有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	158,019,769	-
コール・ローン	726,031,144	316,169,810
株式	10,301,088,900	7,478,263,600
未収入金	342,559,123	245,682,738
未収配当金	36,860,179	41,840,650
前払金	16,660,000	-
差入委託証拠金	13,260,000	-
流動資産合計	11,594,479,115	8,081,956,798
資産合計	11,594,479,115	8,081,956,798
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,459,180	-
未払金	507,536,955	376,530,421
未払解約金	26,461,829	9,865,329
未払利息	1,210	220
流動負債合計	548,459,174	386,395,970
負債合計	548,459,174	386,395,970
純資産の部
元本等
元本	5,455,156,784	3,942,359,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,590,863,157	3,753,200,941
元本等合計	11,046,019,941	7,695,560,828
純資産合計	11,046,019,941	7,695,560,828
負債純資産合計	11,594,479,115	8,081,956,798

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
1.	期首	2017年11月28日	2018年11月27日
	期首元本額	470,831,884円	5,455,156,784円
	期首からの追加設定元本額	5,210,050,224円	477,677,615円
	期首からの一部解約元本額	225,725,324円	1,990,474,512円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	210,608,441円	139,968,734円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	319,475,845円	33,129,420円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	392,585,515円	42,173,800円
	日本中小型株式アクティブオープン(適格機関投資家向け)	1,439,690,121円	625,635,778円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	3,092,796,862円	3,101,452,155円
	計	5,455,156,784円	3,942,359,887円
2.	受益権の総数	5,455,156,784口	3,942,359,887口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年11月28日 至 2018年11月26日	自 2018年11月27日 至 2019年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年11月26日現在	2019年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年11月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△256,690,377
合計	△256,690,377

(2019年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	656,129,499
合計	656,129,499

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2018年11月26日現在)

