有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	249,347,498	432,284,787
株式	5,294,864,800	5,370,306,100
未収入金	109,419,202	46,660,834
未収配当金	15,807,920	21,759,580
流動資産合計	5,669,439,420	5,871,011,301
資産合計	5,669,439,420	5,871,011,301
負債の部
流動負債
未払金	150,289,592	89,561,626
未払解約金	23,192,011	6,248,641
未払利息	120	287
流動負債合計	173,481,723	95,810,554
負債合計	173,481,723	95,810,554
純資産の部
元本等
元本	2,246,329,552	1,833,662,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,249,628,145	3,941,538,539
元本等合計	5,495,957,697	5,775,200,747
純資産合計	5,495,957,697	5,775,200,747
負債純資産合計	5,669,439,420	5,871,011,301

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
1.	期首	2019年11月26日	2020年11月26日
	期首元本額	3,942,359,887円	2,246,329,552円
	期首からの追加設定元本額	567,508,023円	287,996,229円
	期首からの一部解約元本額	2,263,538,358円	700,663,573円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	112,275,623円	120,122,485円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	139,791,565円	81,913,990円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	172,330,834円	88,921,106円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	1,821,931,530円	1,542,704,627円
	計	2,246,329,552円	1,833,662,208円
2.	受益権の総数	2,246,329,552口	1,833,662,208口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月26日 至 2020年11月25日	自 2020年11月26日 至 2021年11月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月25日現在	2021年11月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	655,524,188
合計	655,524,188

(2021年11月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	612,299,656
合計	612,299,656

