有価証券報告書-第126期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 42,230 | - | 197 | 197 | |
| ニュージーランドドル | 2,331 | - | 82 | 82 | |
| カナダドル | 884 | - | 16 | 16 | |
| 英ポンド | 584 | - | △4 | △4 | |
| ロシアルーブル | 242 | - | 19 | 19 | |
| スウェーデンクローネ | 132 | - | △0 | △0 | |
| ユーロ | 128 | - | 3 | 3 | |
| スイスフラン | 88 | - | △0 | △0 | |
| オーストラリアドル | 55 | - | 2 | 2 | |
| デンマーククローネ | 13 | - | △0 | △0 | |
| ノルウェークローネ | 1 | - | 0 | 0 | |
| ハンガリーフォリント | 1 | - | 0 | 0 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 69,995 | - | 860 | 860 | |
| カナダドル | 1,042 | - | 8 | 8 | |
| ユーロ | 13 | - | 0 | 0 | |
| 中国元 | 2 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 117,749 | - | 1,184 | 1,184 | |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の 取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 87,099 | - | △765 | △765 | |
| ユーロ | 11,277 | - | △143 | △143 | |
| ニュージーランドドル | 2,007 | - | △50 | △50 | |
| カナダドル | 242 | - | △19 | △19 | |
| ロシアルーブル | 177 | - | △57 | △57 | |
| オーストラリアドル | 159 | - | △21 | △21 | |
| スウェーデンクローネ | 147 | - | 5 | 5 | |
| チェココロナ | 66 | - | 3 | 3 | |
| デンマーククローネ | 44 | - | △0 | △0 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 79,339 | - | △1,138 | △1,138 | |
| ユーロ | 861 | - | △10 | △10 | |
| 中国元 | 71 | - | △0 | △0 | |
| 合計 | 181,495 | - | △2,198 | △2,198 | |
(注)為替予約取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 61,348 | - | △16 | ||
| 英ポンド | 1,690 | - | △11 | ||
| スイスフラン | 269 | - | △4 | ||
| スウェーデンクローネ | 230 | - | △4 | ||
| ロシアルーブル | 116 | - | △8 | ||
| デンマーククローネ | 98 | - | △0 | ||
| ノルウェークローネ | 80 | - | △1 | ||
| チェココロナ | 70 | - | △0 | ||
| ポーランドズロチ | 70 | - | △0 | ||
| ハンガリーフォリント | 30 | - | 0 | ||
| ニュージーランドドル | 6 | - | △0 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 103,686 | - | 267 | ||
| 日本円 | 9 | - | 0 | ||
| カナダドル | 1 | - | △0 | ||
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 157,226 | - | △640 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 41,819 | - | 105 | ||
| ユーロ | 33 | - | △0 | ||
| シンガポールドル | 9 | - | 0 | ||
| 合計 | 366,799 | - | △313 | ||
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 53,456 | - | △367 | ||
| ユーロ | 3,339 | - | 44 | ||
| 英ポンド | 1,171 | - | △41 | ||
| スウェーデンクローネ | 198 | - | △1 | ||
| スイスフラン | 183 | - | △0 | ||
| オーストラリアドル | 153 | - | 15 | ||
| ロシアルーブル | 120 | - | 12 | ||
| カナダドル | 77 | - | 4 | ||
| デンマーククローネ | 73 | - | △0 | ||
| ポーランドズロチ | 59 | - | △5 | ||
| チェココロナ | 49 | - | 0 | ||
| ノルウェークローネ | 43 | - | △0 | ||
| ハンガリーフォリント | 19 | - | 0 | ||
| ニュージーランドドル | 11 | - | 0 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 215,026 | - | 1,801 | ||
| ユーロ | 11 | - | 0 | ||
| 日本円 | 7 | - | 0 | ||
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 売掛金 | ||||
| 米ドル | 123,337 | - | 198 | ||
| 買建 | 買掛金 | ||||
| 米ドル | 48,646 | - | 491 | ||
| ユーロ | 100 | - | △0 | ||
| 合計 | 446,086 | - | 2,152 | ||
(注)時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △235 | ||
| 合計 | 20,000 | 20,000 | △235 | ||
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| ヘッジ会計 の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取変動 | 20,000 | 20,000 | △172 | ||
| 合計 | 20,000 | 20,000 | △172 | ||
(注)時価の算定方法は、取引金融機関の提示価格によっております。