有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年11月25日現在	2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	316,169,810	249,347,498
株式	7,478,263,600	5,294,864,800
未収入金	245,682,738	109,419,202
未収配当金	41,840,650	15,807,920
流動資産合計	8,081,956,798	5,669,439,420
資産合計	8,081,956,798	5,669,439,420
負債の部
流動負債
未払金	376,530,421	150,289,592
未払解約金	9,865,329	23,192,011
未払利息	220	120
流動負債合計	386,395,970	173,481,723
負債合計	386,395,970	173,481,723
純資産の部
元本等
元本	3,942,359,887	2,246,329,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,753,200,941	3,249,628,145
元本等合計	7,695,560,828	5,495,957,697
純資産合計	7,695,560,828	5,495,957,697
負債純資産合計	8,081,956,798	5,669,439,420

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月25日現在	2020年11月25日現在
1.	期首	2018年11月27日	2019年11月26日
	期首元本額	5,455,156,784円	3,942,359,887円
	期首からの追加設定元本額	477,677,615円	567,508,023円
	期首からの一部解約元本額	1,990,474,512円	2,263,538,358円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	139,968,734円	112,275,623円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	33,129,420円	139,791,565円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	42,173,800円	172,330,834円
	日本中小型株式アクティブオープン(適格機関投資家向け)	625,635,778円	-円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	3,101,452,155円	1,821,931,530円
	計	3,942,359,887円	2,246,329,552円
2.	受益権の総数	3,942,359,887口	2,246,329,552口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年11月27日 至 2019年11月25日	自 2019年11月26日 至 2020年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月25日現在	2020年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	656,129,499
合計	656,129,499

(2020年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	655,524,188
合計	655,524,188

