有価証券報告書-第127期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 87,099 | - | △765 | △765 | |
ユーロ | 11,277 | - | △143 | △143 | |
ニュージーランドドル | 2,007 | - | △50 | △50 | |
カナダドル | 242 | - | △19 | △19 | |
ロシアルーブル | 177 | - | △57 | △57 | |
オーストラリアドル | 159 | - | △21 | △21 | |
スウェーデンクローネ | 147 | - | 5 | 5 | |
チェココロナ | 66 | - | 3 | 3 | |
デンマーククローネ | 44 | - | △0 | △0 | |
買建 | |||||
米ドル | 79,339 | - | △1,138 | △1,138 | |
ユーロ | 861 | - | △10 | △10 | |
中国元 | 71 | - | △0 | △0 | |
合計 | 181,495 | - | △2,198 | △2,198 |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 39,304 | - | △1,285 | △1,285 | |
ユーロ | 8,367 | - | 32 | 32 | |
ロシアルーブル | 240 | - | 32 | 32 | |
カナダドル | 98 | - | △4 | △4 | |
オーストラリアドル | 93 | - | 1 | 1 | |
ニュージーランドドル | 84 | - | 2 | 2 | |
買建 | |||||
米ドル | 95,642 | - | 4,378 | 4,378 | |
ユーロ | 8,825 | - | 121 | 121 | |
英ポンド | 3,011 | - | 111 | 111 | |
シンガポールドル | 810 | - | 20 | 20 | |
中国元 | 50 | - | 1 | 1 | |
合計 | 156,527 | - | 3,412 | 3,412 |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 53,456 | - | △367 | ||
ユーロ | 3,339 | - | 44 | ||
英ポンド | 1,171 | - | △41 | ||
スウェーデンクローネ | 198 | - | △1 | ||
スイスフラン | 183 | - | △0 | ||
オーストラリアドル | 153 | - | 15 | ||
ロシアルーブル | 120 | - | 12 | ||
カナダドル | 77 | - | 4 | ||
デンマーククローネ | 73 | - | △0 | ||
ポーランドズロチ | 59 | - | △5 | ||
チェココロナ | 49 | - | 0 | ||
ノルウェークローネ | 43 | - | △0 | ||
ハンガリーフォリント | 19 | - | 0 | ||
ニュージーランドドル | 11 | - | 0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 215,026 | - | 1,801 | ||
ユーロ | 11 | - | 0 | ||
日本円 | 7 | - | 0 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 123,337 | - | 198 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 48,646 | - | 491 | ||
ユーロ | 100 | - | △0 | ||
合計 | 446,086 | - | 2,152 |
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 119,950 | - | △1,710 | ||
英ポンド | 12,963 | - | △506 | ||
ユーロ | 2,044 | - | △37 | ||
ロシアルーブル | 185 | - | △10 | ||
スウェーデンクローネ | 169 | - | 1 | ||
スイスフラン | 125 | - | 0 | ||
デンマーククローネ | 76 | - | △0 | ||
ポーランドズロチ | 61 | - | 0 | ||
ノルウェークローネ | 45 | - | △0 | ||
チェココロナ | 37 | - | △0 | ||
ハンガリーフォリント | 28 | - | △0 | ||
カナダドル | 25 | - | △1 | ||
ニュージーランドドル | 8 | - | △0 | ||
オーストラリアドル | 4 | - | △0 | ||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 206,757 | - | 5,103 | ||
ユーロ | 3 | - | 0 | ||
日本円 | 2 | - | △0 | ||
英ポンド | 0 | - | 0 | ||
シンガポールドル | 0 | - | 0 | ||
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 売掛金 | ||||
米ドル | 105,572 | - | △3,725 | ||
ロシアルーブル | 55 | △6 | |||
買建 | 買掛金 | ||||
米ドル | 45,893 | - | 1,899 | ||
日本円 | 138 | - | △3 | ||
ユーロ | 53 | - | 0 | ||
シンガポールドル | 40 | - | 0 | ||
合計 | 494,245 | - | 1,001 |
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △172 | ||
合計 | 20,000 | 20,000 | △172 |
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △156 | ||
合計 | 20,000 | 20,000 | △156 |
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。