有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/26-2023/11/27)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	406,156,696	626,305,863
株式	8,973,918,800	14,143,976,250
未収入金	57,831,721	330,495,417
未収配当金	40,332,425	85,719,088
流動資産合計	9,478,239,642	15,186,496,618
資産合計	9,478,239,642	15,186,496,618
負債の部
流動負債
未払金	95,791,276	544,439,545
未払解約金	4,720,292	4,274,406
未払利息	805	196
流動負債合計	100,512,373	548,714,147
負債合計	100,512,373	548,714,147
純資産の部
元本等
元本	2,957,195,659	4,217,253,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,420,531,610	10,420,529,336
元本等合計	9,377,727,269	14,637,782,471
純資産合計	9,377,727,269	14,637,782,471
負債純資産合計	9,478,239,642	15,186,496,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
1.	期首	2021年11月26日	2022年11月26日
	期首元本額	1,833,662,208円	2,957,195,659円
	期首からの追加設定元本額	1,215,994,158円	1,381,006,985円
	期首からの一部解約元本額	92,460,707円	120,949,509円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	97,464,836円	67,250,611円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	57,599,098円	41,638,575円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	64,514,981円	47,542,704円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	2,737,616,744円	4,060,821,245円
	計	2,957,195,659円	4,217,253,135円
2.	受益権の総数	2,957,195,659口	4,217,253,135口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月26日 至 2022年11月25日	自 2022年11月26日 至 2023年11月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月25日現在	2023年11月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,105,366,944
合計	1,105,366,944

(2023年11月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,314,747,479
合計	1,314,747,479

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年11月25日現在		2023年11月27日現在
1口当たり純資産額	3.1712円	1口当たり純資産額	3.4709円
(1万口当たり純資産額)	(31,712円)	(1万口当たり純資産額)	(34,709円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	94,000	911.00	85,634,000
不動テトラ	54,500	2,098.00	114,341,000
東鉄工業	44,500	2,806.00	124,867,000
熊谷組	29,100	3,460.00	100,686,000
ニップン	44,000	2,258.00	99,352,000
カンロ	28,100	2,104.00	59,122,400
ニチレイ	24,700	3,244.00	80,126,800
富士紡ホールディングス	23,800	3,700.00	88,060,000
帝国繊維	46,400	2,010.00	93,264,000
TSIホールディングス	167,500	785.00	131,487,500
大阪有機化学工業	30,000	2,689.00	80,670,000
ダイセル	68,000	1,422.50	96,730,000
アイカ工業	30,500	3,353.00	102,266,500
旭有機材	28,600	4,360.00	124,696,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	56,000	1,528.00	85,568,000
森六ホールディングス	28,800	2,778.00	80,006,400
扶桑化学工業	20,400	4,215.00	85,986,000
トリケミカル研究所	28,000	3,475.00	97,300,000
東洋インキSCホールディングス	38,000	2,641.00	100,358,000
上村工業	13,400	10,240.00	137,216,000
デクセリアルズ	21,500	4,571.00	98,276,500
コスモエネルギーホールディングス	26,800	5,832.00	156,297,600
住友ゴム工業	95,000	1,693.00	160,835,000
住友理工	105,000	1,031.00	108,255,000
日東紡績	23,900	4,270.00	102,053,000
日本電気硝子	50,500	3,056.00	154,328,000
ノリタケカンパニーリミテド	11,600	6,720.00	77,952,000
品川リフラクトリーズ	49,000	1,693.00	82,957,000
丸一鋼管	34,400	3,849.00	132,405,600
愛知製鋼	22,000	3,460.00	76,120,000
古河機械金属	44,600	1,938.00	86,434,800
SWCC	34,000	2,670.00	90,780,000
リョービ	35,200	2,983.00	105,001,600
川田テクノロジーズ	14,800	6,730.00	99,604,000
東京製綱	58,500	1,386.00	81,081,000
岡本工作機械製作所	12,700	5,720.00	72,644,000
牧野フライス製作所	17,200	5,800.00	99,760,000
ソディック	123,000	756.00	92,988,000
リケンNPR	58,200	2,010.00	116,982,000
AIメカテック	14,600	6,150.00	89,790,000
日阪製作所	38,800	948.00	36,782,400
住友重機械工業	28,400	3,505.00	99,542,000
TOWA	19,800	6,800.00	134,640,000
ローツェ	7,400	13,900.00	102,860,000
北川精機	125,800	863.00	108,565,400
帝国電機製作所	29,700	2,880.00	85,536,000
オルガノ	25,900	5,810.00	150,479,000
サムコ	18,000	4,900.00	88,200,000
タダノ	69,000	1,195.00	82,455,000
黒田精工	6,200	1,276.00	7,911,200
KOKUSAI ELECTRIC	21,000	3,380.00	70,980,000
芝浦メカトロニクス	12,900	7,110.00	91,719,000
東光高岳	37,700	2,036.00	76,757,200
ダイヘン	21,000	5,660.00	118,860,000
テラプローブ	21,800	6,080.00	132,544,000
