有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	123,168,498	108,392,030
株式	1,570,596,700	981,305,300
派生商品評価勘定	4,831,604	7,193,840
未収入金	38,609,076	44,791,973
未収配当金	7,581,800	4,483,090
未収利息	188	184
差入委託証拠金	2,160,000	2,760,000
流動資産合計	1,746,947,866	1,148,926,417
資産合計	1,746,947,866	1,148,926,417
負債の部
流動負債
前受金	4,698,000	7,636,000
未払金	60,517,203	4,242,537
未払解約金	11,179,721	54,916,075
流動負債合計	76,394,924	66,794,612
負債合計	76,394,924	66,794,612
純資産の部
元本等
元本	1,401,060,526	728,301,477
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	269,492,416	353,830,328
元本等合計	1,670,552,942	1,082,131,805
純資産合計	1,670,552,942	1,082,131,805
負債純資産合計	1,746,947,866	1,148,926,417

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
1.	期首	平成25年12月20日	平成26年11月26日
	期首元本額	2,974,080,702円	1,401,060,526円
	期首からの追加設定元本額	1,259,151,582円	433,195,600円
	期首からの一部解約元本額	2,832,171,758円	1,105,954,649円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	1,400,478,293円	728,301,477円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	288,162円	-円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	294,071円	-円
	計	1,401,060,526円	728,301,477円
2.	受益権の総数	1,401,060,526口	728,301,477口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年12月20日 至 平成26年11月25日	自 平成26年11月26日 至 平成27年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月25日現在	平成27年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	188,125,274
合計	188,125,274

(平成27年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	86,866,938
合計	86,866,938

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	47,442,000	-	52,290,000	4,848,000
合計		47,442,000	-	52,290,000	4,848,000

(平成27年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	72,204,000	-	79,400,000	7,196,000
合計		72,204,000	-	79,400,000	7,196,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月25日現在		平成27年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.1923円	1口当たり純資産額	1.4858円
(1万口当たり純資産額)	(11,923円)	(1万口当たり純資産額)	(14,858円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクト	3,400	2,320.00	7,888,000
ダイセキ環境ソリューション	4,200	1,204.00	5,056,800
東急建設	8,000	841.00	6,728,000
飛島建設	77,000	207.00	15,939,000
大豊建設	13,000	602.00	7,826,000
奥村組	2,000	676.00	1,352,000
東京エネシス	10,000	1,112.00	11,120,000
プリマハム	22,000	341.00	7,502,000
キユーピー	6,400	3,010.00	19,264,000
日本毛織	15,000	963.00	14,445,000
日産化学工業	2,900	3,215.00	9,323,500
東ソー	22,000	694.00	15,268,000
カネカ	10,000	1,172.00	11,720,000
大阪有機化学工業	14,100	650.00	9,165,000
積水化成品工業	23,000	382.00	8,786,000
ライオン	13,000	1,272.00	16,536,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,800	8,560.00	15,408,000
天馬	6,400	2,229.00	14,265,600
ニチリン	3,600	1,660.00	5,976,000
住友大阪セメント	26,000	498.00	12,948,000
ジオスター	5,000	707.00	3,535,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	3,800	3,005.00	11,419,000
UACJ	7,000	291.00	2,037,000
東プレ	4,500	2,652.00	11,934,000
東京製綱	30,000	184.00	5,520,000
パイオラックス	2,100	6,440.00	13,524,000
旭ダイヤモンド工業	9,100	1,377.00	12,530,700
新川	12,700	597.00	7,581,900
技研製作所	3,300	1,581.00	5,217,300
小森コーポレーション	6,000	1,503.00	9,018,000
鶴見製作所	2,600	2,013.00	5,233,800
ダイフク	4,100	1,992.00	8,167,200
タダノ	7,000	1,600.00	11,200,000
新晃工業	5,300	1,409.00	7,467,700
NTN	14,000	574.00	8,036,000
トレックス・セミコンダクター	6,100	1,261.00	7,692,100
アルプス電気	2,400	4,000.00	9,600,000
SMK	16,000	636.00	10,176,000
堀場製作所	2,200	4,680.00	10,296,000
フェローテック	8,200	1,095.00	8,979,000
芝浦電子	3,000	1,783.00	5,349,000
スター精密	6,200	1,651.00	10,236,200
鬼怒川ゴム工業	17,000	733.00	12,461,000
ユニプレス	4,700	2,920.00	13,724,000
東海理化電機製作所	4,700	2,847.00	13,380,900
ハイレックスコーポレーション	1,900	3,670.00	6,973,000
日本精機	3,000	2,500.00	7,500,000
エフ・シー・シー	5,700	2,489.00	14,187,300
ジャムコ	3,100	4,235.00	13,128,500
SHOEI	3,600	2,337.00	8,413,200
トッパン・フォームズ	5,800	1,609.00	9,332,200
クリナップ	6,800	747.00	5,079,600
西日本鉄道	17,000	645.00	10,965,000
商船三井	29,000	333.00	9,657,000
日新	19,000	396.00	7,524,000
住友倉庫	17,000	661.00	11,237,000
新日鉄住金ソリューションズ	1,100	5,740.00	6,314,000
ヒト・コミュニケーションズ	2,900	2,455.00	7,119,500
アイスタイル	14,300	1,580.00	22,594,000
コロプラ	5,200	2,549.00	13,254,800
エンカレッジ・テクノロジ	2,800	2,232.00	6,249,600
日本ファルコム	4,000	1,009.00	4,036,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,800	5,920.00	22,496,000
ULSグループ	6,600	1,206.00	7,959,600
モバイルファクトリー	3,700	2,247.00	8,313,900
ネオジャパン	100	2,900.00	290,000
フォーカスシステムズ	12,800	609.00	7,795,200
クレスコ	3,900	2,078.00	8,104,200
オービックビジネスコンサルタント	1,200	7,110.00	8,532,000
電通国際情報サービス	7,600	1,991.00	15,131,600
AOI Pro.	11,900	1,014.00	12,066,600
SCSK	3,100	4,820.00	14,942,000
日本システムウエア	11,900	966.00	11,495,400
NSD	8,200	1,770.00	14,514,000
デリカフーズ	3,100	999.00	3,096,900
白銅	5,200	1,394.00	7,248,800
ユアサ・フナショク	16,000	350.00	5,600,000
日本電計	5,500	1,718.00	9,449,000
ミスミグループ本社	7,600	1,675.00	12,730,000
ジーフット	5,200	970.00	5,044,000
MonotaRO	4,100	3,510.00	14,391,000
マツモトキヨシホールディングス	2,300	6,520.00	14,996,000
キリン堂ホールディングス	7,000	1,389.00	9,723,000
スクロール	24,000	452.00	10,848,000
武蔵野銀行	1,800	4,655.00	8,379,000
全国保証	1,500	4,100.00	6,150,000
ユニゾホールディングス	1,800	5,070.00	9,126,000
ジェイエイシーリクルートメント	13,000	848.00	11,024,000
クックパッド	5,600	2,679.00	15,002,400
カカクコム	5,400	2,360.00	12,744,000
アウトソーシング	5,700	3,215.00	18,325,500
一休	4,100	2,566.00	10,520,600
セプテーニ・ホールディングス	4,200	2,317.00	9,731,400
ドリームインキュベータ	6,200	2,280.00	14,136,000
キャリアリンク	3,200	1,626.00	5,203,200
リロ・ホールディング	600	13,310.00	7,986,000
エイチ・アイ・エス	3,400	3,925.00	13,345,000
船井総研ホールディングス	5,200	2,013.00	10,467,600
合 計	829,500		981,305,300

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。