有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,736,786,986 | 2.5350 | 4,402,755,009 | 2.5499 | 4,428,633,135 | 13.77 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 2,192,072,830 | 1.5293 | 3,352,359,125 | 1.5748 | 3,452,076,292 | 10.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,210,304,516 | 2.7345 | 3,309,577,699 | 2.7116 | 3,281,861,725 | 10.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,429,484,244 | 1.6495 | 2,358,047,629 | 1.6558 | 2,366,940,011 | 7.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,730,076,409 | 1.0877 | 1,881,844,973 | 1.089 | 1,884,053,209 | 5.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,288,827,958 | 1.2723 | 1,639,855,816 | 1.3205 | 1,701,897,318 | 5.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,434,514,768 | 1.0745 | 1,541,386,118 | 1.068 | 1,532,061,772 | 4.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,420,666,452 | 0.9511 | 1,351,289,083 | 0.9237 | 1,312,269,601 | 4.08 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 111,117.072 | 10,059.56 | 1,117,788,852 | 10,098.43 | 1,122,107,973 | 3.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 628,167,233 | 1.7922 | 1,125,827,623 | 1.7622 | 1,106,956,297 | 3.44 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 83,664.9834 | 9,269.36 | 775,521,063 | 9,179.03 | 767,963,827 | 2.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 713,208,284 | 1.076 | 767,417,686 | 1.0733 | 765,486,451 | 2.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 721,817,879 | 1.0518 | 759,208,045 | 1.0499 | 757,836,591 | 2.36 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 410,700.244 | 1,798 | 738,439,038 | 1,810 | 743,367,441 | 2.31 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 747,247,982 | 0.9975 | 745,390,877 | 0.9946 | 743,212,842 | 2.31 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 628,131.3653 | 1,122.21 | 704,896,178 | 1,124.89 | 706,579,822 | 2.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 663,664,332 | 0.9435 | 626,167,297 | 0.9484 | 629,419,252 | 1.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 465,099,618 | 1.2926 | 601,222,369 | 1.3388 | 622,675,368 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 1,944,562,410 | 0.3225 | 627,177,555 | 0.3195 | 621,287,689 | 1.93 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 47,048.999 | 9,810.45 | 461,572,000 | 9,947 | 467,996,393 | 1.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 440,185,769 | 0.9509 | 418,572,647 | 0.9795 | 431,161,960 | 1.34 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 44,579 | 9,126.53 | 406,851,928 | 9,137.17 | 407,326,128 | 1.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 470,827,246 | 0.8484 | 399,449,835 | 0.8384 | 394,741,563 | 1.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 397,031,955 | 0.9898 | 393,004,747 | 0.9892 | 392,744,009 | 1.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 387,040,289 | 1.0062 | 389,439,938 | 1.0001 | 387,078,993 | 1.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 354,792,486 | 0.9838 | 349,044,847 | 0.9852 | 349,541,557 | 1.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 517,074,972 | 0.6333 | 327,463,579 | 0.6631 | 342,872,413 | 1.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 129,073,783 | 1.6457 | 212,416,724 | 1.6583 | 214,043,054 | 0.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 49.44 |
| 投資証券 | 7.07 |
| 親投資信託受益証券 | 42.80 |
| 合計 | 99.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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