有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 2月24日現在)	(平成26年 8月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	912,431,052	1,478,591,335
株式	86,371,044,000	84,786,567,650
派生商品評価勘定	-	25,534,414
未収入金	931,118,276	230,846,450
未収配当金	79,773,400	61,561,850
未収利息	749	810
前払金	20,855,000	-
差入委託証拠金	28,875,000	42,000,000
流動資産合計	88,344,097,477	86,625,102,509
資産合計	88,344,097,477	86,625,102,509
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,157,720	-
前受金	-	38,990,000
未払金	104,326,997	-
未払解約金	343,170,528	273,676,173
流動負債合計	468,655,245	312,666,173
負債合計	468,655,245	312,666,173
純資産の部
元本等
元本	50,750,628,014	43,683,609,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,124,814,218	42,628,826,534
元本等合計	87,875,442,232	86,312,436,336
純資産合計	87,875,442,232	86,312,436,336
負債純資産合計	88,344,097,477	86,625,102,509

(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年2月24日及び平成26年8月25日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 2月24日現在]	[平成26年 8月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	57,199,260,057円	50,750,628,014円
	期中追加設定元本額	3,716,445,293円	3,002,721,293円
	期中解約元本額	10,165,077,336円	10,069,739,505円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド	4,596,175,891円	3,256,838,250円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	4,227,738,061円	2,894,066,082円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	35,651,650,632円	30,244,792,873円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,621,055,363円	5,585,170,106円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	654,008,067円	1,702,742,491円
	計	50,750,628,014円	43,683,609,802円
2.	受益権の総数	50,750,628,014口	43,683,609,802口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日	自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 2月24日現在]	[平成26年 8月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,612,436,139円
合計	17,612,436,139円

(平成26年 8月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,889,018,823円
合計	8,889,018,823円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成26年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	692,707,720	-	671,550,000	△21,157,720
合計		692,707,720	-	671,550,000	△21,157,720

(平成26年 8月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	737,630,586	-	763,165,000	25,534,414
合計		737,630,586	-	763,165,000	25,534,414

