有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/25)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月27日現在	2024年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	626,305,863	1,508,385,653
株式	14,143,976,250	23,405,667,870
未収入金	330,495,417	281,090,796
未収配当金	85,719,088	146,958,520
未収利息	-	9,786
流動資産合計	15,186,496,618	25,342,112,625
資産合計	15,186,496,618	25,342,112,625
負債の部
流動負債
未払金	544,439,545	274,706,342
未払解約金	4,274,406	1,586,474
未払利息	196	-
流動負債合計	548,714,147	276,292,816
負債合計	548,714,147	276,292,816
純資産の部
元本等
元本	4,217,253,135	6,802,604,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,420,529,336	18,263,215,794
元本等合計	14,637,782,471	25,065,819,809
純資産合計	14,637,782,471	25,065,819,809
負債純資産合計	15,186,496,618	25,342,112,625

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月27日現在	2024年11月25日現在
1.	期首	2022年11月26日	2023年11月28日
	期首元本額	2,957,195,659円	4,217,253,135円
	期首からの追加設定元本額	1,381,006,985円	2,653,416,214円
	期首からの一部解約元本額	120,949,509円	68,065,334円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	67,250,611円	56,731,463円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	41,638,575円	26,691,171円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	47,542,704円	29,443,446円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	4,060,821,245円	6,689,737,935円
	計	4,217,253,135円	6,802,604,015円
2.	受益権の総数	4,217,253,135口	6,802,604,015口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月26日 至 2023年11月27日	自 2023年11月28日 至 2024年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月27日現在	2024年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年11月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,314,747,479
合計	1,314,747,479

(2024年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,353,944,309
合計	1,353,944,309

