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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表
(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月25日及び平成27年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成26年 8月25日現在) | (平成27年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,478,591,335 | 1,046,788,103 |
| 株式 | 84,786,567,650 | 88,351,063,890 |
| 派生商品評価勘定 | 25,534,414 | 28,527,892 |
| 未収入金 | 230,846,450 | 706,433,087 |
| 未収配当金 | 61,561,850 | 65,968,900 |
| 未収利息 | 810 | 286 |
| 差入委託証拠金 | 42,000,000 | 14,850,000 |
| 流動資産合計 | 86,625,102,509 | 90,213,632,158 |
| 資産合計 | 86,625,102,509 | 90,213,632,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 38,990,000 | 26,235,000 |
| 未払金 | - | 113,962,139 |
| 未払解約金 | 273,676,173 | 423,981,627 |
| 流動負債合計 | 312,666,173 | 564,178,766 |
| 負債合計 | 312,666,173 | 564,178,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,683,609,802 | 39,639,695,277 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 42,628,826,534 | 50,009,758,115 |
| 元本等合計 | 86,312,436,336 | 89,649,453,392 |
| 純資産合計 | 86,312,436,336 | 89,649,453,392 |
| 負債純資産合計 | 86,625,102,509 | 90,213,632,158 |
(注) 「シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年8月25日及び平成27年2月24日における同ファンドの状況であります。
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 株価指数先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [平成26年 8月25日現在] | [平成27年 2月24日現在] | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 50,750,628,014円 | 43,683,609,802円 | |
| 期中追加設定元本額 | 3,002,721,293円 | 4,269,611,421円 | |
| 期中解約元本額 | 10,069,739,505円 | 8,313,525,946円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | |||
| シュローダー日本ファンド | 3,256,838,250円 | 3,104,318,767円 | |
| シュローダー日本ファンド(野村SMA向け) | 2,894,066,082円 | 4,352,414,583円 | |
| シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用) | 30,244,792,873円 | 24,942,044,477円 | |
| シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け) | 5,585,170,106円 | 5,549,837,113円 | |
| シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用) | 1,702,742,491円 | 1,691,080,337円 | |
| 計 | 43,683,609,802円 | 39,639,695,277円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 43,683,609,802口 | 39,639,695,277口 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日 | 自 平成26年 8月26日 至 平成27年 2月24日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| [平成26年 8月25日現在] | [平成27年 2月24日現在] | |
| 1.計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| (平成26年 8月25日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 8,889,018,823円 |
| 合計 | 8,889,018,823円 |
| (平成27年 2月24日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 16,143,032,515円 |
| 合計 | 16,143,032,515円 |
| 注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
| 取引の時価等に関する事項 株式関連 |
| (平成26年 8月25日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 737,630,586 | - | 763,165,000 | 25,534,414 | |
| 合計 | 737,630,586 | - | 763,165,000 | 25,534,414 | |
| (平成27年 2月24日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 469,937,108 | - | 498,465,000 | 28,527,892 | |
| 合計 | 469,937,108 | - | 498,465,000 | 28,527,892 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 |
| 3契約額等には手数料相当額を含んでおります。 |
| 4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| [平成26年 8月25日現在] | [平成27年 2月24日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.9759円 | 2.2616円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,759円) | (22,616円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ミライト・ホールディングス | 102,400 | 1,259.000 | 128,921,600 | |
| 長谷工コーポレーション | 1,029,100 | 1,118.000 | 1,150,533,800 | |
| 協和エクシオ | 1,133,900 | 1,157.000 | 1,311,922,300 | |
| 日揮 | 181,000 | 2,487.000 | 450,147,000 | |
| プリマハム | 1,675,000 | 278.000 | 465,650,000 | |
| デサント | 276,100 | 1,379.000 | 380,741,900 | |
| トーモク | 1,368,000 | 290.000 | 396,720,000 | |
| 四国化成工業 | 477,000 | 995.000 | 474,615,000 | |
| エスケー化研 | 128,000 | 9,650.000 | 1,235,200,000 | |
| サカタインクス | 102,500 | 1,210.000 | 124,025,000 | |
| T&K TOKA | 522,700 | 2,350.000 | 1,228,345,000 | |
| 上村工業 | 450,100 | 6,000.000 | 2,700,600,000 | |
| 寺岡製作所 | 20,300 | 617.000 | 12,525,100 | |
| 未来工業 | 410,000 | 1,770.000 | 725,700,000 | |
| JSP | 243,700 | 2,400.000 | 584,880,000 | |
| JXホールディングス | 2,842,900 | 475.100 | 1,350,661,790 | |