(単位:円) 区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益 うち1年超 市場取引 株価指数先物取引 買建 385,560,000 - 371,110,000 △14,450,000 合計 385,560,000 - 371,110,000 △14,450,000 (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (2019年11月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年11月26日現在		2019年11月25日現在
1口当たり純資産額	2.0249円	1口当たり純資産額	1.9520円
(1万口当たり純資産額)	(20,249円)	(1万口当たり純資産額)	(19,520円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
西松建設	29,900	2,381.00	71,191,900
熊谷組	14,600	3,280.00	47,888,000
五洋建設	64,400	645.00	41,538,000
東洋エンジニアリング	54,800	696.00	38,140,800
やまみ	17,500	2,059.00	36,032,500
東洋紡	35,600	1,620.00	57,672,000
ワールド	22,600	2,871.00	64,884,600
住友精化	12,600	3,590.00	45,234,000
クレハ	3,000	6,780.00	20,340,000
石原産業	52,000	1,185.00	61,620,000
セントラル硝子	25,000	2,653.00	66,325,000
チタン工業	17,800	2,819.00	50,178,200
保土谷化学工業	15,900	3,745.00	59,545,500
田岡化学工業	7,300	8,650.00	63,145,000
三菱瓦斯化学	46,800	1,649.00	77,173,200
住友ベークライト	21,900	4,395.00	96,250,500
日立化成	13,100	3,465.00	45,391,500
扶桑化学工業	19,200	3,085.00	59,232,000
第一工業製薬	14,300	3,565.00	50,979,500
太陽ホールディングス	14,400	4,185.00	60,264,000
マンダム	15,800	2,991.00	47,257,800
ファンケル	31,200	3,010.00	93,912,000
東洋合成工業	15,300	3,290.00	50,337,000
メック	20,300	1,695.00	34,408,500
JCU	18,900	2,860.00	54,054,000
デクセリアルズ	43,000	1,051.00	45,193,000
三光合成	99,000	425.00	42,075,000
JCRファーマ	8,800	9,240.00	81,312,000
大幸薬品	19,500	2,976.00	58,032,000
コスモエネルギーホールディングス	37,500	2,338.00	87,675,000
TOYO TIRE	36,500	1,575.00	57,487,500
日東紡績	19,000	3,900.00	74,100,000
オハラ	20,800	1,480.00	30,784,000
住友大阪セメント	14,300	4,740.00	67,782,000
トーカロ	41,400	1,105.00	45,747,000
三和ホールディングス	48,400	1,245.00	60,258,000
マルゼン	24,800	2,006.00	49,748,800
東芝機械	17,000	2,764.00	46,988,000
FUJI	36,500	1,928.00	70,372,000
牧野フライス製作所	11,100	5,370.00	59,607,000
ソディック	44,100	979.00	43,173,900
NITTOKU	20,500	3,525.00	72,262,500
日進工具	24,400	2,319.00	56,583,600
オプトラン	18,200	2,869.00	52,215,800
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	79,200	547.00	43,322,400
ユニオンツール	16,300	3,270.00	53,301,000
TOWA	30,600	1,094.00	33,476,400
月島機械	35,400	1,707.00	60,427,800
CKD	18,100	1,729.00	31,294,900
セガサミーホールディングス	33,700	1,577.00	53,144,900
NTN	165,000	335.00	55,275,000
日本トムソン	96,000	489.00	46,944,000
キッツ	82,000	769.00	63,058,000
スター精密	33,700	1,511.00	50,920,700
イビデン	36,500	2,484.00	90,666,000
東芝テック	11,600	4,320.00	50,112,000
芝浦メカトロニクス	10,800	3,910.00	42,228,000
ダイヘン	15,000	3,595.00	53,925,000
日新電機	33,600	1,124.00	37,766,400
インスペック	25,700	1,307.00	33,589,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション	23,000	2,276.00	52,348,000
電気興業	20,100	3,160.00	63,516,000
能美防災	25,300	2,324.00	58,797,200
アンリツ	49,300	2,032.00	100,177,600
タムラ製作所	68,100	665.00	45,286,500
santec	18,200	1,652.00	30,066,400
ヨコオ	14,400	3,180.00	45,792,000
日本航空電子工業	25,200	2,042.00	51,458,400
精工技研	13,000	3,345.00	43,485,000
日本マイクロニクス	40,200	1,117.00	44,903,400
レーザーテック	9,200	8,750.00	80,500,000
山一電機	24,700	1,568.00	38,729,600
太陽誘電	16,300	2,811.00	45,819,300
指月電機製作所	94,400	623.00	58,811,200
ニチコン	43,300	1,146.00	49,621,800
三菱ロジスネクスト	34,100	1,165.00	39,726,500
NOK	28,600	1,702.00	48,677,200
フタバ産業	76,500	813.00	62,194,500
太平洋工業	10,100	1,498.00	15,129,800
ケーヒン	16,900	2,574.00	43,500,600
豊田合成	18,600	2,646.00	49,215,600
インターアクション	31,400	2,342.00	73,538,800
東京精密	13,200	3,775.00	49,830,000
ホロン	8,200	4,735.00	38,827,000
メニコン	20,300	4,465.00	90,639,500
ブシロード	22,200	4,045.00	89,799,000
萩原工業	26,900	1,632.00	43,900,800
北陸電力	71,000	783.00	55,593,000
エフオン	54,900	776.00	42,602,400
レノバ	47,500	1,192.00	56,620,000
山九	9,800	5,740.00	56,252,000
日立物流	17,300	3,145.00	54,408,500
上組	15,400	2,485.00	38,269,000
システナ	43,200	1,737.00	75,038,400
コーエーテクモホールディングス	9,400	2,576.00	24,214,400
ブロードリーフ	65,600	627.00	41,131,200
SHIFT	10,200	7,700.00	78,540,000
GMOペイメントゲートウェイ	3,500	7,520.00	26,320,000
ヴィンクス	28,000	1,244.00	34,832,000
eBASE	41,700	1,201.00	50,081,700
コムチュア	22,900	2,425.00	55,532,500
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート	12,100	4,275.00	51,727,500
ラクス	21,500	2,032.00	43,688,000
プロトコーポレーション	29,300	1,027.00	30,091,100
アルテリア・ネットワークス	19,600	1,553.00	30,438,800
カオナビ	6,000	7,400.00	44,400,000
オリコン	19,300	1,358.00	26,209,400
デジタルガレージ	15,600	4,055.00	63,258,000
アルゴグラフィックス	18,300	3,170.00	58,011,000
日本ユニシス	23,200	3,500.00	81,200,000
ゼンリン	10,100	1,913.00	19,321,300
ミロク情報サービス	12,000	3,245.00	38,940,000
ラクーンホールディングス	84,600	694.00	58,712,400
あい ホールディングス	23,700	2,045.00	48,466,500
コメダホールディングス	20,200	2,121.00	42,844,200
第一興商	20,300	5,510.00	111,853,000
東陽テクニカ	37,200	1,137.00	42,296,400
SOU	18,800	2,357.00	44,311,600
アークランドサービスホールディングス	28,400	1,874.00	53,221,600
ユナイテッドアローズ	13,700	3,475.00	47,607,500
ギフト	8,400	4,600.00	38,640,000
プレナス	19,400	1,923.00	37,306,200
芙蓉総合リース	13,000	7,320.00	95,160,000
オリエントコーポレーション	282,000	166.00	46,812,000
イー・ギャランティ	30,700	1,509.00	46,326,300
東急不動産ホールディングス	65,400	717.00	46,891,800
ティーケーピー	8,300	4,845.00	40,213,500
サンフロンティア不動産	40,800	1,316.00	53,692,800
アイティメディア	48,000	789.00	37,872,000
タケエイ	51,400	1,285.00	66,049,000
ディップ	10,100	3,105.00	31,360,500
ツクイ	30,300	580.00	17,574,000
エスプール	38,000	655.00	24,890,000
プレステージ・インターナショナル	62,200	927.00	57,659,400
リゾートトラスト	50,300	1,839.00	92,501,700
ライドオンエクスプレスホールディングス	9,600	1,895.00	18,192,000
ベルシステム24ホールディングス	31,700	1,767.00	56,013,900
ソラスト	44,800	1,301.00	58,284,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	13,000	2,784.00	36,192,000
ウェルビー	25,200	1,668.00	42,033,600
キュービーネットホールディングス	10,600	2,500.00	26,500,000
トゥエンティーフォーセブン	7,600	4,835.00	36,746,000
丹青社	30,000	1,198.00	35,940,000
ニチイ学館	35,400	1,730.00	61,242,000
合 計	4,544,400		7,478,263,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。