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年11月27日現在		2024年11月25日現在
1口当たり純資産額	3.4709円	1口当たり純資産額	3.6847円
(1万口当たり純資産額)	(34,709円)	(1万口当たり純資産額)	(36,847円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	11,600	4,270.00	49,532,000
ダイセキ環境ソリューション	155,800	1,221.00	190,231,800
不動テトラ	46,900	2,055.00	96,379,500
ナカノフドー建設	206,900	625.00	129,312,500
東鉄工業	56,400	3,190.00	179,916,000
関電工	117,300	2,200.50	258,118,650
住友電設	47,400	5,010.00	237,474,000
三機工業	51,700	2,982.00	154,169,400
高砂熱学工業	16,100	6,100.00	98,210,000
ダイダン	66,600	3,635.00	242,091,000
ニップン	35,800	2,121.00	75,931,800
カルビー	26,700	3,055.00	81,568,500
不二製油グループ本社	67,000	3,479.00	233,093,000
やまみ	7,200	3,945.00	28,404,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	85,000	1,434.00	121,890,000
オカムラ食品工業	28,000	4,370.00	122,360,000
富士紡ホールディングス	42,600	5,370.00	228,762,000
帝国繊維	53,900	2,525.00	136,097,500
ゴールドウイン	12,000	8,510.00	102,120,000
Aiロボティクス	14,500	2,520.00	36,540,000
住友ベークライト	19,300	3,693.00	71,274,900
扶桑化学工業	45,100	3,470.00	156,497,000
トリケミカル研究所	18,900	2,831.00	53,505,900
artience	77,100	3,140.00	242,094,000
上村工業	23,700	11,270.00	267,099,000
東洋合成工業	22,100	6,020.00	133,042,000
メック	34,100	3,460.00	117,986,000
デクセリアルズ	69,900	2,538.50	177,441,150
ジーエヌアイグループ	59,000	2,798.00	165,082,000
ペプチドリーム	58,500	2,809.00	164,326,500
住友ゴム工業	77,600	1,755.00	136,188,000
住友理工	119,400	1,572.00	187,696,800
日東紡績	43,000	6,250.00	268,750,000
住友大阪セメント	52,000	3,363.00	174,876,000
ヤマウホールディングス	45,400	1,845.00	83,763,000
ヤマックス	106,000	1,458.00	154,548,000
ノリタケ	50,100	3,815.00	191,131,500
MARUWA	3,000	44,340.00	133,020,000
Mipox	200,000	623.00	124,600,000
ニチアス	26,300	5,941.00	156,248,300
日本冶金工業	24,900	3,985.00	99,226,500
栗本鐵工所	23,900	4,115.00	98,348,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,600	1,975.00	66,360,000
古河電気工業	43,800	6,408.00	280,670,400
SWCC	58,900	7,680.00	452,352,000
タクマ	30,600	1,631.00	49,908,600
ソディック	150,400	737.00	110,844,800
リケンNPR	33,700	2,452.00	82,632,400
日阪製作所	73,700	968.00	71,341,600
タツモ	47,000	2,812.00	132,164,000
三井海洋開発	71,500	3,265.00	233,447,500
ユニオンツール	58,800	5,440.00	319,872,000
日精エー・エス・ビー機械	15,700	5,170.00	81,169,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	24,400	1,890.00	46,116,000
オルガノ	11,900	8,550.00	101,745,000
CKD	58,900	2,513.00	148,015,700
三井E&S	190,500	1,496.00	284,988,000
日清紡ホールディングス	124,200	898.10	111,544,020
シンフォニアテクノロジー	65,800	5,710.00	375,718,000
明電舎	56,600	4,140.00	234,324,000
芝浦メカトロニクス	7,100	7,990.00	56,729,000
ダイヘン	15,300	7,090.00	108,477,000
JVCケンウッド	130,200	1,453.00	189,180,600
I-PEX	105,000	2,944.00	309,120,000
IDEC	23,600	2,481.00	58,551,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,800	2,809.50	100,580,100
アルバック	12,600	6,305.00	79,443,000
能美防災	69,400	2,885.00	200,219,000
フォスター電機	185,600	1,474.00	273,574,400
スミダコーポレーション	119,300	964.00	115,005,200
日本電子材料	32,000	2,180.00	69,760,000
日本アビオニクス	141,400	2,572.00	363,680,800
芦森工業	50,600	2,474.00	125,184,400
ジャパンエンジンコーポレーション	32,100	4,190.00	134,499,000
武蔵精密工業	36,900	3,395.00	125,275,500
タチエス	45,000	1,720.00	77,400,000
日本精機	66,100	1,074.00	70,991,400
エフ・シー・シー	11,800	2,988.00	35,258,400
Terra Drone	38,000	2,350.00	89,300,000
長野計器	40,900	2,570.00	105,113,000
ノーリツ鋼機	42,600	4,405.00	187,653,000
メニコン	34,800	1,594.00	55,471,200
タカラトミー	42,300	3,922.00	165,900,600
イトーキ	190,000	1,555.00	295,450,000
レジル	71,700	2,078.00	148,992,600
北海道電力	140,000	848.50	118,790,000
丸全昭和運輸	30,800	6,370.00	196,196,000
セイノーホールディングス	43,000	2,465.00	105,995,000
NECネッツエスアイ	114,100	3,270.00	373,107,000
デジタルアーツ	11,600	5,950.00	69,020,000
インターネットイニシアティブ	65,000	2,928.50	190,352,500
プレイド	65,300	1,588.00	103,696,400
コアコンセプト・テクノロジー	52,800	1,201.00	63,412,800
シンプレクス・ホールディングス	35,600	2,509.00	89,320,400
セーフィー	93,200	889.00	82,854,800
ボードルア	31,400	4,955.00	155,587,000
フレクト	72,600	1,630.00	118,338,000
グローバルセキュリティエキスパート	28,200	5,090.00	143,538,000
Finatextホールディングス	215,400	946.00	203,768,400
JMDC	35,700	4,197.00	149,832,900
電通総研	71,100	5,440.00	386,784,000
デジタルガレージ	33,300	3,680.00	122,544,000
eWeLL	36,000	1,874.00	67,464,000
ネットスターズ	160,300	872.00	139,781,600
くすりの窓口	67,000	1,381.00	92,527,000
BIPROGY	16,500	4,326.00	71,379,000
沖縄セルラー電話	36,000	4,315.00	155,340,000
円谷フィールズホールディングス	47,700	2,186.00	104,272,200
ダイワボウホールディングス	109,000	3,089.00	336,701,000
BuySell Technologies	26,400	4,625.00	122,100,000
長瀬産業	28,000	3,165.00	88,620,000
インターメスティック	46,100	2,665.00	122,856,500
アダストリア	59,000	3,630.00	214,170,000
パルグループホールディングス	93,900	2,987.00	280,479,300
大黒天物産	14,300	10,020.00	143,286,000
ジンズホールディングス	19,100	6,320.00	120,712,000
エターナルホスピタリティグループ	11,500	3,260.00	37,490,000
クスリのアオキホールディングス	44,200	3,341.00	147,672,200
yutori	135,700	2,030.00	275,471,000
サイゼリヤ	51,700	5,260.00	271,942,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	49,400	2,074.00	102,455,600
アークランズ	104,200	1,690.00	176,098,000
いよぎんホールディングス	70,200	1,530.50	107,441,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	102,400	1,615.00	165,376,000
西日本フィナンシャルホールディングス	91,500	2,021.00	184,921,500
群馬銀行	141,700	1,070.50	151,689,850
山口フィナンシャルグループ	82,000	1,614.00	132,348,000
北洋銀行	416,500	448.00	186,592,000
ライフネット生命保険	38,000	1,933.00	73,454,000
アニコム ホールディングス	239,300	660.00	157,938,000
タスキホールディングス	354,500	770.00	272,965,000
ククレブ・アドバイザーズ	7,600	950.00	7,220,000
SREホールディングス	19,500	3,340.00	65,130,000
LAホールディングス	17,600	5,560.00	97,856,000
地主	60,600	2,105.00	127,563,000
ムゲンエステート	91,300	2,133.00	194,742,900
霞ヶ関キャピタル	24,000	12,860.00	308,640,000
テーオーシー	90,800	616.00	55,932,800
サンフロンティア不動産	150,400	1,839.00	276,585,600
ダイブ	24,400	2,836.00	69,198,400
コシダカホールディングス	32,400	1,139.00	36,903,600
グロービング	1,600	4,530.00	7,248,000
早稲田学習研究会	48,300	1,004.00	48,493,200
弁護士ドットコム	33,700	2,618.00	88,226,600
ジャパンマテリアル	53,500	1,634.00	87,419,000
シグマクシス・ホールディングス	164,400	1,846.00	303,482,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	83,200	2,685.00	223,392,000
ユーピーアール	52,800	845.00	44,616,000
フォーラムエンジニアリング	119,100	957.00	113,978,700
GENDA	38,100	2,707.00	103,136,700
エフ・コード	100,700	1,358.00	136,750,600
INFORICH	47,000	5,270.00	247,690,000
東京都競馬	57,800	4,320.00	249,696,000
カナモト	129,600	2,796.00	362,361,600
応用地質	36,800	2,439.00	89,755,200
合 計	10,395,200		23,405,667,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。