有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 14:52
【資料】
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【項目】
133項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
米ドル
16,311245245

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金27,24427,244△53
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金168,390163,900(*)

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金30,63430,634△70
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金193,903189,757(*)

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(*) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取固定・支払変動
通貨スワップ取引
日本円支払・米ドル受取
長期借入金25,00025,0001,985
金利スワップ取引
受取固定・支払変動
通貨スワップ取引
米ドル支払・日本円受取
社債7,600△1,370
金利スワップ取引
受取固定・支払変動
通貨スワップ取引
英ポンド支払・日本円受取
社債12,600△1,105

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等の
うち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取固定・支払変動
通貨スワップ取引
日本円支払・米ドル受取
長期借入金49,40049,400△6,796
金利スワップ取引
受取固定・支払変動
通貨スワップ取引
英ポンド支払・日本円受取
社債8,000△611

(注)時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。