イールドカーブ(1ヶ月~30年米国債)
- 比較用
- ※指定日に金利情報がない場合は直近の日付で補間されます。
イールドカーブの見方
- イールドカーブは満期(残存期間)の違いで生じる債券の利回り差異のグラフ
- 通常の金利推移なら右上がり曲線(短期債券の利回り<長期債券の利回り)
- 長短金利の逆転が起こると右下がり曲線(逆イールド)
- 長短金利差拡大で傾斜は急になる(スティープ化)。
- 長短金利差縮小で傾斜は緩くなる(フラット化)。
- 逆イールドになったら要注意。景気後退の予兆とされる。
長短金利一覧
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
---|
2011 | % |
01/03 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.61 | 1.03 | 2.02 | 2.74 | 3.36 | 4.18 | 4.39 |
2010 | % |
12/31 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.61 | 1.02 | 2.01 | 2.71 | 3.3 | 4.13 | 4.34 |
12/30 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.29 | 0.66 | 1.07 | 2.06 | 2.76 | 3.38 | 4.21 | 4.43 |
12/29 | 0.05 | 0.13 | 0.2 | 0.3 | 0.64 | 1.05 | 2.03 | 2.75 | 3.35 | 4.19 | 4.41 |
12/28 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.75 | 1.17 | 2.18 | 2.89 | 3.5 | 4.33 | 4.53 |
12/27 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.71 | 1.11 | 2.08 | 2.76 | 3.36 | 4.2 | 4.42 |
12/23 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.67 | 1.1 | 2.09 | 2.8 | 3.41 | 4.26 | 4.47 |
12/22 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.05 | 2.02 | 2.74 | 3.36 | 4.23 | 4.45 |
12/21 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.63 | 1.02 | 1.99 | 2.71 | 3.35 | 4.21 | 4.44 |
12/20 | 0.04 | 0.14 | 0.19 | 0.3 | 0.62 | 1.01 | 1.99 | 2.72 | 3.36 | 4.21 | 4.44 |
12/17 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.3 | 0.61 | 0.99 | 1.97 | 2.69 | 3.33 | 4.19 | 4.41 |
12/16 | 0.08 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.66 | 1.05 | 2.06 | 2.81 | 3.47 | 4.32 | 4.57 |
比較用過去データ
日付 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 20年 | 30年 |
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2010 | % |
07/02 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.63 | 1.04 | 1.82 | 2.46 | 3 | 3.77 | 3.94 |