日東工業	24,500	3,485.00	85,382,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	2,223.00	64,467,000
アイコム	23,400	3,295.00	77,103,000
エスペック	38,600	2,360.00	91,096,000
日本マイクロニクス	49,300	3,750.00	184,875,000
エノモト	39,100	1,543.00	60,331,300
市光工業	185,000	523.00	96,755,000
トヨタ紡織	29,400	2,654.00	78,027,600
芦森工業	40,800	2,135.00	87,108,000
三櫻工業	81,000	894.00	72,414,000
東海理化電機製作所	45,000	2,412.00	108,540,000
三菱ロジスネクスト	67,700	1,292.00	87,468,400
新明和工業	51,000	1,206.00	61,506,000
トピー工業	26,500	2,823.00	74,809,500
フタバ産業	162,000	812.00	131,544,000
プレス工業	209,000	620.00	129,580,000
豊田合成	24,100	3,049.00	73,480,900
愛三工業	80,800	1,273.00	102,858,400
IJTT	43,000	832.00	35,776,000
ブイ・テクノロジー	33,000	2,650.00	87,450,000
ノーリツ鋼機	28,300	3,055.00	86,456,500
パラマウントベッドホールディングス	37,600	2,768.00	104,076,800
パイロットコーポレーション	14,500	4,500.00	65,250,000
イトーキ	123,000	1,313.00	161,499,000
京浜急行電鉄	65,900	1,295.00	85,340,500
鴻池運輸	56,300	1,990.00	112,037,000
南海電気鉄道	37,000	2,899.00	107,263,000
名古屋鉄道	39,600	2,135.00	84,546,000
センコーグループホールディングス	95,000	1,058.00	100,510,000
福山通運	17,700	3,685.00	65,224,500
セイノーホールディングス	37,500	2,116.00	79,350,000
上組	27,200	3,224.00	87,692,800
ブレインパッド	95,000	1,039.00	98,705,000
インターネットイニシアティブ	39,000	2,601.50	101,458,500
マクロミル	65,000	730.00	47,450,000
シェアリングテクノロジー	96,000	721.00	69,216,000
マネーフォワード	25,500	4,537.00	115,693,500
Appier Group	36,000	1,632.00	58,752,000
サスメド	57,600	1,404.00	80,870,400
CEホールディングス	94,600	599.00	56,665,400
コアコンセプト・テクノロジー	15,400	2,870.00	44,198,000
シンプレクス・ホールディングス	39,400	2,590.00	102,046,000
ボードルア	30,600	3,015.00	92,259,000
フレクト	17,000	4,735.00	80,495,000
グローバルセキュリティエキスパート	12,200	4,685.00	57,157,000
Finatextホールディングス	88,000	644.00	56,672,000
Chatwork	43,400	564.00	24,477,600
ギフティ	50,000	1,875.00	93,750,000
ペイロール	39,000	953.00	37,167,000
サイバートラスト	24,500	2,071.00	50,739,500
電通国際情報サービス	13,300	4,750.00	63,175,000
日本ビジネスシステムズ	43,000	1,370.00	58,910,000
エコナビスタ	16,000	2,836.00	45,376,000
NSD	58,000	2,805.00	162,690,000
JBCCホールディングス	24,000	3,200.00	76,800,000
ダイワボウホールディングス	44,700	2,932.50	131,082,750
萩原電気ホールディングス	20,600	4,795.00	98,777,000
スズケン	20,900	4,993.00	104,353,700
サンエー	17,000	4,555.00	77,435,000
アダストリア	27,000	3,780.00	102,060,000
コメ兵ホールディングス	12,600	4,150.00	52,290,000
ジンズホールディングス	23,800	4,530.00	107,814,000
物語コーポレーション	24,000	3,830.00	91,920,000
ウイルプラスホールディングス	58,100	1,089.00	63,270,900
交換できるくん	7,900	2,404.00	18,991,600
ロイヤルホールディングス	32,200	2,605.00	83,881,000
青山商事	88,000	1,504.00	132,352,000
松屋	51,300	875.00	44,887,500
アークランズ	63,000	1,672.00	105,336,000
バローホールディングス	42,400	2,321.00	98,410,400
めぶきフィナンシャルグループ	195,000	460.70	89,836,500
九州フィナンシャルグループ	56,000	864.00	48,384,000
八十二銀行	108,000	814.40	87,955,200
山口フィナンシャルグループ	54,000	1,349.50	72,873,000
FPパートナー	20,000	4,870.00	97,400,000
イー・ギャランティ	23,800	1,924.00	45,791,200
タスキ	85,000	1,398.00	118,830,000
アズーム	20,700	7,620.00	157,734,000
霞ヶ関キャピタル	12,600	8,450.00	106,470,000
ウェルス・マネジメント	46,000	1,284.00	59,064,000
東京建物	57,500	2,076.00	119,370,000
テーオーシー	76,500	597.00	45,670,500
レーサム	21,500	3,275.00	70,412,500
青山財産ネットワークス	84,500	1,099.00	92,865,500
サンフロンティア不動産	53,900	1,565.00	84,353,500
弁護士ドットコム	24,400	4,430.00	108,092,000
ジャパンマテリアル	38,300	2,434.00	93,222,200
シグマクシス・ホールディングス	67,000	1,310.00	87,770,000
ポート	51,000	2,202.00	112,302,000
ユーピーアール	34,500	1,987.00	68,551,500
アンビスホールディングス	39,500	2,887.00	114,036,500
フォーラムエンジニアリング	53,900	1,583.00	85,323,700
セルム	56,600	799.00	45,223,400
サンウェルズ	23,500	2,408.00	56,588,000
AB&Company	47,800	1,029.00	49,186,200
ブティックス	20,600	1,334.00	27,480,400
INFORICH	23,000	4,575.00	105,225,000
GENOVA	64,000	1,581.00	101,184,000
M&A総研ホールディングス	29,000	3,655.00	105,995,000
東京都競馬	22,200	4,485.00	99,567,000
ニシオホールディングス	23,600	3,640.00	85,904,000
乃村工藝社	86,500	829.00	71,708,500
応用地質	35,200	2,048.00	72,089,600
合 計	7,307,600		14,143,976,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。