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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:18
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【項目】: 46項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月11日から平成30年11月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.	期首元本額	13,394,700,126円	13,826,570,793円
	期中追加設定元本額	3,356,994,059円	477,268,953円
	期中一部解約元本額	2,925,123,392円	1,276,178,140円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,641,794,096円	1,679,866,176円
3.	受益権の総数	13,826,570,793口	13,027,661,606口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日				当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期平成29年11月11日平成29年12月11日				第91期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,365,338円		費用控除後の配当等収益額	A	20,426,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	258,568,808円		収益調整金額	C	247,353,479円
	分配準備積立金額	D	1,175,779円		分配準備積立金額	D	13,061,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,109,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,841,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,145,216,242口		当ファンドの期末残存口数	F	13,810,104,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	198円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,290,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,715,157円
	第86期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第92期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,239,127円		費用控除後の配当等収益額	A	22,298,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	265,733,667円		収益調整金額	C	242,878,927円
	分配準備積立金額	D	315,917円		分配準備積立金額	D	12,461,316円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,288,711円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,639,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,918,446,601口		当ファンドの期末残存口数	F	13,554,249,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,377,669円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,331,374円
	第87期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第93期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,214,383円		費用控除後の配当等収益額	A	19,034,506円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	263,913,191円		収益調整金額	C	241,930,639円
	分配準備積立金額	D	1,131,074円		分配準備積立金額	D	14,274,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	290,258,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,239,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,794,027,647口		当ファンドの期末残存口数	F	13,493,151,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,191,041円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,239,727円
	第88期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第94期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,363,081円		費用控除後の配当等収益額	A	17,820,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	253,679,998円		収益調整金額	C	239,937,147円
	分配準備積立金額	D	3,964,516円		分配準備積立金額	D	12,949,185円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,007,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,707,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,215,291,600口		当ファンドの期末残存口数	F	13,381,049,486口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	199円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,322,937円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,071,574円
	第89期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第95期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,944,678円		費用控除後の配当等収益額	A	14,020,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	248,720,972円		収益調整金額	C	238,311,020円
	分配準備積立金額	D	7,685,758円		分配準備積立金額	D	10,612,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,351,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,944,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,921,423,335口		当ファンドの期末残存口数	F	13,289,284,509口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,882,135円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,933,926円
	第90期平成30年 4月11日平成30年 5月10日				第96期平成30年10月11日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,514,708円		費用控除後の配当等収益額	A	17,365,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	247,203,124円		収益調整金額	C	233,626,945円
	分配準備積立金額	D	12,559,440円		分配準備積立金額	D	4,601,789円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,277,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,594,218円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,826,570,793口		当ファンドの期末残存口数	F	13,027,661,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,739,856円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,541,492円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,365,500	―
特殊債券	△28,883,190	32,426,062
合計	△30,248,690	32,426,062

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成30年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	1,211,521,080	―	1,205,253,000	△6,268,080
	イギリスポンド	75,870,950	―	74,435,000	△1,435,950
	ユーロ	26,529,500	―	26,046,000	△483,500
	売建
	アメリカドル	470,776,240	―	483,560,000	△12,783,760
	カナダドル	636,566,250	―	641,625,000	△5,058,750
	オーストラリアドル	6,127,897,050	―	6,042,663,000	85,234,050
	イギリスポンド	76,326,650	―	74,435,000	1,891,650
	スウェーデンクローネ	708,607,200	―	706,720,000	1,887,200
	メキシコペソ	222,282,970	―	211,497,000	10,785,970
	ユーロ	4,110,991,330	―	4,050,153,000	60,838,330
合計		13,667,369,220	―	13,516,387,000	134,607,160

当期[平成30年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	533,999,900	―	535,471,000	1,471,100
	カナダドル	640,736,400	―	638,842,000	△1,894,400
	オーストラリアドル	1,767,789,800	―	1,760,792,000	△6,997,800
	スウェーデンクローネ	730,336,000	―	727,320,000	△3,016,000
	メキシコペソ	153,955,614	―	154,888,000	932,386
	ユーロ	7,012,663,926	―	6,963,840,000	△48,823,926
	売建
	アメリカドル	1,062,777,160	―	1,069,767,000	△6,989,840
	カナダドル	1,284,765,060	―	1,276,648,000	8,117,060
	オーストラリアドル	3,482,013,260	―	3,518,374,000	△36,360,740
	スウェーデンクローネ	1,451,682,000	―	1,454,640,000	△2,958,000
	メキシコペソ	214,556,206	―	208,656,294	5,899,912
	ユーロ	13,741,113,880	―	13,632,106,000	109,007,880
合計		32,076,389,206	―	31,941,344,294	18,387,632

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8813円	0.8711円
(1万口当たり純資産額)	(8,813円)	(8,711円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算