有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,540,347	163,700,730
株式	290,244,600	969,807,100
派生商品評価勘定	3,078,920	7,507,840
未収入金	27,329,496	25,453,029
未収配当金	3,086,950	2,418,700
差入委託証拠金	1,560,000	2,880,000
流動資産合計	362,840,313	1,171,767,399
資産合計	362,840,313	1,171,767,399
負債の部
流動負債
前受金	3,060,000	7,830,000
未払金	19,115,469	68,958,030
未払解約金	7,929,596	5,288,436
未払利息	42	218
流動負債合計	30,105,107	82,076,684
負債合計	30,105,107	82,076,684
純資産の部
元本等
元本	208,035,270	470,831,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,699,936	618,858,831
元本等合計	332,735,206	1,089,690,715
純資産合計	332,735,206	1,089,690,715
負債純資産合計	362,840,313	1,171,767,399

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
1.	期首	平成27年11月26日	平成28年11月26日
	期首元本額	728,301,477円	208,035,270円
	期首からの追加設定元本額	96,973,799円	434,421,540円
	期首からの一部解約元本額	617,240,006円	171,624,926円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	208,035,270円	184,272,080円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	-円	110,263,818円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	-円	148,323,958円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	-円	27,972,028円
	計	208,035,270円	470,831,884円
2.	受益権の総数	208,035,270口	470,831,884口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月26日 至 平成28年11月25日	自 平成28年11月26日 至 平成29年11月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月25日現在	平成29年11月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,262,884
合計	33,262,884

(平成29年11月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	122,979,553
合計	122,979,553

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年11月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	33,680,000	-	36,760,000	3,080,000
合計		33,680,000	-	36,760,000	3,080,000

