有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月27日現在	平成30年11月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	158,019,769
コール・ローン	163,700,730	726,031,144
株式	969,807,100	10,301,088,900
派生商品評価勘定	7,507,840	-
未収入金	25,453,029	342,559,123
未収配当金	2,418,700	36,860,179
前払金	-	16,660,000
差入委託証拠金	2,880,000	13,260,000
流動資産合計	1,171,767,399	11,594,479,115
資産合計	1,171,767,399	11,594,479,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	14,459,180
前受金	7,830,000	-
未払金	68,958,030	507,536,955
未払解約金	5,288,436	26,461,829
未払利息	218	1,210
流動負債合計	82,076,684	548,459,174
負債合計	82,076,684	548,459,174
純資産の部
元本等
元本	470,831,884	5,455,156,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	618,858,831	5,590,863,157
元本等合計	1,089,690,715	11,046,019,941
純資産合計	1,089,690,715	11,046,019,941
負債純資産合計	1,171,767,399	11,594,479,115

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月27日現在	平成30年11月26日現在
1.	期首	平成28年11月26日	平成29年11月28日
	期首元本額	208,035,270円	470,831,884円
	期首からの追加設定元本額	434,421,540円	5,210,050,224円
	期首からの一部解約元本額	171,624,926円	225,725,324円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	184,272,080円	210,608,441円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	110,263,818円	319,475,845円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	148,323,958円	392,585,515円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	27,972,028円	-円
	日本中小型株式アクティブオープン(適格機関投資家向け)	-円	1,439,690,121円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	-円	3,092,796,862円
	計	470,831,884円	5,455,156,784円
2.	受益権の総数	470,831,884口	5,455,156,784口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年11月26日 至 平成29年11月27日	自 平成29年11月28日 至 平成30年11月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月27日現在	平成30年11月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年11月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	122,979,553
合計	122,979,553

(平成30年11月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△256,690,377
合計	△256,690,377

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年11月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	82,490,000	-	90,000,000	7,510,000
合計		82,490,000	-	90,000,000	7,510,000

