有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	139,839	-	△704	△704
	買建米ドル等	103,248	-	568	568
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,632	-	△56	△56
合計		244,720	-	△193	△193

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	為替予約取引等
	売建米ドル等	46,747	-	△1,174	△1,174
	買建米ドル等	134,711	29,845	1,937	1,937
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払	1,328	-	△21	△21
合計		182,787	29,845	741	741

(注)時価の算定方法
先物為替相場に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	-	-	-
合計			-	-	-

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引 支払固定・受取変動	長期 借入金	13,408	6,520	△476
合計			13,408	6,520	△476

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	144,461	-	△2,951	△2,951
	買建商品	103,409	-	3,069	3,069
合計		247,870	-	117	117

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の 取引	スワップ取引
	売建商品	161,415	-	△12,783	△12,783
	買建商品	118,897	-	6,383	6,383
合計		280,313	-	△6,400	△6,400

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	11,000	-	260
	買建米ドル等	短期 借入金	1,505	-	22
合計			12,506	-	283

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建米ドル等	売掛金	5,356	-	237
	買建米ドル等	短期 借入金	1,905	-	△7
合計			7,261	-	230

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		245,050	191,749	△5,769
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,632	-	△62
合計			246,682	191,749	△5,832

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	長期 借入金
	支払固定・受取変動		156,819	136,092	△4,096
	金利通貨スワップ取引
	米ドル変動受取固定支払		1,328	-	△52
合計			158,148	136,092	△4,148

(注)時価の算定方法
割引現在価値により算定しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		948	-	△172
	買建商品		350	-	795
合計			1,298	-	623

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	スワップ取引	原油及び 石油製品
	売建商品		2,198	-	△695
	買建商品		-	-	-
合計			2,198	-	△695

(注)時価の算定方法
先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。