1,160,676,280	1.0772	1,172,650,993	3.72
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	808,036,704	1.4461	1,168,501,877	1.445	1,167,613,037	3.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	973,921,482	1.2011	1,169,777,092	1.1954	1,164,225,739	3.69
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,027,926,422	1.0681	1,097,928,211	1.0714	1,101,320,368	3.49
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	937,763,700	1.011	948,079,100	1.0117	948,735,535	3.01
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	484,111,071	1.9469	942,515,844	1.9085	923,925,979	2.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	888,317,115	1.0129	899,776,405	1.0135	900,309,396	2.85
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	544,973,808	1.4477	788,958,581	1.4422	785,961,225	2.49
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	720,626,732	1.045	753,054,934	1.0496	756,369,817	2.40
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	738,093,911	1.0111	746,286,753	1.011	746,212,944	2.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	723,199,524	0.9832	711,049,771	0.9807	709,241,773	2.25
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	2,038,753,933	0.2961	603,675,039	0.2951	601,636,285	1.91
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	546,622,479	0.9709	530,715,764	0.9741	532,464,956	1.69
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	52,703.932	9,619	506,959,121	9,642	508,171,312	1.61
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	408,216,234	1.2079	493,084,389	1.2116	494,594,789	1.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	498,169,075	0.9526	474,555,860	0.9662	481,330,960	1.53
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	438,109,232	0.8762	383,871,309	0.8712	381,680,762	1.21
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	332,407,387	0.9555	317,615,258	0.9586	318,645,721	1.01
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	247,672,869	1.0439	258,545,707	1.0427	258,248,500	0.82
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	362,798,972	0.6409	232,517,861	0.6336	229,869,428	0.73
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	23,396	8,532.25	199,620,628	8,494.09	198,727,879	0.63
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	79,323,611	1.7258	136,896,687	1.7312	137,325,035	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.64
投資証券	5.20
親投資信託受益証券	39.43
合計	99.27

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算