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月25日現在		2021年11月25日現在
1口当たり純資産額	2.4466円	1口当たり純資産額	3.1495円
(1万口当たり純資産額)	(24,466円)	(1万口当たり純資産額)	(31,495円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	61,700	593.00	36,588,100
ウエストホールディングス	11,300	6,740.00	76,162,000
日本アクア	28,000	719.00	20,132,000
ダイセキ環境ソリューション	27,400	1,746.00	47,840,400
西松建設	12,500	3,520.00	44,000,000
熊谷組	16,100	2,738.00	44,081,800
五洋建設	67,000	709.00	47,503,000
関電工	63,800	844.00	53,847,200
テスホールディングス	9,500	2,672.00	25,384,000
森永乳業	6,800	5,670.00	38,556,000
アリアケジャパン	6,300	6,660.00	41,958,000
ニチレイ	16,200	2,633.00	42,654,600
わらべや日洋ホールディングス	20,500	1,961.00	40,200,500
ワコールホールディングス	14,700	2,095.00	30,796,500
石原産業	31,400	1,294.00	40,631,600
保土谷化学工業	6,800	4,855.00	33,014,000
田岡化学工業	8,500	1,665.00	14,152,500
大阪有機化学工業	12,200	3,880.00	47,336,000
住友ベークライト	8,300	5,580.00	46,314,000
恵和	5,300	6,090.00	32,277,000
扶桑化学工業	5,700	4,915.00	28,015,500
太陽ホールディングス	14,200	3,385.00	48,067,000
東洋インキSCホールディングス	15,000	1,969.00	29,535,000
上村工業	8,700	4,955.00	43,108,500
東洋合成工業	2,100	17,980.00	37,758,000
メック	12,500	4,170.00	52,125,000
JCU	8,500	4,865.00	41,352,500
デクセリアルズ	19,800	3,445.00	68,211,000
北興化学工業	28,700	895.00	25,686,500
コスモエネルギーホールディングス	21,500	2,386.00	51,299,000
東洋炭素	8,800	3,170.00	27,896,000
フジミインコーポレーテッド	9,200	7,410.00	68,172,000
山陽特殊製鋼	20,400	2,001.00	40,820,400
エンビプロ・ホールディングス	15,000	2,036.00	30,540,000
日本電解	7,700	4,220.00	32,494,000
RS Technologies	6,300	6,600.00	41,580,000
日本製鋼所	15,300	3,640.00	55,692,000
アマダ	43,500	1,113.00	48,415,500
アイダエンジニアリング	20,400	984.00	20,073,600
NITTOKU	7,800	4,015.00	31,317,000
AIメカテック	10,500	1,384.00	14,532,000
フリュー	24,500	1,265.00	30,992,500
エヌ・ピー・シー	50,300	630.00	31,689,000
ユニオンツール	7,400	3,825.00	28,305,000
オルガノ	4,800	6,960.00	33,408,000
トーヨーカネツ	8,400	2,555.00	21,462,000
サンデンホールディングス	84,800	278.00	23,574,400
セガサミーホールディングス	26,800	1,939.00	51,965,200
ツバキ・ナカシマ	23,100	1,462.00	33,772,200
日立造船	49,700	878.00	43,636,600
黒田精工	15,200	2,127.00	32,330,400
イビデン	6,500	6,990.00	45,435,000
芝浦メカトロニクス	6,900	8,910.00	61,479,000
HPCシステムズ	10,900	3,200.00	34,880,000
ダイヘン	7,500	4,510.00	33,825,000
日新電機	25,500	1,452.00	37,026,000
ヨコオ	12,900	2,763.00	35,642,700
日本航空電子工業	20,000	1,843.00	36,860,000
フェローテックホールディングス	9,200	3,685.00	33,902,000
レーザーテック	1,600	30,360.00	48,576,000
図研	7,500	4,000.00	30,000,000
日本電子	5,800	8,960.00	51,968,000
芝浦電子	5,200	7,310.00	38,012,000
日本シイエムケイ	73,000	549.00	40,077,000
三井ハイテック	3,900	9,040.00	35,256,000
新光電気工業	10,000	5,360.00	53,600,000
指月電機製作所	60,200	609.00	36,661,800
市光工業	47,800	520.00	24,856,000
トヨタ紡織	16,400	2,351.00	38,556,400
愛三工業	45,400	815.00	37,001,000
インターアクション	13,000	2,324.00	30,212,000
萩原工業	16,000	1,428.00	22,848,000
SBSホールディングス	9,500	3,540.00	33,630,000
南海電気鉄道	23,400	2,203.00	51,550,200
NECネッツエスアイ	17,500	1,878.00	32,865,000
デジタルハーツホールディングス	14,500	2,446.00	35,467,000
SHIFT	2,300	25,380.00	58,374,000
ULSグループ	1,000	5,510.00	5,510,000
アドソル日進	16,800	1,820.00	30,576,000
モバイルファクトリー	11,200	1,062.00	11,894,400
Ubicomホールディングス	12,200	2,953.00	36,026,600
ユーザベース	15,700	1,723.00	27,051,100
ビーグリー	23,500	1,774.00	41,689,000
PKSHA Technology	15,900	2,581.00	41,037,900
シンプレクス・ホールディングス	15,300	2,732.00	41,799,600
サイエンスアーツ	1,200	5,250.00	6,300,000
ボードルア	2,300	2,000.00	4,600,000
ウイングアーク1st	8,500	2,180.00	18,530,000
ミンカブ・ジ・インフォノイド	14,000	3,160.00	44,240,000
Link-U	32,400	1,151.00	37,292,400
Chatwork	28,000	1,330.00	37,240,000
JMDC	5,600	9,240.00	51,744,000
ビザスク	3,500	5,710.00	19,985,000
コマースOneホールディングス	9,700	1,446.00	14,026,200
Speee	5,300	6,070.00	32,171,000
フューチャー	16,400	4,280.00	70,192,000
電通国際情報サービス	8,500	3,740.00	31,790,000
ビューティガレージ	9,800	3,825.00	37,485,000
スターティアホールディングス	20,100	1,212.00	24,361,200
松田産業	14,000	2,887.00	40,418,000
アズワン	2,400	14,390.00	34,536,000
岩谷産業	5,000	6,040.00	30,200,000
サンリオ	18,600	2,796.00	52,005,600
日鉄物産	8,200	4,765.00	39,073,000
アダストリア	19,300	2,009.00	38,773,700
クリエイトSDホールディングス	12,100	3,340.00	40,414,000
ヨシックスホールディングス	16,400	2,044.00	33,521,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	25,500	1,032.00	26,316,000
BEENOS	12,200	2,929.00	35,733,800
ライフコーポレーション	8,200	3,495.00	28,659,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	34,700	856.00	29,703,200
ギフト	9,500	2,708.00	25,726,000
アークランドサカモト	27,700	1,763.00	48,835,100
サンドラッグ	12,000	3,110.00	37,320,000
ウェルスナビ	12,400	3,245.00	40,238,000
アイフル	121,000	387.00	46,827,000
東急不動産ホールディングス	81,900	645.00	52,825,500
霞ヶ関キャピタル	7,200	5,790.00	41,688,000
平和不動産	8,800	3,375.00	29,700,000
東京建物	28,900	1,667.00	48,176,300
夢真ビーネックスグループ	22,000	1,722.00	37,884,000
FRONTEO	22,500	4,595.00	103,387,500
ジャパンベストレスキューシステム	29,500	999.00	29,470,500
エスプール	47,000	1,267.00	59,549,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	39,200	1,032.00	40,454,400
リゾートトラスト	22,100	2,022.00	44,686,200
フルキャストホールディングス	16,300	2,753.00	44,873,900
アドベンチャー	3,000	11,120.00	33,360,000
ジャパンマテリアル	27,700	1,540.00	42,658,000
インパクトホールディングス	8,700	3,710.00	32,277,000
アライドアーキテクツ	39,800	818.00	32,556,400
フリークアウト・ホールディングス	14,000	1,612.00	22,568,000
エラン	18,100	1,330.00	24,073,000
エアトリ	7,300	3,465.00	25,294,500
ポート	37,400	1,566.00	58,568,400
ユーピーアール	11,800	2,827.00	33,358,600
アンビスホールディングス	4,200	11,120.00	46,704,000
Macbee Planet	800	10,640.00	8,512,000
ジオコード	300	1,075.00	322,500
LITALICO	16,500	4,225.00	69,712,500
サーキュレーション	10,800	4,185.00	45,198,000
TREホールディングス	24,800	1,870.00	46,376,000
船井総研ホールディングス	12,200	2,657.00	32,415,400
合 計	2,702,200		5,370,306,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。