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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:13
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年11月13日から令和 1年 5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1.	期首元本額	13,826,570,793円	13,027,661,606円
	期中追加設定元本額	477,268,953円	560,554,531円
	期中一部解約元本額	1,276,178,140円	1,151,179,002円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,679,866,176円	1,363,546,877円
3.	受益権の総数	13,027,661,606口	12,437,037,135口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日				当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第91期平成30年 5月11日平成30年 6月11日				第97期平成30年11月13日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,426,060円		費用控除後の配当等収益額	A	16,259,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	247,353,479円		収益調整金額	C	231,320,910円
	分配準備積立金額	D	13,061,507円		分配準備積立金額	D	2,397,741円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,841,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,977,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,810,104,768口		当ファンドの期末残存口数	F	12,898,545,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	193円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,715,157円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,347,817円
	第92期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第98期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,298,835円		費用控除後の配当等収益額	A	13,017,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	242,878,927円		収益調整金額	C	227,329,063円
	分配準備積立金額	D	12,461,316円		分配準備積立金額	D	591,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,639,078円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,938,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,554,249,434口		当ファンドの期末残存口数	F	12,746,769,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	189円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,331,374円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,120,153円
	第93期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第99期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,034,506円		費用控除後の配当等収益額	A	18,003,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	241,930,639円		収益調整金額	C	219,037,634円
	分配準備積立金額	D	14,274,776円		分配準備積立金額	D	853,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,239,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,895,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,493,151,526口		当ファンドの期末残存口数	F	12,635,724,256口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	188円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,239,727円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,953,586円
	第94期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第100期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,820,981円		費用控除後の配当等収益額	A	14,109,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	239,937,147円		収益調整金額	C	212,595,126円
	分配準備積立金額	D	12,949,185円		分配準備積立金額	D	1,132,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,707,313円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,837,010円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,381,049,486口		当ファンドの期末残存口数	F	12,332,450,524口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	184円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,071,574円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,498,675円
	第95期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第101期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,020,784円		費用控除後の配当等収益額	A	14,183,674円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	238,311,020円		収益調整金額	C	211,075,177円
	分配準備積立金額	D	10,612,207円		分配準備積立金額	D	434,098円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,944,011円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,692,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,289,284,509口		当ファンドの期末残存口数	F	12,451,787,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	197円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	181円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,933,926円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	18,677,680円
	第96期平成30年10月11日平成30年11月12日				第102期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,365,484円		費用控除後の配当等収益額	A	15,348,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	233,626,945円		収益調整金額	C	205,883,124円
	分配準備積立金額	D	4,601,789円		分配準備積立金額	D	914,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	255,594,218円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,146,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,027,661,606口		当ファンドの期末残存口数	F	12,437,037,135口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	178円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,541,492円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,437,037円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日	当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	―	9,339,328
特殊債券	32,426,062	35,588,536
合計	32,426,062	44,927,864

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期[平成30年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	533,999,900	―	535,471,000	1,471,100
	カナダドル	640,736,400	―	638,842,000	△1,894,400
	オーストラリアドル	1,767,789,800	―	1,760,792,000	△6,997,800
	スウェーデンクローネ	730,336,000	―	727,320,000	△3,016,000
	メキシコペソ	153,955,614	―	154,888,000	932,386
	ユーロ	7,012,663,926	―	6,963,840,000	△48,823,926
	売建
	アメリカドル	1,062,777,160	―	1,069,767,000	△6,989,840
	カナダドル	1,284,765,060	―	1,276,648,000	8,117,060
	オーストラリアドル	3,482,013,260	―	3,518,374,000	△36,360,740
	スウェーデンクローネ	1,451,682,000	―	1,454,640,000	△2,958,000
	メキシコペソ	214,556,206	―	208,656,294	5,899,912
	ユーロ	13,741,113,880	―	13,632,106,000	109,007,880
合計		32,076,389,206	―	31,941,344,294	18,387,632

当期[令和 1年 5月10日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,772,483,200	―	1,752,800,000	19,683,200
	カナダドル	641,510,870	―	627,627,000	13,883,870
	オーストラリアドル	766,446,470	―	744,184,000	22,262,470
	イギリスポンド	101,703,420	―	99,876,000	1,827,420
	スウェーデンクローネ	696,829,400	―	660,040,000	36,789,400
	ユーロ	6,523,046,400	―	6,410,560,000	112,486,400
合計		10,502,019,760	―	10,295,087,000	206,932,760

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8711円	0.8904円
(1万口当たり純資産額)	(8,711円)	(8,904円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算