有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月25日現在	平成28年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	108,392,030	37,540,347
株式	981,305,300	290,244,600
派生商品評価勘定	7,193,840	3,078,920
未収入金	44,791,973	27,329,496
未収配当金	4,483,090	3,086,950
未収利息	184	-
差入委託証拠金	2,760,000	1,560,000
流動資産合計	1,148,926,417	362,840,313
資産合計	1,148,926,417	362,840,313
負債の部
流動負債
前受金	7,636,000	3,060,000
未払金	4,242,537	19,115,469
未払解約金	54,916,075	7,929,596
未払利息	-	42
流動負債合計	66,794,612	30,105,107
負債合計	66,794,612	30,105,107
純資産の部
元本等
元本	728,301,477	208,035,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	353,830,328	124,699,936
元本等合計	1,082,131,805	332,735,206
純資産合計	1,082,131,805	332,735,206
負債純資産合計	1,148,926,417	362,840,313

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月25日現在	平成28年11月25日現在
1.	期首	平成26年11月26日	平成27年11月26日
	期首元本額	1,401,060,526円	728,301,477円
	期首からの追加設定元本額	433,195,600円	96,973,799円
	期首からの一部解約元本額	1,105,954,649円	617,240,006円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	728,301,477円	208,035,270円
	計	728,301,477円	208,035,270円
2.	受益権の総数	728,301,477口	208,035,270口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年11月26日 至 平成27年11月25日	自 平成27年11月26日 至 平成28年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月25日現在	平成28年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,866,938
合計	86,866,938

(平成28年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,262,884
合計	33,262,884

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	72,204,000	-	79,400,000	7,196,000
合計		72,204,000	-	79,400,000	7,196,000

