有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,926,386,998 | 1.1265 | 3,296,574,953 | 1.1287 | 3,303,013,004 | 10.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,119,077,753 | 2.6386 | 2,952,798,560 | 2.6441 | 2,958,953,486 | 9.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,969,262,226 | 1.0200 | 2,008,647,470 | 1.0435 | 2,054,925,132 | 6.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,037,555,577 | 1.9412 | 2,014,102,886 | 1.9677 | 2,041,598,108 | 6.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 633,079,220 | 2.7932 | 1,768,316,877 | 2.7832 | 1,761,986,085 | 5.59 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 172,260.0737 | 9,259.56 | 1,595,053,073 | 9,230.79 | 1,590,097,185 | 5.04 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 1,394,601.4263 | 1,130.75 | 1,576,957,137 | 1,136.65 | 1,585,178,034 | 5.03 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 144,280.996 | 9,915.23 | 1,430,579,259 | 9,986.19 | 1,440,817,439 | 4.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 1,088,610,280 | 1.0662 | 1,160,676,280 | 1.0772 | 1,172,650,993 | 3.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 808,036,704 | 1.4461 | 1,168,501,877 | 1.445 | 1,167,613,037 | 3.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 973,921,482 | 1.2011 | 1,169,777,092 | 1.1954 | 1,164,225,739 | 3.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,027,926,422 | 1.0681 | 1,097,928,211 | 1.0714 | 1,101,320,368 | 3.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 937,763,700 | 1.011 | 948,079,100 | 1.0117 | 948,735,535 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 484,111,071 | 1.9469 | 942,515,844 | 1.9085 | 923,925,979 | 2.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 888,317,115 | 1.0129 | 899,776,405 | 1.0135 | 900,309,396 | 2.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 544,973,808 | 1.4477 | 788,958,581 | 1.4422 | 785,961,225 | 2.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 720,626,732 | 1.045 | 753,054,934 | 1.0496 | 756,369,817 | 2.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 738,093,911 | 1.0111 | 746,286,753 | 1.011 | 746,212,944 | 2.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 723,199,524 | 0.9832 | 711,049,771 | 0.9807 | 709,241,773 | 2.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 2,038,753,933 | 0.2961 | 603,675,039 | 0.2951 | 601,636,285 | 1.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 546,622,479 | 0.9709 | 530,715,764 | 0.9741 | 532,464,956 | 1.69 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 52,703.932 | 9,619 | 506,959,121 | 9,642 | 508,171,312 | 1.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 408,216,234 | 1.2079 | 493,084,389 | 1.2116 | 494,594,789 | 1.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 498,169,075 | 0.9526 | 474,555,860 | 0.9662 | 481,330,960 | 1.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 438,109,232 | 0.8762 | 383,871,309 | 0.8712 | 381,680,762 | 1.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 332,407,387 | 0.9555 | 317,615,258 | 0.9586 | 318,645,721 | 1.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 247,672,869 | 1.0439 | 258,545,707 | 1.0427 | 258,248,500 | 0.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 362,798,972 | 0.6409 | 232,517,861 | 0.6336 | 229,869,428 | 0.73 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 23,396 | 8,532.25 | 199,620,628 | 8,494.09 | 198,727,879 | 0.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 79,323,611 | 1.7258 | 136,896,687 | 1.7312 | 137,325,035 | 0.44 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.64 |
| 投資証券 | 5.20 |
| 親投資信託受益証券 | 39.43 |
| 合計 | 99.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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