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年11月25日現在		2020年11月25日現在
1口当たり純資産額	1.9520円	1口当たり純資産額	2.4466円
(1万口当たり純資産額)	(19,520円)	(1万口当たり純資産額)	(24,466円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	54,000	644.00	34,776,000
ダイセキ環境ソリューション	57,000	695.00	39,615,000
西松建設	20,700	1,990.00	41,193,000
協和エクシオ	14,700	2,769.00	40,704,300
やまみ	9,000	2,113.00	19,017,000
特種東海製紙	7,200	5,360.00	38,592,000
ラサ工業	15,500	2,001.00	31,015,500
デンカ	14,400	3,280.00	47,232,000
田岡化学工業	2,200	14,470.00	31,834,000
カネカ	15,300	3,275.00	50,107,500
三菱瓦斯化学	22,400	2,102.00	47,084,800
東京応化工業	6,100	6,350.00	38,735,000
大阪有機化学工業	11,900	2,679.00	31,880,100
扶桑化学工業	8,700	3,400.00	29,580,000
太陽ホールディングス	8,800	6,170.00	54,296,000
サカタインクス	21,800	1,190.00	25,942,000
ファンケル	8,900	4,015.00	35,733,500
東洋合成工業	3,200	10,050.00	32,160,000
JCRファーマ	13,900	2,737.00	38,044,300
日東紡績	6,500	4,350.00	28,275,000
日本電気硝子	13,500	2,251.00	30,388,500
太平洋セメント	13,500	2,971.00	40,108,500
大同特殊鋼	11,200	4,515.00	50,568,000
三井金属鉱業	15,000	2,957.00	44,355,000
昭和電線ホールディングス	36,100	1,581.00	57,074,100
三益半導体工業	4,000	2,623.00	10,492,000
アマダ	45,600	1,050.00	47,880,000
牧野フライス製作所	13,500	4,290.00	57,915,000
NITTOKU	12,000	3,970.00	47,640,000
フリュー	39,500	1,077.00	42,541,500
やまびこ	32,100	1,440.00	46,224,000
ユニオンツール	13,200	3,165.00	41,778,000
日本エアーテック	21,700	1,564.00	33,938,800
住友重機械工業	19,200	2,359.00	45,292,800
栗田工業	11,500	3,765.00	43,297,500
CKD	20,000	2,247.00	44,940,000
セガサミーホールディングス	25,000	1,502.00	37,550,000
NTN	188,000	234.00	43,992,000
THK	12,900	3,165.00	40,828,500
IHI	30,200	1,631.00	49,256,200
イビデン	17,200	4,710.00	81,012,000
芝浦メカトロニクス	10,000	4,020.00	40,200,000
インスペック	5,900	2,881.00	16,997,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション	21,700	2,522.00	54,727,400
電気興業	11,600	2,872.00	33,315,200
サンケン電気	11,900	3,630.00	43,197,000
ワコム	71,000	853.00	60,563,000
アンリツ	20,400	2,359.00	48,123,600
santec	12,700	1,856.00	23,571,200
ヨコオ	12,700	2,390.00	30,353,000
日本マイクロニクス	16,100	1,006.00	16,196,600
レーザーテック	4,700	10,180.00	47,846,000
山一電機	14,700	1,464.00	21,520,800
図研	12,400	2,630.00	32,612,000
大真空	17,100	2,052.00	35,089,200
三井ハイテック	20,100	2,635.00	52,963,500
新光電気工業	21,000	2,118.00	44,478,000
指月電機製作所	75,200	514.00	38,652,800
市光工業	65,400	533.00	34,858,200
川崎重工業	24,000	1,611.00	38,664,000
豊田合成	18,900	2,902.00	54,847,800
愛三工業	75,000	471.00	35,325,000
エフ・シー・シー	15,100	2,089.00	31,543,900
日本エム・ディ・エム	21,400	2,326.00	49,776,400
東京精密	9,000	4,475.00	40,275,000
ブシロード	13,600	2,936.00	39,929,600
萩原工業	18,500	1,594.00	29,489,000
エフオン	47,200	1,143.00	53,949,600
SBSホールディングス	19,700	2,474.00	48,737,800
商船三井	19,300	2,762.00	53,306,600
三井倉庫ホールディングス	3,300	2,118.00	6,989,400
NECネッツエスアイ	18,500	1,824.00	33,744,000
ラクーンホールディングス	65,600	2,069.00	135,726,400
イーブックイニシアティブジャパン	10,500	2,900.00	30,450,000
メディアドゥ	5,400	7,040.00	38,016,000
セレス	17,800	2,504.00	44,571,200
SHIFT	2,800	14,770.00	41,356,000
eBASE	32,400	976.00	31,622,400
クラウドワークス	11,000	1,273.00	14,003,000
メディカル・データ・ビジョン	12,000	2,573.00	30,876,000
モバイルファクトリー	23,700	1,010.00	23,937,000
Ubicomホールディングス	15,200	2,968.00	45,113,600
ユーザベース	10,400	3,835.00	39,884,000
MITホールディングス	500	1,587.00	793,500
クリーマ	2,800	3,570.00	9,996,000
Jストリーム	6,000	5,390.00	32,340,000
SBテクノロジー	12,000	3,420.00	41,040,000
オリコン	12,000	1,228.00	14,736,000
電通国際情報サービス	6,300	6,700.00	42,210,000
アルゴグラフィックス	10,800	3,220.00	34,776,000
マーベラス	40,000	866.00	34,640,000
日本ユニシス	17,800	3,790.00	67,462,000
スマートバリュー	22,400	993.00	22,243,200
USEN-NEXT HOLDINGS	27,300	1,431.00	39,066,300
エムティーアイ	50,900	789.00	40,160,100
KADOKAWA	14,300	3,240.00	46,332,000
学研ホールディングス	37,900	1,515.00	57,418,500
福井コンピュータホールディングス	10,800	3,360.00	36,288,000
ビューティガレージ	16,000	2,974.00	47,584,000
シップヘルスケアホールディングス	10,800	5,080.00	54,864,000
岩谷産業	12,700	5,440.00	69,088,000
バリュエンスホールディングス	10,000	4,670.00	46,700,000
アダストリア	21,600	1,830.00	39,528,000
パシフィックネット	7,000	1,987.00	13,909,000
アークランドサービスホールディングス	18,500	2,007.00	37,129,500
物語コーポレーション	2,400	12,010.00	28,824,000
Hamee	13,100	1,682.00	22,034,200
ネクステージ	33,200	1,363.00	45,251,600
BEENOS	19,000	2,475.00	47,025,000
日本KFCホールディングス	15,200	2,848.00	43,289,600
サックスバー ホールディングス	56,400	543.00	30,625,200
新生銀行	30,100	1,334.00	40,153,400
オープンハウス	16,100	3,875.00	62,387,500
東急不動産ホールディングス	90,000	516.00	46,440,000
ティーケーピー	10,000	3,240.00	32,400,000
GA technologies	13,600	3,005.00	40,868,000
メンバーズ	15,300	2,156.00	32,986,800
アイティメディア	19,000	2,329.00	44,251,000
ギグワークス	23,700	1,985.00	47,044,500
アドウェイズ	56,700	484.00	27,442,800
プレステージ・インターナショナル	19,000	966.00	18,354,000
セプテーニ・ホールディングス	114,300	430.00	49,149,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	40,000	597.00	23,880,000
シーティーエス	39,400	940.00	37,036,000
リゾートトラスト	23,900	1,662.00	39,721,800
ジャパンマテリアル	23,200	1,418.00	32,897,600
トレンダーズ	16,000	652.00	10,432,000
フリークアウト・ホールディングス	32,500	957.00	31,102,500
メドピア	5,700	5,320.00	30,324,000
エラン	15,500	3,010.00	46,655,000
エアトリ	18,200	1,282.00	23,332,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	8,300	4,575.00	37,972,500
ブリッジインターナショナル	9,300	2,598.00	24,161,400
ピアラ	13,900	2,221.00	30,871,900
サイバー・バズ	8,600	2,741.00	23,572,600
NexTone	4,300	7,750.00	33,325,000
グッドパッチ	11,100	2,569.00	28,515,900
ジオコード	300	1,250.00	375,000
トランス・コスモス	5,000	2,714.00	13,570,000
合 計	3,042,700		5,294,864,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。