(平成28年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	33,680,000	-	36,760,000	3,080,000
合計		33,680,000	-	36,760,000	3,080,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年11月25日現在		平成28年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.4858円	1口当たり純資産額	1.5994円
(1万口当たり純資産額)	(14,858円)	(1万口当たり純資産額)	(15,994円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	1,500	1,464.00	2,196,000
不動テトラ	8,000	196.00	1,568,000
前田建設工業	4,000	1,043.00	4,172,000
九電工	700	3,110.00	2,177,000
森永乳業	3,000	758.00	2,274,000
J-オイルミルズ	600	3,720.00	2,232,000
昭和電工	1,700	1,532.00	2,604,400
ステラ ケミファ	800	2,873.00	2,298,400
東京応化工業	900	3,850.00	3,465,000
日本ゼオン	4,000	1,023.00	4,092,000
アイカ工業	1,100	2,975.00	3,272,500
日立化成	1,200	2,541.00	3,049,200
ニチバン	2,000	847.00	1,694,000
ライオン	2,000	1,907.00	3,814,000
メック	3,400	972.00	3,304,800
信越ポリマー	3,000	753.00	2,259,000
富士製薬工業	900	2,618.00	2,356,200
そーせいグループ	200	14,260.00	2,852,000
ペプチドリーム	700	5,520.00	3,864,000
日本電気硝子	4,000	598.00	2,392,000
ジオスター	2,400	845.00	2,028,000
日本特殊陶業	1,700	2,435.00	4,139,500
ニチアス	2,000	1,102.00	2,204,000
JMC	100	960.00	96,000
三井金属鉱業	7,000	263.00	1,841,000
古河機械金属	16,000	210.00	3,360,000
SUMCO	2,000	1,284.00	2,568,000
オークマ	3,000	1,027.00	3,081,000
アマダホールディングス	1,800	1,245.00	2,241,000
平田機工	800	7,480.00	5,984,000
タツモ	900	2,943.00	2,648,700
TOWA	2,500	1,278.00	3,195,000
ローツェ	1,100	1,680.00	1,848,000
澁谷工業	1,200	2,253.00	2,703,600
鶴見製作所	1,100	1,707.00	1,877,700
荏原製作所	1,000	3,095.00	3,095,000
竹内製作所	1,300	2,499.00	3,248,700
グローリー	700	3,675.00	2,572,500
新晃工業	1,700	1,332.00	2,264,400
THK	1,800	2,495.00	4,491,000
サンケン電気	8,000	472.00	3,776,000
ジャパンディスプレイ	19,000	268.00	5,092,000
日立国際電気	2,800	2,264.00	6,339,200
フォスター電機	1,500	2,068.00	3,102,000
クラリオン	8,000	378.00	3,024,000
ホシデン	1,800	945.00	1,701,000
本多通信工業	2,200	1,437.00	3,161,400
堀場製作所	700	5,210.00	3,647,000
フェローテック	2,200	1,302.00	2,864,400
山一電機	3,500	1,097.00	3,839,500
KOA	400	1,043.00	417,200
モリタホールディングス	1,500	1,590.00	2,385,000
エフテック	2,600	1,246.00	3,239,600
ブイ・テクノロジー	300	11,970.00	3,591,000
シード	1,400	1,930.00	2,702,000
トランザクション	700	1,771.00	1,239,700
萩原工業	900	2,424.00	2,181,600
グローブライド	1,200	1,800.00	2,160,000
システナ	800	1,600.00	1,280,000
デジタルアーツ	1,200	2,504.00	3,004,800
アイスタイル	2,800	765.00	2,142,000
メディアドゥ	200	1,347.00	269,400
フィックスターズ	1,000	3,485.00	3,485,000
オプティム	500	4,980.00	2,490,000
豆蔵ホールディングス	1,900	965.00	1,833,500
テクマトリックス	1,400	1,903.00	2,664,200
コムチュア	500	3,270.00	1,635,000
モバイルファクトリー	700	2,667.00	1,866,900
アイリッジ	300	3,430.00	1,029,000
PCIホールディングス	1,000	2,475.00	2,475,000
サイバネットシステム	4,100	626.00	2,566,600
ソフトバンク・テクノロジー	900	2,785.00	2,506,500
フュージョンパートナー	2,400	1,121.00	2,690,400
日本ユニシス	2,000	1,355.00	2,710,000
AOI Pro.	2,100	830.00	1,743,000
シーイーシー	1,900	1,849.00	3,513,100
アイ・エス・ビー	2,300	899.00	2,067,700
日本システムウエア	1,700	1,448.00	2,461,600
福井コンピュータホールディングス	1,000	2,564.00	2,564,000
ミロク情報サービス	1,600	1,918.00	3,068,800
デリカフーズ	1,500	979.00	1,468,500
三菱食品	800	3,225.00	2,580,000
萩原電気	800	2,071.00	1,656,800
日本エム・ディ・エム	3,600	799.00	2,876,400
ユアサ・フナショク	4,000	299.00	1,196,000
スターゼン	400	4,730.00	1,892,000
イノテック	5,900	492.00	2,902,800
DCMホールディングス	3,000	1,011.00	3,033,000
アークランドサービスホールディングス	1,200	2,858.00	3,429,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	3,000	1,002.00	3,006,000
スタジオアタオ	100	3,030.00	303,000
コーナン商事	1,200	2,146.00	2,575,200
ベルーナ	3,900	640.00	2,496,000
平和不動産	1,900	1,590.00	3,021,000
シノケングループ	900	2,082.00	1,873,800
日本M&Aセンター	800	3,130.00	2,504,000
メンバーズ	2,400	1,025.00	2,460,000
新日本科学	3,100	560.00	1,736,000
アウトソーシング	1,100	3,625.00	3,987,500
ディー・エヌ・エー	2,100	3,545.00	7,444,500
プレステージ・インターナショナル	3,600	812.00	2,923,200
シーティーエス	1,800	1,148.00	2,066,400
フルキャストホールディングス	2,800	932.00	2,609,600
エン・ジャパン	1,100	1,891.00	2,080,100
ベクトル	2,200	1,212.00	2,666,400
IBJ	4,300	724.00	3,113,200
エラン	1,900	1,251.00	2,376,900
GMOメディア	700	3,145.00	2,201,500
WASHハウス	500	3,625.00	1,812,500
合 計	245,400		290,244,600

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。