有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/09 9:02
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.	期首元本額	6,493,661,088円	13,394,700,126円
	期中追加設定元本額	8,262,105,933円	3,356,994,059円
	期中一部解約元本額	1,361,066,895円	2,925,123,392円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,344,347,001円	1,641,794,096円
3.	受益権の総数	13,394,700,126口	13,826,570,793口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日				当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第79期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第85期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,669,742円		費用控除後の配当等収益額	A	20,365,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	119,340,392円		収益調整金額	C	258,568,808円
	分配準備積立金額	D	2,815,008円		分配準備積立金額	D	1,175,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,825,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,109,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,741,827,275口		当ファンドの期末残存口数	F	14,145,216,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	198円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,483,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,290,432円
	第80期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第86期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,378,450円		費用控除後の配当等収益額	A	23,239,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	153,168,412円		収益調整金額	C	265,733,667円
	分配準備積立金額	D	5,827,036円		分配準備積立金額	D	315,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	172,373,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,288,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,449,400,073口		当ファンドの期末残存口数	F	14,918,446,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,898,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,377,669円
	第81期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第87期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,725,796円		費用控除後の配当等収益額	A	25,214,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	184,566,973円		収益調整金額	C	263,913,191円
	分配準備積立金額	D	2,256,058円		分配準備積立金額	D	1,131,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,548,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,258,648円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,082,254,379口		当ファンドの期末残存口数	F	14,794,027,647口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,164,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,191,041円
	第82期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第88期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,538,634円		費用控除後の配当等収益額	A	25,363,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	198,461,961円		収益調整金額	C	253,679,998円
	分配準備積立金額	D	1,793,511円		分配準備積立金額	D	3,964,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,794,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,007,595円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,789,950,989口		当ファンドの期末残存口数	F	14,215,291,600口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,579,901円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,322,937円
	第83期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第89期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,557,055円		費用控除後の配当等収益額	A	25,944,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	225,733,673円		収益調整金額	C	248,720,972円
	分配準備積立金額	D	2,739,446円		分配準備積立金額	D	7,685,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,030,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,351,408円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,196,397,700口		当ファンドの期末残存口数	F	13,921,423,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,392,795円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,882,135円
	第84期平成29年10月11日平成29年11月10日				第90期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,004,892円		費用控除後の配当等収益額	A	21,514,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	246,761,396円		収益調整金額	C	247,203,124円
	分配準備積立金額	D	328,497円		分配準備積立金額	D	12,559,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,094,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,277,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,394,700,126口		当ファンドの期末残存口数	F	13,826,570,793口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,789,400円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,739,856円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△10,101	△1,365,500
特殊債券	36,089,284	△28,883,190
合計	36,079,183	△30,248,690

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成29年11月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	723,306,880	―	725,376,000	2,069,120
	オーストラリアドル	1,185,951,280	―	1,183,880,000	△2,071,280
	売建
	アメリカドル	3,609,506,500	―	3,626,880,000	△17,373,500
	カナダドル	688,024,960	―	679,592,000	8,432,960
	オーストラリアドル	3,303,849,772	―	3,299,195,000	4,654,772
	イギリスポンド	1,462,753,880	―	1,460,102,000	2,651,880
	スウェーデンクローネ	796,371,762	―	779,125,000	17,246,762
	メキシコペソ	225,752,224	―	225,720,000	32,224
	ユーロ	2,627,355,915	―	2,622,383,500	4,972,415
合計		14,622,873,173	―	14,602,253,500	20,615,353

当期[平成30年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	1,211,521,080	―	1,205,253,000	△6,268,080
	イギリスポンド	75,870,950	―	74,435,000	△1,435,950
	ユーロ	26,529,500	―	26,046,000	△483,500
	売建
	アメリカドル	470,776,240	―	483,560,000	△12,783,760
	カナダドル	636,566,250	―	641,625,000	△5,058,750
	オーストラリアドル	6,127,897,050	―	6,042,663,000	85,234,050
	イギリスポンド	76,326,650	―	74,435,000	1,891,650
	スウェーデンクローネ	708,607,200	―	706,720,000	1,887,200
	メキシコペソ	222,282,970	―	211,497,000	10,785,970
	ユーロ	4,110,991,330	―	4,050,153,000	60,838,330
合計		13,667,369,220	―	13,516,387,000	134,607,160

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8996円	0.8813円
(1万口当たり純資産額)	(8,996円)	(8,813円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算