(平成29年11月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	82,490,000	-	90,000,000	7,510,000
合計		82,490,000	-	90,000,000	7,510,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年11月25日現在		平成29年11月27日現在
1口当たり純資産額	1.5994円	1口当たり純資産額	2.3144円
(1万口当たり純資産額)	(15,994円)	(1万口当たり純資産額)	(23,144円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	4,200	1,431.00	6,010,200
ビーアールホールディングス	15,900	430.00	6,837,000
熊谷組	2,900	3,030.00	8,787,000
ピーエス三菱	8,600	878.00	7,550,800
中部飼料	2,200	2,284.00	5,024,800
グンゼ	1,700	5,510.00	9,367,000
ラサ工業	3,200	2,395.00	7,664,000
石原産業	3,400	2,168.00	7,371,200
東亞合成	4,300	1,403.00	6,032,900
日本化学産業	3,400	1,797.00	6,109,800
保土谷化学工業	800	6,560.00	5,248,000
東京応化工業	1,700	5,080.00	8,636,000
ニチバン	2,500	2,818.00	7,045,000
積水化成品工業	4,900	1,439.00	7,051,100
タイガースポリマー	2,200	805.00	1,771,000
日本特殊塗料	2,500	2,222.00	5,555,000
長谷川香料	2,600	2,320.00	6,032,000
メック	6,900	2,575.00	17,767,500
JCU	1,600	5,960.00	9,536,000
デクセリアルズ	6,900	1,421.00	9,804,900
有沢製作所	6,800	1,276.00	8,676,800
ペプチドリーム	1,800	3,675.00	6,615,000
日東紡績	2,100	3,335.00	7,003,500
ジオスター	5,200	860.00	4,472,000
東洋炭素	2,400	3,875.00	9,300,000
MARUWA	1,100	7,420.00	8,162,000
東洋鋼鈑	11,200	463.00	5,185,600
日本精線	1,100	5,430.00	5,973,000
大紀アルミニウム工業所	8,600	796.00	6,845,600
三井金属鉱業	2,000	6,790.00	13,580,000
古河機械金属	2,900	2,233.00	6,475,700
トーカロ	1,400	5,300.00	7,420,000
川田テクノロジーズ	900	5,950.00	5,355,000
三和ホールディングス	11,200	1,465.00	16,408,000
マルゼン	3,000	2,240.00	6,720,000
パイオラックス	2,000	3,420.00	6,840,000
東芝機械	12,000	829.00	9,948,000
牧野フライス製作所	7,000	1,151.00	8,057,000
テクノスマート	3,200	1,455.00	4,656,000
平田機工	500	13,250.00	6,625,000
マルマエ	4,100	1,721.00	7,056,100
レオン自動機	4,700	1,702.00	7,999,400
新川	7,700	1,076.00	8,285,200
ホソカワミクロン	1,300	7,820.00	10,166,000
オイレス工業	4,500	2,365.00	10,642,500
日精エー・エス・ビー機械	1,500	6,420.00	9,630,000
TOWA	4,700	2,410.00	11,327,000
帝国電機製作所	6,800	1,502.00	10,213,600
新東工業	6,700	1,445.00	9,681,500
澁谷工業	1,700	4,225.00	7,182,500
鶴見製作所	2,600	1,867.00	4,854,200
トーヨーカネツ	1,600	4,060.00	6,496,000
竹内製作所	2,900	2,352.00	6,820,800
新晃工業	2,400	2,210.00	5,304,000
日本トムソン	14,100	745.00	10,504,500
日本ピラー工業	4,200	1,667.00	7,001,400
デンヨー	2,800	1,928.00	5,398,400
トレックス・セミコンダクター	3,500	1,705.00	5,967,500
第一精工	2,700	3,140.00	8,478,000
EIZO	1,100	5,010.00	5,511,000
ジャパンディスプレイ	31,300	198.00	6,197,400
タムラ製作所	9,500	796.00	7,562,000
メイコー	3,200	2,625.00	8,400,000
ヨコオ	7,000	1,480.00	10,360,000
ホシデン	8,300	1,865.00	15,479,500
本多通信工業	3,600	2,419.00	8,708,400
フェローテックホールディングス	5,100	2,464.00	12,566,400
オプテックスグループ	1,300	4,995.00	6,493,500
ヘリオス テクノ ホールディング	5,500	1,205.00	6,627,500
遠藤照明	4,700	1,320.00	6,204,000
山一電機	3,900	2,367.00	9,231,300
日本シイエムケイ	10,200	1,080.00	11,016,000
大真空	1,100	1,677.00	1,844,700
指月電機製作所	1,200	849.00	1,018,800
ニチコン	5,900	1,545.00	9,115,500
KOA	3,000	2,363.00	7,089,000
市光工業	8,100	1,099.00	8,901,900
エフテック	3,900	1,831.00	7,140,900
東京ラヂエーター製造	6,700	971.00	6,505,700
IJTテクノロジーホールディングス	6,900	891.00	6,147,900
東京計器	4,100	1,388.00	5,690,800
東京精密	2,900	4,965.00	14,398,500
ノーリツ鋼機	4,000	2,084.00	8,336,000
幸和製作所	100	3,520.00	352,000
タカノ	5,200	1,168.00	6,073,600
NISSHA	1,400	3,850.00	5,390,000
岡村製作所	6,000	1,480.00	8,880,000
エフオン	5,000	1,543.00	7,715,000
KLab	3,700	1,924.00	7,118,800
メディアドゥホールディングス	2,000	2,420.00	4,840,000
テクマトリックス	3,400	1,661.00	5,647,400
PCIホールディングス	1,800	3,145.00	5,661,000
AOI TYO Holdings	4,800	1,286.00	6,172,800
トレードワークス	200	2,200.00	440,000
サイバネットシステム	7,600	724.00	5,502,400
インテージホールディングス	3,700	1,378.00	5,098,600
ソフトバンク・テクノロジー	4,000	1,947.00	7,788,000
デジタルガレージ	3,600	2,770.00	9,972,000
EMシステムズ	2,900	2,454.00	7,116,600
ネットワンシステムズ	5,600	1,562.00	8,747,200
日本ユニシス	4,500	2,195.00	9,877,500
学研ホールディングス	400	4,070.00	1,628,000
シーイーシー	1,800	2,588.00	4,658,400
アルコニックス	3,600	2,240.00	8,064,000
内外テック	1,500	3,835.00	5,752,500
菱洋エレクトロ	3,900	2,148.00	8,377,200
極東貿易	15,000	481.00	7,215,000
ポエック	100	750.00	75,000
イノテック	6,400	1,052.00	6,732,800
マツモトキヨシホールディングス	1,000	9,100.00	9,100,000
シュッピン	2,800	3,110.00	8,708,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	6,600	1,028.00	6,784,800
BEENOS	3,400	1,459.00	4,960,600
ケーヨー	6,300	710.00	4,473,000
伊予銀行	7,100	851.00	6,042,100
THEグローバル社	5,000	777.00	3,885,000
ティーケーピー	4,800	2,310.00	11,088,000
メンバーズ	7,100	689.00	4,891,900
UTグループ	1,600	3,115.00	4,984,000
アウトソーシング	3,800	1,924.00	7,311,200
アミューズ	1,700	3,025.00	5,142,500
ケネディクス	15,000	715.00	10,725,000
シーティーエス	7,900	998.00	7,884,200
ラウンドワン	5,900	1,696.00	10,006,400
りらいあコミュニケーションズ	4,000	1,234.00	4,936,000
フルキャストホールディングス	3,500	2,032.00	7,112,000
KeePer技研	3,700	1,139.00	4,214,300
ジャパンマテリアル	4,300	3,650.00	15,695,000
IBJ	7,400	1,096.00	8,110,400
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,300	3,020.00	6,946,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	3,600	2,077.00	7,477,200
エスユーエス	600	3,390.00	2,034,000
船井総研ホールディングス	1,500	3,550.00	5,325,000
合 計	600,900		969,807,100

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。