半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド」

		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		219,235,747	96.42
	内 日本	219,235,747	96.42
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,128,498	3.57
純資産総額		227,374,244	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」

(2017年6月30日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		467,883,518	100.14
	内 日本	467,883,518	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△ 648,872	△ 0.14
純資産総額		467,234,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドⅠ」
(2017年6月30日現在)

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		434,924,115	92.96
	内 アメリカ	261,646,235	55.92
	内 スイス	38,643,830	8.26
	内 イギリス	29,874,301	6.38
	内 カナダ	27,916,420	5.97
	内 香港	21,981,330	4.70
	内 ドイツ	13,913,106	2.97
	内 デンマーク	10,663,771	2.28
	内 フランス	8,254,844	1.76
	内 シンガポール	7,856,720	1.68
	内 オーストラリア	3,363,898	0.72
	内 ニュージーランド	3,297,274	0.70
	内 オランダ	3,069,464	0.66
	内 ベルギー	2,373,117	0.51
	内 ノルウェー	2,069,805	0.44
投資証券		25,761,587	5.51
	内 アメリカ	25,761,587	5.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,200,045	1.54
純資産総額		467,885,747	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2017年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,022,094	79.38
	内 日本	40,022,094	79.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,397,338	20.62
純資産総額		50,419,432	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。