(平成30年11月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	385,560,000	-	371,110,000	△14,450,000
合計		385,560,000	-	371,110,000	△14,450,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月27日現在		平成30年11月26日現在
1口当たり純資産額	2.3144円	1口当たり純資産額	2.0249円
(1万口当たり純資産額)	(23,144円)	(1万口当たり純資産額)	(20,249円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
マルハニチロ	25,200	4,280.00	107,856,000
前田建設工業	62,000	1,169.00	72,478,000
ライト工業	71,000	1,536.00	109,056,000
不二製油グループ本社	26,500	3,800.00	100,700,000
ニチレイ	28,500	3,220.00	91,770,000
デサント	32,000	2,200.00	70,400,000
レンゴー	102,000	984.00	100,368,000
東京応化工業	29,300	3,415.00	100,059,500
旭有機材	23,700	1,712.00	40,574,400
ニチバン	17,600	2,247.00	39,547,200
ウルトラファブリックス・ホールディングス	37,000	2,660.00	98,420,000
扶桑化学工業	10,100	2,276.00	22,987,600
日油	24,000	3,760.00	90,240,000
第一工業製薬	21,400	2,564.00	54,869,600
日本特殊塗料	23,700	1,738.00	41,190,600
ファンケル	22,300	5,920.00	132,016,000
メック	19,200	1,298.00	24,921,600
ロート製薬	25,000	3,435.00	85,875,000
太平洋セメント	27,500	3,845.00	105,737,500
ニッカトー	72,000	973.00	70,056,000
ニチハ	36,500	2,998.00	109,427,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	60,000	1,958.00	117,480,000
川田テクノロジーズ	8,800	7,820.00	68,816,000
マルゼン	26,000	2,300.00	59,800,000
三浦工業	25,600	2,853.00	73,036,800
日進工具	17,500	2,547.00	44,572,500
ヤマシンフィルタ	74,000	894.00	66,156,000
帝国電機製作所	72,000	1,684.00	121,248,000
澁谷工業	18,000	3,810.00	68,580,000
トーヨーカネツ	19,500	2,328.00	45,396,000
加藤製作所	21,000	2,938.00	61,698,000
福島工業	4,800	4,330.00	20,784,000
セガサミーホールディングス	75,000	1,606.00	120,450,000
黒田精工	29,000	1,803.00	52,287,000
イビデン	77,000	1,652.00	127,204,000
コンテック	11,700	1,562.00	18,275,400
MCJ	30,000	755.00	22,650,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,600	2,571.00	91,527,600
エレコム	22,000	2,919.00	64,218,000
日置電機	14,500	4,240.00	61,480,000
日本シイエムケイ	109,000	852.00	92,868,000
指月電機製作所	54,700	697.00	38,125,900
三菱ロジスネクスト	69,000	1,231.00	84,939,000
インターアクション	50,000	2,361.00	118,050,000
エー・アンド・デイ	41,000	793.00	32,513,000
ニプロ	37,000	1,528.00	56,536,000
萩原工業	56,000	1,640.00	91,840,000
山九	19,500	5,440.00	106,080,000
トナミホールディングス	10,700	6,110.00	65,377,000
セイノーホールディングス	11,000	1,666.00	18,326,000
上組	44,000	2,506.00	110,264,000
システナ	69,200	1,274.00	88,160,800
新日鉄住金ソリューションズ	19,600	3,215.00	63,014,000
コア	35,000	1,422.00	49,770,000
ソリトンシステムズ	49,000	904.00	44,296,000
ソフトクリエイトホールディングス	34,800	1,682.00	58,533,600
ビリングシステム	6,500	5,760.00	37,440,000
エムアップ	34,000	2,391.00	81,294,000
エイチーム	40,000	1,626.00	65,040,000
フィックスターズ	48,000	1,310.00	62,880,000
セレス	28,800	2,035.00	58,608,000
セック	18,400	4,225.00	77,740,000
ヴィンクス	66,000	1,731.00	114,246,000
Minoriソリューションズ	8,800	1,541.00	13,560,800
eBASE	47,900	1,614.00	77,310,600
アドソル日進	37,600	1,923.00	72,304,800
コムチュア	15,500	3,210.00	49,755,000
メディカル・データ・ビジョン	35,200	1,112.00	39,142,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	61,000	1,528.00	93,208,000
アイリッジ	27,800	1,016.00	28,244,800
ラクス	54,300	1,872.00	101,649,600
オープンドア	25,800	3,095.00	79,851,000
ユーザベース	33,200	2,514.00	83,464,800
AOI TYO Holdings	77,000	1,048.00	80,696,000
シェアリングテクノロジー	40,000	2,100.00	84,000,000
UUUM	28,500	3,375.00	96,187,500
インフォコム	7,500	4,540.00	34,050,000
メルカリ	25,000	2,673.00	66,825,000
ZUU	9,000	5,560.00	50,040,000
イーソル	17,300	6,070.00	105,011,000
アルファシステムズ	33,100	2,662.00	88,112,200
フューチャー	39,600	1,665.00	65,934,000
日本ユニシス	53,800	2,777.00	149,402,600
学研ホールディングス	21,500	4,430.00	95,245,000
ゼンリン	38,800	2,698.00	104,682,400
アイ・エス・ビー	29,000	2,356.00	68,324,000
富士ソフト	11,000	5,030.00	55,330,000
福井コンピュータホールディングス	41,000	1,721.00	70,561,000
ミロク情報サービス	31,000	2,727.00	84,537,000
ラクト・ジャパン	16,200	7,710.00	124,902,000
シップヘルスケアホールディングス	20,000	4,480.00	89,600,000
田中商事	22,700	623.00	14,142,100
加賀電子	41,000	2,251.00	92,291,000
西本Wismettacホールディングス	13,200	5,140.00	67,848,000
SOU	8,100	6,910.00	55,971,000
ゲオホールディングス	49,500	1,863.00	92,218,500
パルグループホールディングス	33,500	3,115.00	104,352,500
ジンズ	18,600	6,920.00	128,712,000
DCMホールディングス	80,000	1,116.00	89,280,000
物語コーポレーション	6,600	10,760.00	71,016,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	81,000	762.00	61,722,000
LIXILビバ	38,900	1,744.00	67,841,600
幸楽苑ホールディングス	24,000	2,004.00	48,096,000
サイゼリヤ	69,000	2,141.00	147,729,000
総合メディカルホールディングス	31,600	2,585.00	81,686,000
ギフト	1,400	2,845.00	3,983,000
元気寿司	20,500	5,090.00	104,345,000
アークス	28,000	2,715.00	76,020,000
ほくほくフィナンシャルグループ	67,000	1,440.00	96,480,000
伊予銀行	165,000	654.00	107,910,000
Casa	71,200	1,128.00	80,313,600
アルヒ	60,000	1,808.00	108,480,000
プレミアグループ	16,700	4,250.00	70,975,000
ユニゾホールディングス	46,000	2,379.00	109,434,000
ティーケーピー	18,200	3,950.00	71,890,000
霞ヶ関キャピタル	100	3,240.00	324,000
イオンモール	72,000	2,090.00	150,480,000
ジャパンベストレスキューシステム	53,400	1,510.00	80,634,000
プレステージ・インターナショナル	62,000	1,288.00	79,856,000
アミューズ	21,000	2,678.00	56,238,000
クイック	46,400	1,429.00	66,305,600
テイクアンドギヴ・ニーズ	38,000	1,814.00	68,932,000
エン・ジャパン	24,500	4,065.00	99,592,500
インターワークス	83,300	751.00	62,558,300
ファーストロジック	25,000	756.00	18,900,000
Gunosy	29,200	2,822.00	82,402,400
IBJ	42,000	775.00	32,550,000
エスクロー・エージェント・ジャパン	191,000	452.00	86,332,000
ベルシステム24ホールディングス	58,000	1,462.00	84,796,000
グローバルグループ	29,600	1,175.00	34,780,000
セラク	78,000	718.00	56,004,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	54,000	2,149.00	116,046,000
キュービーネットホールディングス	41,500	2,254.00	93,541,000
リログループ	42,900	2,833.00	121,535,700
セントラル警備保障	22,900	5,870.00	134,423,000
丹青社	69,000	1,160.00	80,040,000
合 計	5,311,600		10,301,088,900

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。