イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
1993 | % |
01/07 | | 3.19 | 3.38 | 3.7 | 4.64 | 5.17 | 6.05 | 6.49 | 6.76 | | 7.45 |
01/06 | | 3.17 | 3.35 | 3.62 | 4.52 | 5.06 | 5.94 | 6.36 | 6.63 | | 7.34 |
01/05 | | 3.18 | 3.36 | 3.58 | 4.48 | 5 | 5.9 | 6.32 | 6.61 | | 7.33 |
01/04 | | 3.19 | 3.37 | 3.56 | 4.48 | 5.03 | 5.9 | 6.33 | 6.6 | | 7.33 |
1992 | % |
12/31 | | 3.15 | 3.38 | 3.61 | 4.56 | 5.12 | 6.04 | 6.43 | 6.7 | | 7.4 |
12/30 | | 3.19 | 3.39 | 3.57 | 4.54 | 5.07 | 5.98 | 6.39 | 6.68 | | 7.39 |
12/29 | | 3.27 | 3.45 | 3.64 | 4.61 | 5.15 | 6.04 | 6.42 | 6.69 | | 7.37 |
12/28 | | 3.3 | 3.48 | 3.64 | 4.64 | 5.17 | 6.06 | 6.43 | 6.72 | | 7.4 |
12/24 | | 3.23 | 3.41 | 3.63 | 4.6 | 5.13 | 6.02 | 6.4 | 6.69 | | 7.36 |
12/23 | | 3.25 | 3.41 | 3.63 | 4.63 | 5.14 | 6.01 | 6.39 | 6.68 | | 7.36 |
12/22 | | 3.27 | 3.41 | 3.63 | 4.64 | 5.12 | 6.02 | 6.36 | 6.65 | | 7.34 |
12/21 | | 3.25 | 3.43 | 3.68 | 4.64 | 5.18 | 6.05 | 6.41 | 6.71 | | 7.38 |
12/18 | | 3.23 | 3.43 | 3.69 | 4.66 | 5.2 | 6.07 | 6.44 | 6.76 | | 7.43 |
12/17 | | 3.27 | 3.48 | 3.73 | 4.69 | 5.21 | 6.08 | 6.45 | 6.77 | | 7.43 |
12/16 | | 3.28 | 3.46 | 3.73 | 4.67 | 5.21 | 6.06 | 6.44 | 6.77 | | 7.44 |
比較用過去データ
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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1992 | % |
07/07 | | 3.28 | 3.38 | 3.63 | 4.4 | 4.98 | 5.91 | 6.45 | 6.87 | | 7.61 |