- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,652,943,764 | 2.2871 | 3,780,447,683 | 2.2630 | 3,740,611,737 | 13.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,013,959,801 | 2.7330 | 2,771,152,137 | 2.7053 | 2,743,065,449 | 9.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 1,649,425,602 | 1.4143 | 2,332,782,628 | 1.4228 | 2,346,802,746 | 8.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 940,240,825 | 1.4792 | 1,390,804,229 | 1.5352 | 1,443,457,714 | 5.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,256,018,893 | 1.0527 | 1,322,211,088 | 1.0589 | 1,329,998,405 | 4.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,305,337,938 | 0.9799 | 1,279,100,645 | 0.9905 | 1,292,937,227 | 4.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 1,188,480,692 | 1.0737 | 1,276,071,719 | 1.0849 | 1,289,382,702 | 4.67 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 684,666.599 | 1,864 | 1,276,218,540 | 1,875 | 1,283,749,873 | 4.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 1,334,631,247 | 0.955 | 1,274,572,840 | 0.9384 | 1,252,417,962 | 4.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 973,924,751 | 1.2037 | 1,172,313,222 | 1.2163 | 1,184,584,674 | 4.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 533,340,722 | 1.7145 | 914,412,668 | 1.7070 | 910,412,612 | 3.29 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 87,073.402 | 9,922.86 | 864,017,177 | 9,930.94 | 864,720,730 | 3.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 833,822,451 | 1.0308 | 859,504,182 | 1.0359 | 863,756,676 | 3.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 931,131,915 | 0.9286 | 864,649,096 | 0.9206 | 857,200,040 | 3.10 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 68,451.737 | 9,613.15 | 658,036,815 | 9,640.64 | 659,918,889 | 2.39 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 572,419.3331 | 1,114.36 | 637,884,814 | 1,118.41 | 640,202,540 | 2.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 1,737,486,018 | 0.3177 | 551,999,307 | 0.3170 | 550,783,067 | 1.99 |
| ケイマン | 投資証券 | Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A | 46,826 | 9,504.42 | 445,054,420 | 9,564 | 447,844,154 | 1.62 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 672,676,829 | 0.6676 | 449,079,051 | 0.6631 | 446,052,005 | 1.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 409,591,545 | 1.0498 | 429,989,203 | 1.0661 | 436,665,546 | 1.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 502,234,216 | 0.8316 | 417,657,974 | 0.8691 | 436,491,757 | 1.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 479,999,307 | 0.8794 | 422,111,390 | 0.8931 | 428,687,381 | 1.55 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 376,807,217 | 1.0624 | 400,319,987 | 1.0957 | 412,867,667 | 1.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 415,883,628 | 0.9819 | 408,356,134 | 0.9883 | 411,017,789 | 1.49 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 327,907,505 | 1.1904 | 390,341,093 | 1.2015 | 393,980,867 | 1.43 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 302,462,256 | 0.9831 | 297,350,643 | 0.99 | 299,437,633 | 1.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 299,235,540 | 0.9783 | 292,742,128 | 0.9733 | 291,245,951 | 1.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 221,919,491 | 0.9001 | 199,749,733 | 0.9083 | 201,569,473 | 0.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 54.46 |
| 投資証券 | 9.40 |
| 親投資信託受益証券 | 35.53 |
| 合計 | 99.38 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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