有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 8月26日現在)	(2020年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,044,719,101	1,503,332,283
株式	112,646,849,590	116,661,633,240
未収入金	98,827,864	242,762,577
未収配当金	56,070,800	108,835,150
前払金	19,570,000	395,000
差入委託証拠金	18,810,000	480,000
流動資産合計	114,884,847,355	118,517,438,250
資産合計	114,884,847,355	118,517,438,250
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,759,457	870,463
未払金	79,760,387	288,376,816
未払解約金	59,040,378	209,918,701
未払利息	5,489	3,500
流動負債合計	166,565,711	499,169,480
負債合計	166,565,711	499,169,480
純資産の部
元本等
元本	45,028,580,109	40,639,666,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,689,701,535	77,378,602,241
元本等合計	114,718,281,644	118,018,268,770
純資産合計	114,718,281,644	118,018,268,770
負債純資産合計	114,884,847,355	118,517,438,250

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年 8月26日及び2020年 2月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年 8月26日現在]	[2020年 2月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	49,597,293,823円	45,028,580,109円
	期中追加設定元本額	1,754,582,853円	1,175,445,526円
	期中解約元本額	6,323,296,567円	5,564,359,106円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,980,895,572円	4,531,364,334円
	シュローダー日本ファンド	1,604,667,225円	1,369,836,947円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	3,186,319,060円	2,800,039,009円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	11,051,580,739円	10,421,402,917円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,128,616,512円	4,637,154,598円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,959,659,415円	3,952,575,078円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	15,116,841,586円	12,927,293,646円
	計	45,028,580,109円	40,639,666,529円
2.	受益権の総数	45,028,580,109口	40,639,666,529口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 2月26日 至 2019年 8月26日	自 2019年 8月27日 至 2020年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年 8月26日現在]	[2020年 2月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 8月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△17,255,152,617円
合計	△17,255,152,617円

(2020年 2月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△3,637,425,593円
合計	△3,637,425,593円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2019年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457
合計		591,109,457	-	563,350,000	△27,759,457

(2020年 2月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,095,463	-	16,225,000	△870,463
合計		17,095,463	-	16,225,000	△870,463

