有価証券報告書-第125期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 48,187 | - | 2,142 | 2,142 | |
| ユーロ | 9,858 | - | 101 | 101 | |
| ニュージーランドドル | 2,331 | - | 82 | 82 | |
| ロシアルーブル | 553 | - | 14 | 14 | |
| カナダドル | 154 | - | 12 | 12 | |
| オーストラリアドル | 86 | - | 6 | 6 | |
| シンガポールドル | 46 | - | - | - | |
| タイバーツ | 41 | - | 1 | 1 | |
| ポーランドズロチ | 31 | - | △0 | △0 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 39,297 | - | △1,367 | △1,367 | |
| 日本円 | 2,115 | - | △7 | △7 | |
| タイバーツ | 839 | - | 8 | 8 | |
| 合計 | 103,543 | - | 995 | 995 | |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 42,230 | - | 197 | 197 | |
| ニュージーランドドル | 2,331 | - | 82 | 82 | |
| カナダドル | 884 | - | 16 | 16 | |
| 英ポンド | 584 | - | △4 | △4 | |
| ロシアルーブル | 242 | - | 19 | 19 | |
| スウェーデンクローネ | 132 | - | △0 | △0 | |
| ユーロ | 128 | - | 3 | 3 | |
| スイスフラン | 88 | - | △0 | △0 | |
| オーストラリアドル | 55 | - | 2 | 2 | |
| デンマーククローネ | 13 | - | △0 | △0 | |
| ノルウェークローネ | 1 | - | 0 | 0 | |
| ハンガリーフォリント | 1 | - | 0 | 0 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 69,995 | - | 860 | 860 | |
| カナダドル | 1,042 | - | 8 | 8 | |
| ユーロ | 13 | - | 0 | 0 | |
| 中国元 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 117,749 | - | 1,184 | 1,184 | |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 49,595 | - | 1,342 | ||
| ユーロ | 8,415 | - | 45 | ||
| 英ポンド | 2,905 | - | △20 | ||
| スウェーデンクローネ | 870 | - | △3 | ||
| カナダドル | 570 | - | △3 | ||
| スイスフラン | 381 | - | - | ||
| オーストラリアドル | 324 | - | △0 | ||
| デンマーククローネ | 223 | - | △0 | ||
| ノルウェークローネ | 196 | - | △1 | ||
| ロシアルーブル | 155 | - | △0 | ||
| ポーランドズロチ | 150 | - | △1 | ||
| チェココロナ | 150 | - | △0 | ||
| ニュージーランドドル | 146 | - | △0 | ||
| タイバーツ | 100 | - | △1 | ||
| ハンガリーフォリント | 77 | - | - | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 131,847 | - | △4,077 | ||
| 日本円 | 6 | - | - | ||
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 117,503 | - | 4,573 | ||
| ユーロ | 0 | - | △0 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 55,997 | - | △2,736 | ||
| 合計 | 369,621 | - | △885 | ||
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 61,348 | - | △16 | ||
| 英ポンド | 1,690 | - | △11 | ||
| スイスフラン | 269 | - | △4 | ||
| スウェーデンクローネ | 230 | - | △4 | ||
| ロシアルーブル | 116 | - | △8 | ||
| デンマーククローネ | 98 | - | △0 | ||
| ノルウェークローネ | 80 | - | △1 | ||
| チェココロナ | 70 | - | △0 | ||
| ポーランドズロチ | 70 | - | △0 | ||
| ハンガリーフォリント | 30 | - | 0 | ||
| ニュージーランドドル | 6 | - | △0 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 103,686 | - | 267 | ||
| 日本円 | 9 | - | 0 | ||
| カナダドル | 1 | - | △0 | ||
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 157,226 | - | △640 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 41,819 | - | 105 | ||
| ユーロ | 33 | - | △0 | ||
| シンガポールドル | 9 | - | 0 | ||
| 合計 | 366,799 | - | △313 | ||
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 30,000 | 30,000 | △263 | ||
| 合計 | 30,000 | 30,000 | △263 | ||
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △235 | ||
| 合計 | 20,000 | 20,000 | △235 | ||
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。