有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年9月30日)
当連結会計年度(平成29年9月30日)
(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年9月30日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年9月30日)
区分 | 対象物の 種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 通貨 | オプション取引 | ||||
売建 | 46,287,060 | 34,078,687 | △2,615,180 | △122,819 | ||
買建 | 46,287,060 | 34,078,687 | 2,615,180 | 264,282 | ||
為替予約取引 | ||||||
米ドル売 (ユーロ買) | 121,388 | - | △1,872 | △1,872 |
当連結会計年度(平成29年9月30日)
区分 | 対象物の 種類 | 取引の種類 | 契約額 (千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引以外の取引 | 通貨 | オプション取引 | ||||
売建 | 44,306,923 | 31,870,940 | △2,108,516 | 718,701 | ||
買建 | 44,306,923 | 31,870,940 | 2,108,516 | △543,585 | ||
為替予約取引 | ||||||
円買 (米ドル売) | 10,535,583 | ― | △300,491 | △300,491 | ||
米ドル売 (ユーロ買) | 387,893 | ― | 11,191 | 11,191 |
(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデル等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成29年9月30日)
該当事項はありません。