有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	432,284,787	406,156,696
株式	5,370,306,100	8,973,918,800
未収入金	46,660,834	57,831,721
未収配当金	21,759,580	40,332,425
流動資産合計	5,871,011,301	9,478,239,642
資産合計	5,871,011,301	9,478,239,642
負債の部
流動負債
未払金	89,561,626	95,791,276
未払解約金	6,248,641	4,720,292
未払利息	287	805
流動負債合計	95,810,554	100,512,373
負債合計	95,810,554	100,512,373
純資産の部
元本等
元本	1,833,662,208	2,957,195,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,941,538,539	6,420,531,610
元本等合計	5,775,200,747	9,377,727,269
純資産合計	5,775,200,747	9,377,727,269
負債純資産合計	5,871,011,301	9,478,239,642

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
1.	期首	2020年11月26日	2021年11月26日
	期首元本額	2,246,329,552円	1,833,662,208円
	期首からの追加設定元本額	287,996,229円	1,215,994,158円
	期首からの一部解約元本額	700,663,573円	92,460,707円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	120,122,485円	97,464,836円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	81,913,990円	57,599,098円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	88,921,106円	64,514,981円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	1,542,704,627円	2,737,616,744円
	計	1,833,662,208円	2,957,195,659円
2.	受益権の総数	1,833,662,208口	2,957,195,659口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年11月26日 至 2021年11月25日	自 2021年11月26日 至 2022年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	612,299,656
合計	612,299,656

(2022年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,105,366,944
合計	1,105,366,944

