有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月20日-平成26年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,168,498
株式	1,570,596,700
派生商品評価勘定	4,831,604
未収入金	38,609,076
未収配当金	7,581,800
未収利息	188
差入委託証拠金	2,160,000
流動資産合計	1,746,947,866
資産合計	1,746,947,866
負債の部
流動負債
前受金	4,698,000
未払金	60,517,203
未払解約金	11,179,721
流動負債合計	76,394,924
負債合計	76,394,924
純資産の部
元本等
元本	1,401,060,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	269,492,416
元本等合計	1,670,552,942
純資産合計	1,670,552,942
負債純資産合計	1,746,947,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月25日現在
1.	期首	平成25年12月20日
	期首元本額	2,974,080,702円
	期首からの追加設定元本額	1,259,151,582円
	期首からの一部解約元本額	2,832,171,758円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	1,400,478,293円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	288,162円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	294,071円
	計	1,401,060,526円
2.	受益権の総数	1,401,060,526口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年12月20日 至 平成26年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	188,125,274
合計	188,125,274

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	47,442,000	-	52,290,000	4,848,000
合計		47,442,000	-	52,290,000	4,848,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.1923円
(1万口当たり純資産額)	(11,923円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	6,600	1,799.00	11,873,400
三井住友建設	95,000	127.00	12,065,000
東鉄工業	6,600	2,472.00	16,315,200
東洋建設	25,000	469.00	11,725,000
日特建設	6,000	504.00	3,024,000
関電工	28,000	660.00	18,480,000
昭和産業	33,000	482.00	15,906,000
S Foods	10,000	2,183.00	21,830,000
不二製油	12,300	1,664.00	20,467,200
富士紡ホールディングス	26,000	327.00	8,502,000
第一稀元素化学工業	2,600	5,080.00	13,208,000
ドクターシーラボ	2,900	3,535.00	10,251,500
ニフコ	3,300	3,885.00	12,820,500
ロート製薬	10,400	1,536.00	15,974,400
大幸薬品	4,100	2,218.00	9,093,800
UMNファーマ	6,400	3,500.00	22,400,000
ジオスター	28,000	692.00	19,376,000
ゼニス羽田ホールディングス	19,000	399.00	7,581,000
品川リフラクトリーズ	34,000	257.00	8,738,000
タツタ電線	24,000	518.00	12,432,000
菊池製作所	3,200	2,134.00	6,828,800
駒井ハルテック	17,000	285.00	4,845,000
東京製綱	85,000	185.00	15,725,000
やまびこ	4,300	4,970.00	21,371,000
日精エー・エス・ビー機械	9,000	2,898.00	26,082,000
技研製作所	4,500	2,250.00	10,125,000
日精樹脂工業	8,200	971.00	7,962,200
オカダアイヨン	16,800	973.00	16,346,400
TOWA	29,000	711.00	20,619,000
帝国電機製作所	19,800	1,290.00	25,542,000
タカトリ	28,700	508.00	14,579,600
鶴見製作所	11,800	2,030.00	23,954,000
三精テクノロジーズ	16,300	578.00	9,421,400
アネスト岩田	14,000	811.00	11,354,000
THK	6,400	2,844.00	18,201,600
富士電機	40,000	512.00	20,480,000
芝浦メカトロニクス	32,000	353.00	11,296,000
ダイヘン	48,000	498.00	23,904,000
大崎電気工業	18,000	799.00	14,382,000
電気興業	20,000	518.00	10,360,000
サン電子	4,600	1,566.00	7,203,600
能美防災	900	1,587.00	1,428,300
アルプス電気	16,500	2,256.00	37,224,000
日本航空電子工業	5,000	2,502.00	12,510,000
アルパイン	6,000	1,951.00	11,706,000
アオイ電子	4,800	5,440.00	26,112,000
オプテックス	4,800	1,956.00	9,388,800
山一電機	28,000	878.00	24,584,000
日本電子	28,000	547.00	15,316,000
双葉電子工業	7,000	1,570.00	10,990,000
小糸製作所	6,700	3,645.00	24,421,500
ダイハツディーゼル	34,000	887.00	30,158,000
トピー工業	76,000	215.00	16,340,000
東京精密	8,000	2,300.00	18,400,000
CYBERDYNE	3,600	3,435.00	12,366,000
セイコーホールディングス	46,000	708.00	32,568,000
ブロッコリー	21,000	1,623.00	34,083,000
フルヤ金属	8,800	2,850.00	25,080,000
トッパン・フォームズ	10,800	1,150.00	12,420,000
相鉄ホールディングス	49,000	463.00	22,687,000
西日本鉄道	48,000	504.00	24,192,000
宇徳	5,200	627.00	3,260,400
日本ファルコム	12,000	1,036.00	12,432,000
インターネットイニシアティブ	9,300	2,395.00	22,273,500
インフォコム	300	844.00	253,200
日本BS放送	23,700	873.00	20,690,100
アイネス	14,700	879.00	12,921,300
福井コンピュータホールディングス	17,400	900.00	15,660,000
コンドーテック	24,000	721.00	17,304,000
エクセル	7,100	1,417.00	10,060,700
日本エム・ディ・エム	20,500	655.00	13,427,500
第一実業	13,000	562.00	7,306,000
トラスコ中山	6,000	3,395.00	20,370,000
サンエー	3,300	4,030.00	13,299,000
パル	6,100	3,065.00	18,696,500
コメ兵	7,100	2,881.00	20,455,100
物語コーポレーション	2,100	3,530.00	7,413,000
シュッピン	9,000	2,285.00	20,565,000
良品計画	1,400	13,800.00	19,320,000
バロー	7,000	2,039.00	14,273,000
西日本シティ銀行	92,000	341.00	31,372,000
七十七銀行	33,000	629.00	20,757,000
十六銀行	34,000	443.00	15,062,000
八十二銀行	28,000	733.00	20,524,000
京葉銀行	33,000	661.00	21,813,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	29,000	853.00	24,737,000
リコーリース	1,500	3,095.00	4,642,500
レオパレス21	37,000	666.00	24,642,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	14,000	1,259.00	17,626,000
ネクスト	14,200	805.00	11,431,000
ミクシィ	3,500	5,500.00	19,250,000
ツカダ・グローバルホールディング	8,100	738.00	5,977,800
アウトソーシング	7,100	1,624.00	11,530,400
ケネディクス	34,000	637.00	21,658,000
キャリアリンク	6,600	930.00	6,138,000
リロ・ホールディング	2,500	7,780.00	19,450,000
共立メンテナンス	4,300	4,935.00	21,220,500
藤田観光	23,000	355.00	8,165,000
合 計	1,826,700		1,570,596,700

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。