有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/27 9:06
【資料】
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【項目】
132項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
為替予約取引
売建
人民元154-4646
合計154-4646

(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定550350△0△0
合計550350△0△0

(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定350150△0△0
合計350150△0△0

(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
(3)信用リスク関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
クレジットデフォルトスワップ1,1001,10000
合計1,1001,10000

(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引
以外の取引
クレジットデフォルトスワップ1,100-△13△13
合計1,100-△13△13

(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定借入金23,18115,968△40
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定借入金47,45634,788△277
合計70,63750,756△318

(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法金利スワップ取引
受取変動・支払固定借入金15,9684,700△52
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定借入金52,91545,013△476
合計68,88349,713△529

(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。