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年11月25日現在		2022年11月25日現在
1口当たり純資産額	3.1495円	1口当たり純資産額	3.1712円
(1万口当たり純資産額)	(31,495円)	(1万口当たり純資産額)	(31,712円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	11,300	4,605.00	52,036,500
日本アクア	75,000	845.00	63,375,000
西松建設	12,500	3,930.00	49,125,000
戸田建設	84,000	734.00	61,656,000
熊谷組	23,100	2,555.00	59,020,500
関電工	40,800	891.00	36,352,800
九電工	17,000	3,335.00	56,695,000
高田工業所	32,400	1,654.00	53,589,600
ライフドリンク カンパニー	32,000	2,030.00	64,960,000
日清オイリオグループ	17,600	3,415.00	60,104,000
ニチレイ	32,600	2,843.00	92,681,800
日本毛織	47,300	1,018.00	48,151,400
セーレン	21,000	2,646.00	55,566,000
デサント	19,100	3,310.00	63,221,000
クレハ	5,400	10,010.00	54,054,000
セントラル硝子	14,100	3,670.00	51,747,000
デンカ	15,000	3,375.00	50,625,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	16,200	5,030.00	81,486,000
扶桑化学工業	11,800	3,635.00	42,893,000
ファンケル	10,600	2,653.00	28,121,800
I-ne	14,500	5,050.00	73,225,000
上村工業	5,900	6,830.00	40,297,000
メック	11,000	2,585.00	28,435,000
セルソース	19,800	4,970.00	98,406,000
コスモエネルギーホールディングス	21,500	3,850.00	82,775,000
東洋炭素	18,100	4,000.00	72,400,000
MARUWA	2,700	18,730.00	50,571,000
フジミインコーポレーテッド	6,700	7,130.00	47,771,000
ニチハ	17,200	2,956.00	50,843,200
昭和電線ホールディングス	30,200	1,747.00	52,759,400
日本製鋼所	21,400	2,957.00	63,279,800
岡本工作機械製作所	12,700	4,985.00	63,309,500
牧野フライス製作所	11,000	4,605.00	50,655,000
旭ダイヤモンド工業	72,200	733.00	52,922,600
日阪製作所	41,800	838.00	35,028,400
タツモ	34,000	1,841.00	62,594,000
ナブテスコ	20,000	3,455.00	69,100,000
ユニオンツール	8,200	3,640.00	29,848,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	12,800	3,870.00	49,536,000
帝国電機製作所	23,700	2,390.00	56,643,000
トーヨーカネツ	15,400	2,488.00	38,315,200
サムコ	12,700	4,070.00	51,689,000
平和	34,000	2,471.00	84,014,000
SANKYO	23,000	5,290.00	121,670,000
ツバキ・ナカシマ	49,000	1,062.00	52,038,000
NTN	193,000	290.00	55,970,000
IHI	11,200	3,485.00	39,032,000
黒田精工	20,700	1,849.00	38,274,300
オキサイド	9,800	7,550.00	73,990,000
PHCホールディングス	34,500	1,638.00	56,511,000
ソシオネクスト	10,500	6,980.00	73,290,000
メイコー	18,200	3,280.00	59,696,000
エノモト	30,100	1,951.00	58,725,100
日本シイエムケイ	81,500	599.00	48,818,500
指月電機製作所	78,200	460.00	35,972,000
ニチコン	43,400	1,427.00	61,931,800
豊田合成	28,100	2,350.00	66,035,000
イーディーピー	2,000	27,400.00	54,800,000
ブシロード	109,000	763.00	83,167,000
壽屋	5,700	11,570.00	65,949,000
広済堂ホールディングス	39,000	1,922.00	74,958,000
美津濃	22,000	2,992.00	65,824,000
東北電力	84,000	685.00	57,540,000
四国電力	57,000	768.00	43,776,000
イーレックス	22,800	2,528.00	57,638,400
京浜急行電鉄	40,000	1,427.00	57,080,000
鴻池運輸	47,000	1,618.00	76,046,000
南海電気鉄道	14,300	3,010.00	43,043,000
名古屋鉄道	42,500	2,275.00	96,687,500
NECネッツエスアイ	22,500	1,709.00	38,452,500
セルシス	64,000	696.00	44,544,000
SHIFT	2,100	28,910.00	60,711,000
インターネットイニシアティブ	19,600	2,488.00	48,764,800
UUUM	54,600	1,030.00	56,238,000
PKSHA Technology	27,600	1,910.00	52,716,000
プラスアルファ・コンサルティング	24,500	2,835.00	69,457,500
ビジョナル	5,800	9,950.00	57,710,000
コアコンセプト・テクノロジー	16,200	3,335.00	54,027,000
シンプレクス・ホールディングス	27,900	2,323.00	64,811,700
セーフィー	70,000	1,004.00	70,280,000
ボードルア	19,800	3,665.00	72,567,000
フレクト	14,500	2,143.00	31,073,500
グローバルセキュリティエキスパート	16,500	5,150.00	84,975,000
ギフティ	26,500	2,293.00	60,764,500
メドレー	14,800	4,100.00	60,680,000
ベース	11,800	4,010.00	47,318,000
JMDC	12,000	5,260.00	63,120,000
電通国際情報サービス	10,500	4,720.00	49,560,000
ANYCOLOR	9,600	11,050.00	106,080,000
eWeLL	13,300	4,710.00	62,643,000
tripla	13,500	1,589.00	21,451,500
IMAGICA GROUP	71,000	769.00	54,599,000
ネットワンシステムズ	11,100	3,575.00	39,682,500
エイベックス	43,600	1,566.00	68,277,600
アルファポリス	9,800	2,411.00	23,627,800
円谷フィールズホールディングス	61,300	2,515.00	154,169,500
バイク王&カンパニー	39,200	1,095.00	42,924,000
ハピネット	34,800	1,977.00	68,799,600
BuySell Technologies	6,900	6,370.00	43,953,000
サンゲツ	21,800	2,110.00	45,998,000
サンリオ	15,200	4,410.00	67,032,000
バリュエンスホールディングス	24,800	2,825.00	70,060,000
サンエー	13,500	4,335.00	58,522,500
アダストリア	18,700	2,015.00	37,680,500
パルグループホールディングス	25,500	2,308.00	58,854,000
コメ兵ホールディングス	12,000	3,025.00	36,300,000
ジンズホールディングス	13,300	4,365.00	58,054,500
物語コーポレーション	9,900	7,280.00	72,072,000
クリエイトSDホールディングス	15,600	3,270.00	51,012,000
ヨシックスホールディングス	24,600	2,168.00	53,332,800
ゴルフダイジェスト・オンライン	46,300	1,620.00	75,006,000
BEENOS	22,200	3,245.00	72,039,000
串カツ田中ホールディングス	27,000	1,832.00	49,464,000
交換できるくん	4,000	4,920.00	19,680,000
ロイヤルホールディングス	31,000	2,421.00	75,051,000
チヨダ	66,700	795.00	53,026,500
松屋	56,000	995.00	55,720,000
ブックオフグループホールディングス	50,400	1,269.00	63,957,600
アークランズ	41,300	1,542.00	63,684,600
サンドラッグ	15,500	3,770.00	58,435,000
いよぎんホールディングス	95,600	727.00	69,501,200
めぶきフィナンシャルグループ	178,000	319.00	56,782,000
ふくおかフィナンシャルグループ	21,500	2,780.00	59,770,000
SBIリーシングサービス	15,000	2,807.00	42,105,000
ライフネット生命保険	54,000	1,066.00	57,564,000
FPパートナー	17,500	4,125.00	72,187,500
アイフル	114,000	413.00	47,082,000
東急不動産ホールディングス	89,900	743.00	66,795,700
霞ヶ関キャピタル	15,400	5,190.00	79,926,000
ウェルス・マネジメント	39,000	1,420.00	55,380,000
東京建物	23,900	1,954.00	46,700,600
テーオーシー	64,500	742.00	47,859,000
サンフロンティア不動産	45,000	1,179.00	53,055,000
日本工営	13,200	3,420.00	45,144,000
ケアネット	30,800	1,295.00	39,886,000
コシダカホールディングス	51,000	1,106.00	56,406,000
エス・エム・エス	19,200	3,760.00	72,192,000
セプテーニ・ホールディングス	95,000	398.00	37,810,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	37,500	1,503.00	56,362,500
ブロードメディア	34,800	983.00	34,208,400
リゾートトラスト	28,800	2,409.00	69,379,200
シダックス	95,000	555.00	52,725,000
アドベンチャー	2,600	12,130.00	31,538,000
ジャパンマテリアル	20,700	2,455.00	50,818,500
インパクトホールディングス	15,500	4,670.00	72,385,000
トレンダーズ	52,000	1,734.00	90,168,000
キャリアリンク	16,500	3,175.00	52,387,500
グリーンズ	54,400	1,011.00	54,998,400
マネジメントソリューションズ	17,400	3,845.00	66,903,000
アンビスホールディングス	22,200	3,130.00	69,486,000
セルム	82,800	694.00	57,463,200
アイドマ・ホールディングス	3,000	5,000.00	15,000,000
リログループ	33,000	2,369.00	78,177,000
サンウェルズ	5,400	7,560.00	40,824,000
M&A総合研究所	7,700	7,350.00	56,595,000
ウェルプレイド・ライゼスト	900	1,170.00	1,053,000
合 計	4,966,100		8,973,918,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。