有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年12月8日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		136,659,183	95.49
	内 日本	136,659,183	95.49
親投資信託受益証券		9,999	0.01
	内 日本	9,999	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,442,701	4.50
純資産総額		143,111,883	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」
		(平成28年12月30日現在)
資産の種類				時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券				373,817,477	100.14
			内 日本	373,817,477	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)				△ 505,694	△ 0.14
純資産総額				373,311,783	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」

			(平成28年12月30日現在)
資産の種類				時価合計(円)	投資比率(%)
株式				368,212,330	98.50
		内 アメリカ		238,597,638	63.83
		内 スイス		29,263,589	7.83
		内 イギリス		26,890,235	7.19
		内 カナダ		24,514,513	6.56
		内 香港		14,361,673	3.84
		内 デンマーク		6,774,815	1.81
		内 ドイツ		5,950,674	1.59
		内 シンガポール		5,937,996	1.59
		内 フランス		4,949,669	1.32
		内 オーストラリア		4,332,599	1.16
		内 オランダ		2,569,471	0.69
		内 ニュージーランド		2,078,887	0.56
		内 ノルウェー		1,990,571	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)				5,608,302	1.50
純資産総額				373,820,632	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」

		(平成28年12月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,048,395	79.43
	内 日本	40,048,395	79.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,373,773	20.57
純資産総額		50,422,168	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。