有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月24日現在)	(平成27年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,046,788,103	2,428,354,269
株式	88,351,063,890	115,417,026,940
派生商品評価勘定	28,527,892	-
未収入金	706,433,087	982,690,681
未収配当金	65,968,900	67,453,100
未収利息	286	665
前払金	-	86,050,000
差入委託証拠金	14,850,000	38,595,000
流動資産合計	90,213,632,158	119,020,170,655
資産合計	90,213,632,158	119,020,170,655
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	95,679,365
前受金	26,235,000	-
未払金	113,962,139	1,836,436,849
未払解約金	423,981,627	195,786,108
流動負債合計	564,178,766	2,127,902,322
負債合計	564,178,766	2,127,902,322
純資産の部
元本等
元本	39,639,695,277	50,241,898,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,009,758,115	66,650,369,411
元本等合計	89,649,453,392	116,892,268,333
純資産合計	89,649,453,392	116,892,268,333
負債純資産合計	90,213,632,158	119,020,170,655

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年 2月24日及び平成27年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 2月24日現在]	[平成27年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	43,683,609,802円	39,639,695,277円
	期中追加設定元本額	4,269,611,421円	18,196,776,951円
	期中解約元本額	8,313,525,946円	7,594,573,306円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	-円	1,932,096,441円
	シュローダー日本ファンド	3,104,318,767円	3,169,566,110円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	4,352,414,583円	6,156,460,449円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	24,942,044,477円	20,729,343,109円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,549,837,113円	5,824,170,790円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	1,691,080,337円	3,821,898,420円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	-円	8,608,363,603円
	計	39,639,695,277円	50,241,898,922円
2.	受益権の総数	39,639,695,277口	50,241,898,922口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日	自 平成27年 2月25日 至 平成27年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 2月24日現在]	[平成27年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,143,032,515円
合計	16,143,032,515円

(平成27年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,592,960,551円
合計	△1,592,960,551円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成27年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	469,937,108	-	498,465,000	28,527,892
合計		469,937,108	-	498,465,000	28,527,892

(平成27年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	789,634,365	-	693,955,000	△95,679,365
合計		789,634,365	-	693,955,000	△95,679,365