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年 8月26日現在]	[2020年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	2.5477円	2.9040円
(1万口当たり純資産額)	(25,477円)	(29,040円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	1,262,800	1,347.000	1,700,991,600
住友林業	1,038,300	1,700.000	1,765,110,000
協和エクシオ	105,900	2,526.000	267,503,400
日揮ホールディングス	188,100	1,500.000	282,150,000
プリマハム	711,900	2,348.000	1,671,541,200
トーモク	272,000	1,638.000	445,536,000
エア・ウォーター	475,700	1,493.000	710,220,100
四国化成工業	991,200	1,136.000	1,126,003,200
JSR	735,200	2,087.000	1,534,362,400
太陽ホールディングス	183,300	4,565.000	836,764,500
エスケー化研	20,100	47,000.000	944,700,000
T&K TOKA	562,300	874.000	491,450,200
上村工業	439,600	7,090.000	3,116,764,000
JSP	418,200	1,724.000	720,976,800
武田薬品工業	671,000	4,067.000	2,728,957,000
JXTGホールディングス	4,467,200	464.700	2,075,907,840
ブリヂストン	281,400	3,836.000	1,079,450,400
ニッタ	429,700	2,656.000	1,141,283,200
三ツ星ベルト	360,100	1,645.000	592,364,500
バンドー化学	332,800	770.000	256,256,000
黒崎播磨	35,400	6,230.000	220,542,000
ニチアス	158,600	2,457.000	389,680,200
東京製鐵	1,711,900	746.000	1,277,077,400
トーカロ	509,100	1,049.000	534,045,900
東プレ	662,500	1,506.000	997,725,000
FUJI	439,200	1,810.000	794,952,000
オプトラン	113,700	3,225.000	366,682,500
SMC	43,500	47,390.000	2,061,465,000
竹内製作所	149,900	1,862.000	279,113,800
TPR	419,700	1,579.000	662,706,300
イーグル工業	1,187,300	891.000	1,057,884,300
ブラザー工業	1,484,100	2,040.000	3,027,564,000
TDK	328,700	10,970.000	3,605,839,000
アオイ電子	363,200	2,400.000	871,680,000
OBARA GROUP	110,600	2,945.000	325,717,000
浜松ホトニクス	64,000	4,500.000	288,000,000
小糸製作所	111,000	4,445.000	493,395,000
東京エレクトロン	62,300	24,285.000	1,512,955,500
豊田自動織機	538,300	6,020.000	3,240,566,000
モリタホールディングス	178,200	1,781.000	317,374,200
トヨタ自動車	327,300	7,574.000	2,478,970,200
武蔵精密工業	436,900	1,288.000	562,727,200
アイシン精機	531,700	3,725.000	1,980,582,500
マツダ	374,600	836.000	313,165,600
本田技研工業	199,100	2,935.000	584,358,500
ハイレックスコーポレーション	908,400	1,717.000	1,559,722,800
日本精機	360,300	1,550.000	558,465,000
ナカニシ	925,500	1,666.000	1,541,883,000
東京精密	438,000	3,715.000	1,627,170,000
東海旅客鉄道	155,500	19,385.000	3,014,367,500
山九	309,600	4,855.000	1,503,108,000
ネクソン	1,588,500	1,837.000	2,918,074,500
SRAホールディングス	108,200	2,481.000	268,444,200
インテージホールディングス	120,800	819.000	98,935,200
大塚商会	417,500	4,775.000	1,993,562,500
中部日本放送	577,000	600.000	346,200,000
KDDI	625,200	3,394.000	2,121,928,800
沖縄セルラー電話	661,300	3,995.000	2,641,893,500
DTS	856,100	2,120.000	1,814,932,000
伯東	452,100	1,156.000	522,627,600
シークス	336,200	1,300.000	437,060,000
伊藤忠商事	2,026,200	2,578.500	5,224,556,700
三井物産	579,700	1,869.000	1,083,459,300
阪和興業	310,300	2,425.000	752,477,500
稲畑産業	263,600	1,388.000	365,876,800
テクノアソシエ	138,300	991.000	137,055,300
因幡電機産業	355,200	2,513.000	892,617,600
サンエー	187,000	4,320.000	807,840,000
エービーシー・マート	127,900	6,460.000	826,234,000
パルグループホールディングス	120,700	3,320.000	400,724,000
ナフコ	968,400	1,355.000	1,312,182,000
マツモトキヨシホールディングス	94,700	3,635.000	344,234,500
クリエイトSDホールディングス	132,900	2,570.000	341,553,000
サンマルクホールディングス	114,800	2,079.000	238,669,200
良品計画	320,700	1,643.000	526,910,100
アドヴァン	267,100	1,144.000	305,562,400
ATグループ	423,300	1,676.000	709,450,800
ベルク	295,800	5,210.000	1,541,118,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,160,100	3,640.000	4,222,764,000
武蔵野銀行	318,600	1,586.000	505,299,600
ふくおかフィナンシャルグループ	474,200	1,786.000	846,921,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,046,500	314.000	642,601,000
東京海上ホールディングス	435,400	6,121.000	2,665,083,400
T&Dホールディングス	1,037,600	1,166.000	1,209,841,600
東京センチュリー	365,300	4,840.000	1,768,052,000
オリックス	2,723,700	1,859.000	5,063,358,300
イー・ギャランティ	219,700	1,260.000	276,822,000
オープンハウス	107,000	3,105.000	332,235,000
パーク24	168,500	2,431.000	409,623,500
住友不動産	210,000	3,813.000	800,730,000
スターツコーポレーション	902,300	2,462.000	2,221,462,600
日神グループホールディングス	1,916,500	506.000	969,749,000
ツカダ・グローバルホールディング	645,800	516.000	333,232,800
アウトソーシング	473,100	894.000	422,951,400
リログループ	400,300	2,586.000	1,035,175,800
西尾レントオール	669,300	2,798.000	1,872,701,400
トーカイ	234,100	2,354.000	551,071,400
合 計	54,562,400		116,661,633,240

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。