有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 8月24日現在)	(2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,473,923,674	-
コール・ローン	-	3,830,697,369
株式	147,177,520,060	139,115,458,010
派生商品評価勘定	4,055,430	89,864,237
未収入金	338,956,547	215,200,801
未収配当金	59,841,650	87,025,450
前払金	20,632,500	-
差入委託証拠金	32,850,000	68,820,000
流動資産合計	150,107,779,861	143,407,065,867
資産合計	150,107,779,861	143,407,065,867
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,600,300	-
前受金	-	64,780,000
未払金	-	99,458,253
未払解約金	161,589,484	147,488,421
未払利息	-	10,495
その他未払費用	48,573	58,871
流動負債合計	177,238,357	311,796,040
負債合計	177,238,357	311,796,040
純資産の部
元本等
元本	49,017,479,502	49,597,293,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	100,913,062,002	93,497,976,004
元本等合計	149,930,541,504	143,095,269,827
純資産合計	149,930,541,504	143,095,269,827
負債純資産合計	150,107,779,861	143,407,065,867

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2018年 8月24日及び2019年 2月25日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2018年 8月24日現在]	[2019年 2月25日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	48,653,445,551円	49,017,479,502円
	期中追加設定元本額	3,558,247,828円	3,647,249,356円
	期中解約元本額	3,194,213,877円	3,067,435,035円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,785,132,863円	4,942,455,316円
	シュローダー日本ファンド	1,978,491,595円	1,752,846,197円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	4,009,435,663円	3,800,434,627円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	12,172,652,934円	11,494,669,602円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,598,125,210円	5,456,865,290円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,186,223,017円	4,178,138,872円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	16,287,418,220円	17,971,883,919円
	計	49,017,479,502円	49,597,293,823円
2.	受益権の総数	49,017,479,502口	49,597,293,823口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 2月27日 至 2018年 8月24日	自 2018年 8月25日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2018年 8月24日現在]	[2019年 2月25日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△13,525,288,415円
合計	△13,525,288,415円

(2019年 2月25日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△23,238,616,531円
合計	△23,238,616,531円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2018年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870
合計		1,260,209,870	-	1,248,665,000	△11,544,870

(2019年 2月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,312,915,763	-	2,402,780,000	89,864,237
合計		2,312,915,763	-	2,402,780,000	89,864,237