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 2月24日現在]	[平成27年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	2.2616円	2.3266円
(1万口当たり純資産額)	(22,616円)	(23,266円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	156,300	1,104.000	172,555,200
長谷工コーポレーション	1,387,300	1,357.000	1,882,566,100
協和エクシオ	1,031,400	1,220.000	1,258,308,000
日揮	181,000	1,798.500	325,528,500
プリマハム	2,334,000	341.000	795,894,000
デサント	311,600	1,644.000	512,270,400
トーモク	1,392,000	255.000	354,960,000
四国化成工業	712,000	960.000	683,520,000
エスケー化研	101,000	12,000.000	1,212,000,000
サカタインクス	131,200	894.000	117,292,800
T&K TOKA	522,700	2,150.000	1,123,805,000
上村工業	476,400	5,580.000	2,658,312,000
寺岡製作所	7,600	464.000	3,526,400
未来工業	409,800	1,710.000	700,758,000
JSP	448,100	1,988.000	890,822,800
JXホールディングス	3,839,600	447.900	1,719,756,840
ブリヂストン	259,900	3,981.500	1,034,791,850
ニッタ	463,400	2,930.000	1,357,762,000
三ツ星ベルト	305,000	908.000	276,940,000
バンドー化学	1,055,000	460.000	485,300,000
東京製鐵	1,420,500	750.000	1,065,375,000
DOWAホールディングス	1,846,000	1,034.000	1,908,764,000
東プレ	315,800	2,296.000	725,076,800
富士機械製造	1,321,800	1,085.000	1,434,153,000
新東工業	414,100	943.000	390,496,300
TPR	80,100	2,800.000	224,280,000
イーグル工業	659,700	2,422.000	1,597,793,400
コニカミノルタ	695,500	1,312.000	912,496,000
ブラザー工業	1,572,300	1,618.000	2,543,981,400
TDK	267,200	7,190.000	1,921,168,000
フォスター電機	683,300	2,303.000	1,573,639,900
アオイ電子	365,000	3,400.000	1,241,000,000
イリソ電子工業	32,000	5,190.000	166,080,000
小糸製作所	101,900	3,845.000	391,805,500
豊田自動織機	358,700	5,600.000	2,008,720,000
モリタホールディングス	594,200	1,132.000	672,634,400
トヨタ自動車	400,500	6,994.000	2,801,097,000
武蔵精密工業	288,400	2,226.000	641,978,400
日信工業	327,900	1,623.000	532,181,700
大同メタル工業	624,600	1,029.000	642,713,400
アイシン精機	662,500	4,270.000	2,828,875,000
本田技研工業	381,600	3,704.000	1,413,446,400
スズキ	25,100	3,949.000	99,119,900
ハイレックスコーポレーション	821,100	3,610.000	2,964,171,000
豊田合成	279,500	2,369.000	662,135,500
日本精機	741,000	2,352.000	1,742,832,000
ナカニシ	226,500	4,535.000	1,027,177,500
静岡ガス	1,321,800	765.000	1,011,177,000
東海旅客鉄道	56,400	19,340.000	1,090,776,000
山九	2,030,000	586.000	1,189,580,000
商船三井	323,000	355.000	114,665,000
NECネッツエスアイ	78,300	2,199.000	172,181,700
ネクソン	1,769,400	1,584.000	2,802,729,600
プロトコーポレーション	270,800	1,681.000	455,214,800
中部日本放送	731,000	634.000	463,454,000
KDDI	708,500	3,045.500	2,157,736,750
沖縄セルラー電話	581,600	3,600.000	2,093,760,000
DTS	462,600	2,575.000	1,191,195,000
伯東	779,800	1,326.000	1,034,014,800
黒田電気	690,000	2,156.000	1,487,640,000
シークス	575,000	2,983.000	1,715,225,000
伊藤忠商事	3,025,100	1,387.000	4,195,813,700
三井物産	1,490,900	1,516.500	2,260,949,850
阪和興業	1,562,000	505.000	788,810,000
稲畑産業	421,200	1,255.000	528,606,000
テクノアソシエ	794,200	1,160.000	921,272,000
加藤産業	191,800	2,652.000	508,653,600
因幡電機産業	465,200	3,735.000	1,737,522,000
サンエー	98,000	5,330.000	522,340,000
エービーシー・マート	99,700	7,210.000	718,837,000
ナフコ	916,100	1,910.000	1,749,751,000
クリエイトSDホールディングス	219,400	6,510.000	1,428,294,000
サンマルクホールディングス	297,900	3,690.000	1,099,251,000
ATグループ	573,000	2,550.000	1,461,150,000
ベルク	192,400	3,825.000	735,930,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,088,500	4,635.000	5,045,197,500
武蔵野銀行	116,400	4,160.000	484,224,000
スルガ銀行	598,100	2,226.000	1,331,370,600
三重銀行	1,027,000	265.000	272,155,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,599,300	784.000	1,253,851,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	810,100	3,686.500	2,986,433,650
T&Dホールディングス	1,017,200	1,529.000	1,555,298,800
東京センチュリーリース	837,300	3,635.000	3,043,585,500
オリックス	1,881,600	1,578.500	2,970,105,600
飯田グループホールディングス	150,300	1,991.000	299,247,300
スターツコーポレーション	1,150,000	2,014.000	2,316,100,000
日神不動産	2,581,600	406.000	1,048,129,600
カカクコム	393,000	1,850.000	727,050,000
メッセージ	126,700	4,000.000	506,800,000
ツカダ・グローバルホールディング	843,000	730.000	615,390,000
ディー・エヌ・エー	362,600	2,020.000	732,452,000
リロ・ホールディング	94,200	11,940.000	1,124,748,000
西尾レントオール	399,000	2,947.000	1,175,853,000
トーカイ	170,300	3,480.000	592,644,000
合 計	67,003,400		115,417,026,940

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。