有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」

		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		299,336,550	98.10
	内 日本	299,336,550	98.10
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,774,483	1.89
純資産総額		305,121,031	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」

(2017年12月29日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		564,677,432	100.14
	内 日本	564,677,432	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 762,032	△ 0.14
純資産総額		563,915,400	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」
(2017年12月29日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		526,845,196	93.30
	内 アメリカ	304,998,822	54.01
	内 スイス	44,033,558	7.80
	内 カナダ	36,774,203	6.51
	内 イギリス	28,502,585	5.05
	内 香港	27,207,358	4.82
	内 ドイツ	16,938,603	3.00
	内 デンマーク	16,612,315	2.94
	内 フランス	11,465,106	2.03
	内 シンガポール	10,654,780	1.89
	内 オーストラリア	8,101,080	1.43
	内 ポルトガル	7,968,760	1.41
	内 ニュージーランド	4,491,944	0.80
	内 オランダ	4,273,690	0.76
	内 イタリア	2,436,875	0.43
	内 ベルギー	2,385,518	0.42
投資証券		33,653,240	5.96
	内 アメリカ	30,866,849	5.47
	内 オーストラリア	2,786,391	0.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,186,268	0.74
純資産総額		564,684,704	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2017年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,092,722	79.46
	内 日本	40,092,722	79.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,362,691	20.54
純資産総額		50,455,413	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。