有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:09
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【項目】: 71項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,736,786,986	2.5350	4,402,755,009	2.5499	4,428,633,135	13.77
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	2,192,072,830	1.5293	3,352,359,125	1.5748	3,452,076,292	10.74
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,210,304,516	2.7345	3,309,577,699	2.7116	3,281,861,725	10.21
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,429,484,244	1.6495	2,358,047,629	1.6558	2,366,940,011	7.36
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,730,076,409	1.0877	1,881,844,973	1.089	1,884,053,209	5.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,288,827,958	1.2723	1,639,855,816	1.3205	1,701,897,318	5.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	1,434,514,768	1.0745	1,541,386,118	1.068	1,532,061,772	4.76
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,420,666,452	0.9511	1,351,289,083	0.9237	1,312,269,601	4.08
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	111,117.072	10,059.56	1,117,788,852	10,098.43	1,122,107,973	3.49
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	628,167,233	1.7922	1,125,827,623	1.7622	1,106,956,297	3.44
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	83,664.9834	9,269.36	775,521,063	9,179.03	767,963,827	2.39
日本	投資信託受益証券	FOFs用 KIM マルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	713,208,284	1.076	767,417,686	1.0733	765,486,451	2.38
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	721,817,879	1.0518	759,208,045	1.0499	757,836,591	2.36
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	410,700.244	1,798	738,439,038	1,810	743,367,441	2.31
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	747,247,982	0.9975	745,390,877	0.9946	743,212,842	2.31
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス	628,131.3653	1,122.21	704,896,178	1,124.89	706,579,822	2.20
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	663,664,332	0.9435	626,167,297	0.9484	629,419,252	1.96
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用)	465,099,618	1.2926	601,222,369	1.3388	622,675,368	1.94
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,944,562,410	0.3225	627,177,555	0.3195	621,287,689	1.93
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	47,048.999	9,810.45	461,572,000	9,947	467,996,393	1.46
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	440,185,769	0.9509	418,572,647	0.9795	431,161,960	1.34
ケイマン	投資証券	Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A	44,579	9,126.53	406,851,928	9,137.17	407,326,128	1.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	470,827,246	0.8484	399,449,835	0.8384	394,741,563	1.23
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	397,031,955	0.9898	393,004,747	0.9892	392,744,009	1.22
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	387,040,289	1.0062	389,439,938	1.0001	387,078,993	1.20
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	354,792,486	0.9838	349,044,847	0.9852	349,541,557	1.09
日本	投資信託受益証券	FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用)	517,074,972	0.6333	327,463,579	0.6631	342,872,413	1.07
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	129,073,783	1.6457	212,416,724	1.6583	214,043,054	0.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.44
投資証券	7.07
親投資信託受益証券	42.80
合計	99.31

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算