| ニッタ | 351,000 | 3,090.000 | 1,084,590,000 | |
| 三ツ星ベルト | 134,000 | 957.000 | 128,238,000 | |
| バンドー化学 | 760,000 | 440.000 | 334,400,000 | |
| 東京製鐵 | 525,500 | 886.000 | 465,593,000 | |
| DOWAホールディングス | 326,000 | 957.000 | 311,982,000 | |
| 東プレ | 273,200 | 1,710.000 | 467,172,000 | |
| 富士機械製造 | 748,500 | 1,337.000 | 1,000,744,500 | |
| 新東工業 | 475,900 | 829.000 | 394,521,100 | |
| イーグル工業 | 349,700 | 2,473.000 | 864,808,100 | |
| コニカミノルタ | 645,200 | 1,249.000 | 805,854,800 | |
| ブラザー工業 | 166,400 | 2,024.000 | 336,793,600 | |
| TDK | 212,000 | 8,090.000 | 1,715,080,000 | |
| フォスター電機 | 347,400 | 2,850.000 | 990,090,000 | |
| アオイ電子 | 230,900 | 5,000.000 | 1,154,500,000 | |
| イリソ電子工業 | 27,400 | 7,730.000 | 211,802,000 | |
| 小糸製作所 | 61,000 | 3,750.000 | 228,750,000 | |
| キヤノン | 248,900 | 3,868.500 | 962,869,650 | |
| 豊田自動織機 | 221,100 | 6,690.000 | 1,479,159,000 | |
| モリタホールディングス | 340,200 | 1,267.000 | 431,033,400 | |
| トヨタ自動車 | 161,000 | 8,201.000 | 1,320,361,000 | |
| 武蔵精密工業 | 212,000 | 2,506.000 | 531,272,000 | |
| 日信工業 | 239,900 | 1,850.000 | 443,815,000 | |
| アイシン精機 | 458,800 | 4,405.000 | 2,021,014,000 | |
| 本田技研工業 | 381,600 | 3,922.000 | 1,496,635,200 | |
| スズキ | 53,000 | 3,773.500 | 199,995,500 | |
| ハイレックスコーポレーション | 812,200 | 3,540.000 | 2,875,188,000 | |
| 豊田合成 | 317,200 | 2,612.000 | 828,526,400 | |
| 日本精機 | 724,000 | 2,200.000 | 1,592,800,000 | |
| ナカニシ | 135,000 | 4,465.000 | 602,775,000 | |
| 三菱鉛筆 | 38,900 | 4,160.000 | 161,824,000 | |
| 静岡瓦斯 | 1,077,100 | 858.000 | 924,151,800 | |
| 東海旅客鉄道 | 21,700 | 23,045.000 | 500,076,500 | |
| 山九 | 1,125,000 | 504.000 | 567,000,000 | |
| 商船三井 | 319,000 | 425.000 | 135,575,000 | |
| NECネッツエスアイ | 78,300 | 2,346.000 | 183,691,800 | |
| ネクソン | 1,666,300 | 1,106.000 | 1,842,927,800 | |
| プロトコーポレーション | 271,900 | 1,935.000 | 526,126,500 | |
| 中部日本放送 | 741,300 | 631.000 | 467,760,300 | |
| KDDI | 239,700 | 8,419.000 | 2,018,034,300 | |
| 沖縄セルラー電話 | 467,800 | 3,440.000 | 1,609,232,000 | |
| DTS | 379,900 | 2,210.000 | 839,579,000 | |
| 伯東 | 749,100 | 1,358.000 | 1,017,277,800 | |
| ドウシシャ | 104,000 | 1,969.000 | 204,776,000 | |
| 黒田電気 | 648,000 | 1,777.000 | 1,151,496,000 | |
| シークス | 494,400 | 2,597.000 | 1,283,956,800 | |
| 伊藤忠商事 | 2,418,300 | 1,315.000 | 3,180,064,500 | |
| 三井物産 | 1,551,700 | 1,625.000 | 2,521,512,500 | |
| 阪和興業 | 1,127,000 | 467.000 | 526,309,000 | |
| 稲畑産業 | 347,700 | 1,142.000 | 397,073,400 | |
| テクノアソシエ | 795,800 | 1,069.000 | 850,710,200 | |
| トラスコ中山 | 46,500 | 3,415.000 | 158,797,500 | |
| 加藤産業 | 180,000 | 2,380.000 | 428,400,000 | |
| 因幡電機産業 | 270,400 | 4,100.000 | 1,108,640,000 | |
| サンエー | 104,400 | 4,100.000 | 428,040,000 | |
| エービーシー・マート | 60,900 | 6,200.000 | 377,580,000 | |
| ナフコ | 938,000 | 1,670.000 | 1,566,460,000 | |
| クリエイトSDホールディングス | 237,400 | 4,140.000 | 982,836,000 | |
| サンマルクホールディングス | 118,700 | 7,770.000 | 922,299,000 | |
| ATグループ | 586,000 | 2,300.000 | 1,347,800,000 | |
| ベルク | 97,500 | 3,265.000 | 318,337,500 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 820,700 | 4,611.000 | 3,784,247,700 | |
| 武蔵野銀行 | 88,100 | 4,290.000 | 377,949,000 | |
| スルガ銀行 | 223,900 | 2,484.000 | 556,167,600 | |
| 三重銀行 | 1,032,000 | 296.000 | 305,472,000 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 765,000 | 871.000 | 666,315,000 | |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 761,900 | 3,593.500 | 2,737,887,650 | |
| T&Dホールディングス | 1,136,600 | 1,522.500 | 1,730,473,500 | |
| 東京センチュリーリース | 630,800 | 3,055.000 | 1,927,094,000 | |
| オリックス | 1,466,700 | 1,602.000 | 2,349,653,400 | |
| 飯田グループホールディングス | 205,600 | 1,684.000 | 346,230,400 | |
| スターツコーポレーション | 928,500 | 1,701.000 | 1,579,378,500 | |
| 日神不動産 | 2,581,600 | 491.000 | 1,267,565,600 | |
| カカクコム | 164,800 | 1,855.000 | 305,704,000 | |
| メッセージ | 80,300 | 3,310.000 | 265,793,000 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 845,600 | 804.000 | 679,862,400 | |
| ディー・エヌ・エー | 221,800 | 1,399.000 | 310,298,200 | |
| リロ・ホールディング | 77,100 | 9,820.000 | 757,122,000 | |
| 西尾レントオール | 394,500 | 3,210.000 | 1,266,345,000 | |
| トーカイ | 149,900 | 3,920.000 | 587,608,000 | |
| 合 計 | 50,779,800 | 88,351,063,890 | ||
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