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2018年 8月24日現在]	[2019年 2月25日現在]
1口当たり純資産額	3.0587円	2.8851円
(1万口当たり純資産額)	(30,587円)	(28,851円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	1,887,400	1,397.000	2,636,697,800
住友林業	1,224,300	1,452.000	1,777,683,600
協和エクシオ	105,900	2,869.000	303,827,100
日揮	212,300	1,667.000	353,904,100
プリマハム	1,060,300	2,101.000	2,227,690,300
トーモク	279,600	1,686.000	471,405,600
四国化成工業	995,900	1,310.000	1,304,629,000
JSR	727,400	1,859.000	1,352,236,600
太陽ホールディングス	293,900	3,770.000	1,108,003,000
エスケー化研	24,200	46,800.000	1,132,560,000
サカタインクス	32,100	1,204.000	38,648,400
T&K TOKA	630,700	1,072.000	676,110,400
上村工業	439,600	6,350.000	2,791,460,000
JSP	498,700	2,523.000	1,258,220,100
武田薬品工業	392,300	4,424.000	1,735,535,200
JXTGホールディングス	4,599,900	536.200	2,466,466,380
ブリヂストン	351,400	4,452.000	1,564,432,800
ニッタ	507,500	3,890.000	1,974,175,000
三ツ星ベルト	366,900	2,194.000	804,978,600
バンドー化学	393,200	1,190.000	467,908,000
東京製鐵	2,216,100	903.000	2,001,138,300
DOWAホールディングス	129,000	3,585.000	462,465,000
トーカロ	507,500	921.000	467,407,500
東プレ	736,700	2,415.000	1,779,130,500
FUJI	577,600	1,594.000	920,694,400
SMC	60,100	41,230.000	2,477,923,000
TPR	525,000	2,434.000	1,277,850,000
イーグル工業	1,659,400	1,349.000	2,238,530,600
ブラザー工業	2,049,700	2,077.000	4,257,226,900
TDK	412,300	9,030.000	3,723,069,000
フォスター電機	400,600	1,602.000	641,761,200
アオイ電子	357,800	2,662.000	952,463,600
イリソ電子工業	22,400	5,010.000	112,224,000
浜松ホトニクス	118,700	4,050.000	480,735,000
小糸製作所	125,600	6,690.000	840,264,000
東京エレクトロン	78,200	15,610.000	1,220,702,000
豊田自動織機	631,900	5,700.000	3,601,830,000
モリタホールディングス	198,300	1,835.000	363,880,500
トヨタ自動車	408,400	6,774.000	2,766,501,600
武蔵精密工業	548,600	1,587.000	870,628,200
大同メタル工業	760,000	803.000	610,280,000
アイシン精機	703,200	4,390.000	3,087,048,000
マツダ	428,000	1,298.000	555,544,000
本田技研工業	262,100	3,151.000	825,877,100
ハイレックスコーポレーション	908,400	2,189.000	1,988,487,600
日本精機	582,100	2,077.000	1,209,021,700
ナカニシ	886,300	1,924.000	1,705,241,200
東京精密	558,400	2,938.000	1,640,579,200
東海旅客鉄道	154,000	24,890.000	3,833,060,000
山九	357,200	5,430.000	1,939,596,000
ネクソン	2,172,700	1,665.000	3,617,545,500
SRAホールディングス	108,200	2,651.000	286,838,200
プロトコーポレーション	30,000	1,548.000	46,440,000
インテージホールディングス	120,800	852.000	102,921,600
大塚商会	309,500	4,010.000	1,241,095,000
中部日本放送	581,000	700.000	406,700,000
KDDI	740,100	2,712.500	2,007,521,250
沖縄セルラー電話	730,600	3,830.000	2,798,198,000
DTS	442,000	4,175.000	1,845,350,000
伯東	524,000	1,233.000	646,092,000
シークス	628,700	1,717.000	1,079,477,900
伊藤忠商事	2,835,000	2,000.000	5,670,000,000
三井物産	715,900	1,775.000	1,270,722,500
阪和興業	284,700	3,355.000	955,168,500
稲畑産業	318,100	1,582.000	503,234,200
テクノアソシエ	508,800	1,119.000	569,347,200
因幡電機産業	212,400	4,580.000	972,792,000
サンエー	232,500	4,370.000	1,016,025,000
エービーシー・マート	153,700	6,440.000	989,828,000
パルグループホールディングス	76,500	3,190.000	244,035,000
ナフコ	968,400	1,682.000	1,628,848,800
クリエイトSDホールディングス	209,600	2,842.000	595,683,200
サンマルクホールディングス	130,700	2,588.000	338,251,600
良品計画	30,600	26,830.000	820,998,000
アドヴァン	445,400	1,005.000	447,627,000
ATグループ	423,300	2,200.000	931,260,000
ベルク	271,800	5,050.000	1,372,590,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,448,900	3,995.000	5,788,355,500
武蔵野銀行	336,200	2,322.000	780,656,400
ふくおかフィナンシャルグループ	462,600	2,443.000	1,130,131,800
野村ホールディングス	2,300,300	443.600	1,020,413,080
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,238,600	493.000	1,103,629,800
東京海上ホールディングス	639,600	5,533.000	3,538,906,800
T&Dホールディングス	1,197,600	1,392.000	1,667,059,200
東京センチュリー	436,800	5,040.000	2,201,472,000
オリックス	3,776,800	1,620.000	6,118,416,000
オープンハウス	57,600	4,005.000	230,688,000
住友不動産	123,600	4,240.000	524,064,000
スターツコーポレーション	1,104,800	2,441.000	2,696,816,800
日神不動産	1,916,500	474.000	908,421,000
ツカダ・グローバルホールディング	484,700	610.000	295,667,000
リログループ	243,900	3,000.000	731,700,000
西尾レントオール	594,500	3,450.000	2,051,025,000
トーカイ	212,900	2,939.000	625,713,100
合 計	64,168,000		139,115,458,010

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。