有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
(3)信用リスク関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
人民元 | 154 | - | 46 | 46 | |
合計 | 154 | - | 46 | 46 |
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 550 | 350 | △0 | △0 | |
合計 | 550 | 350 | △0 | △0 |
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 350 | 150 | △0 | △0 | |
合計 | 350 | 150 | △0 | △0 |
(注) 時価は金融機関等から提示された価格によっております。
(3)信用リスク関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | クレジットデフォルトスワップ | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |
合計 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |
(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引 以外の取引 | クレジットデフォルトスワップ | 1,100 | - | △13 | △13 |
合計 | 1,100 | - | △13 | △13 |
(注)1.時価は金融機関等から提示された価格によっております。
2.クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブであります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 借入金 | 23,181 | 15,968 | △40 | |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 借入金 | 47,456 | 34,788 | △277 | |
合計 | 70,637 | 50,756 | △318 |
(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 借入金 | 15,968 | 4,700 | △52 | |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 借入金 | 52,915 | 45,013 | △476 | |
合計 | 68,883 | 49,713 | △529 |
(注)時価は金融機関等から提示された価格によっております。