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 2月24日現在]	[平成26年 8月25日現在]
1口当たり純資産額	1.7315円	1.9759円
(1万口当たり純資産額)	(17,315円)	(19,759円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	806,200	1,185.000	955,347,000
長谷工コーポレーション	741,100	869.000	644,015,900
協和エクシオ	828,200	1,445.000	1,196,749,000
日揮	17,000	3,054.000	51,918,000
プリマハム	564,000	298.000	168,072,000
東洋水産	89,000	3,280.000	291,920,000
デサント	678,000	890.000	603,420,000
トーモク	1,508,000	285.000	429,780,000
四国化成工業	626,000	723.000	452,598,000
エスケー化研	242,000	8,800.000	2,129,600,000
サカタインクス	417,400	986.000	411,556,400
T&K TOKA	637,400	2,325.000	1,481,955,000
上村工業	468,400	5,800.000	2,716,720,000
寺岡製作所	280,500	371.000	104,065,500
未来工業	520,900	1,602.000	834,481,800
JSP	372,100	1,794.000	667,547,400
JXホールディングス	2,374,500	536.000	1,272,732,000
ニッタ	354,500	2,527.000	895,821,500
三ツ星ベルト	233,000	666.000	155,178,000
バンドー化学	760,000	423.000	321,480,000
東京製鐵	511,300	644.000	329,277,200
東プレ	102,300	1,536.000	157,132,800
富士機械製造	795,800	981.000	780,679,800
新東工業	563,600	705.000	397,338,000
SANKYO	16,400	4,105.000	67,322,000
イーグル工業	260,100	2,060.000	535,806,000
コニカミノルタ	702,300	1,194.000	838,546,200
ブラザー工業	138,800	2,028.000	281,486,400
TDK	237,500	5,260.000	1,249,250,000
フォスター電機	370,200	1,520.000	562,704,000
アオイ電子	317,300	3,720.000	1,180,356,000
イリソ電子工業	42,700	7,390.000	315,553,000
小糸製作所	118,100	2,915.000	344,261,500
キヤノン	384,100	3,409.000	1,309,396,900
豊田自動織機	193,900	5,140.000	996,646,000
モリタホールディングス	435,000	996.000	433,260,000
トヨタ自動車	99,600	5,985.000	596,106,000
武蔵精密工業	212,000	2,378.000	504,136,000
日信工業	210,300	1,874.000	394,102,200
アイシン精機	452,100	3,930.000	1,776,753,000
本田技研工業	381,600	3,575.000	1,364,220,000
スズキ	144,400	3,412.500	492,765,000
ハイレックスコーポレーション	935,200	2,796.000	2,614,819,200
豊田合成	327,200	2,010.000	657,672,000
日本精機	789,000	2,295.000	1,810,755,000
ナカニシ	195,500	4,255.000	831,852,500
三菱鉛筆	19,600	3,310.000	64,876,000
静岡瓦斯	1,451,700	689.000	1,000,221,300
東海旅客鉄道	58,700	15,015.000	881,380,500
山九	415,000	494.000	205,010,000
商船三井	384,000	391.000	150,144,000
NECネッツエスアイ	78,300	2,518.000	197,159,400
ネクソン	1,617,200	919.000	1,486,206,800
プロトコーポレーション	413,800	1,544.000	638,907,200
中部日本放送	759,600	603.000	458,038,800
KDDI	376,200	6,150.000	2,313,630,000
沖縄セルラー電話	357,300	2,900.000	1,036,170,000
DTS	426,700	2,283.000	974,156,100
伯東	770,100	1,056.000	813,225,600
ドウシシャ	186,700	1,877.000	350,435,900
黒田電気	589,700	1,623.000	957,083,100
シークス	600,100	1,796.000	1,077,779,600
伊藤忠商事	2,437,300	1,335.500	3,255,014,150
三井物産	1,615,300	1,721.500	2,780,738,950
阪和興業	525,000	417.000	218,925,000
稲畑産業	347,700	1,058.000	367,866,600
テクノアソシエ	831,200	1,035.000	860,292,000
トラスコ中山	77,800	2,692.000	209,437,600
加藤産業	232,100	2,261.000	524,778,100
因幡電機産業	229,000	3,590.000	822,110,000
サンエー	173,100	3,695.000	639,604,500
エービーシー・マート	40,000	5,640.000	225,600,000
ナフコ	940,900	1,746.000	1,642,811,400
クリエイトSDホールディングス	372,000	3,725.000	1,385,700,000
サンマルクホールディングス	140,600	5,920.000	832,352,000
ATグループ	665,000	2,110.000	1,403,150,000
ベルク	143,200	2,877.000	411,986,400
三井住友フィナンシャルグループ	721,400	4,190.000	3,022,666,000
武蔵野銀行	86,100	3,620.000	311,682,000
スルガ銀行	313,000	2,021.000	632,573,000
三重銀行	1,664,000	250.000	416,000,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	729,400	772.000	563,096,800
NKSJホールディングス	762,300	2,569.000	1,958,348,700
T&Dホールディングス	1,755,100	1,300.500	2,282,507,550
東京センチュリーリース	211,100	3,100.000	654,410,000
オリックス	1,053,800	1,599.500	1,685,553,100
飯田グループホールディングス	224,200	1,569.000	351,769,800
スターツコーポレーション	961,000	1,792.000	1,722,112,000
日神不動産	2,831,300	432.000	1,223,121,600
カカクコム	143,100	1,667.000	238,547,700
メッセージ	72,900	4,090.000	298,161,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,097,200	856.000	939,203,200
リロ・ホールディング	135,000	7,250.000	978,750,000
西尾レントオール	422,000	4,820.000	2,034,040,000
トーカイ	203,000	3,360.000	682,080,000
合 計	52,115,300		84,786,567,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。