有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/08/25-2023/02/24)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 8月24日現在)	(2023年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,757,900,201	651,616,187
株式	69,401,948,290	66,864,712,700
派生商品評価勘定	7,421,306	-
未収入金	400,722,596	193,980,455
未収配当金	72,950,200	113,049,800
差入委託証拠金	25,200,000	-
流動資産合計	71,666,142,593	67,823,359,142
資産合計	71,666,142,593	67,823,359,142
負債の部
流動負債
前受金	7,885,000	-
未払金	-	39,217,692
未払解約金	685,231,343	216,917,543
未払利息	4,719	1,874
その他未払費用	32,270	6,716
流動負債合計	693,153,332	256,143,825
負債合計	693,153,332	256,143,825
純資産の部
元本等
元本	18,620,639,109	16,685,825,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,352,350,152	50,881,389,843
元本等合計	70,972,989,261	67,567,215,317
純資産合計	70,972,989,261	67,567,215,317
負債純資産合計	71,666,142,593	67,823,359,142

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2022年 8月24日及び2023年 2月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年 8月24日現在 2023年 2月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年 8月24日現在]	[2023年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	22,642,910,325円	18,620,639,109円
	期中追加設定元本額	689,729,639円	868,553,308円
	期中解約元本額	4,712,000,855円	2,803,366,943円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,911,109,726円	2,687,186,550円
	シュローダー日本ファンド	1,045,208,120円	1,046,520,688円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,536,163,664円	1,453,126,856円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	7,273,917,139円	6,654,672,387円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,903,006,129円	4,002,303,504円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	573,073,819円	572,877,460円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,378,160,512円	-円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	-円	269,138,029円
	計	18,620,639,109円	16,685,825,474円
2.	受益権の総数	18,620,639,109口	16,685,825,474口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 2月25日 至 2022年 8月24日	自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年 8月24日現在]	[2023年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,695,221,407円
合計	2,695,221,407円

(2023年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,336,154,499円
合計	5,336,154,499円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2022年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	582,528,694	-	589,950,000	7,421,306
合計		582,528,694	-	589,950,000	7,421,306

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2023年 2月24日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年 8月24日現在]	[2023年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	3.8115円	4.0494円
(1万口当たり純資産額)	(38,115円)	(40,494円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	387,700	1,563.000	605,975,100
五洋建設	675,900	653.000	441,362,700
住友林業	347,400	2,575.000	894,555,000
エクシオグループ	322,000	2,405.000	774,410,000
プリマハム	308,400	2,142.000	660,592,800
トーモク	147,200	1,568.000	230,809,600
デンカ	61,400	2,876.000	176,586,400
エア・ウォーター	708,400	1,623.000	1,149,733,200
四国化成ホールディングス	482,000	1,287.000	620,334,000
JSR	120,400	3,115.000	375,046,000
日油	88,200	5,950.000	524,790,000
エスケー化研	11,800	43,100.000	508,580,000
上村工業	256,300	6,160.000	1,578,808,000
日東電工	53,600	8,280.000	443,808,000
藤森工業	45,800	3,165.000	144,957,000
JSP	19,800	1,599.000	31,660,200
アステラス製薬	739,800	1,906.000	1,410,058,800
日本新薬	110,000	6,110.000	672,100,000
ペプチドリーム	240,600	1,837.000	441,982,200
ENEOSホールディングス	1,235,500	463.700	572,901,350
ブリヂストン	96,700	5,219.000	504,677,300
ニッタ	209,700	2,996.000	628,261,200
バンドー化学	178,200	1,031.000	183,724,200
黒崎播磨	67,200	6,130.000	411,936,000
ニチアス	372,600	2,606.000	970,995,600
ニチハ	100,800	2,586.000	260,668,800
東京製鐵	420,900	1,493.000	628,403,700
トーカロ	646,400	1,256.000	811,878,400
東プレ	257,300	1,222.000	314,420,600
アマダ	426,300	1,219.000	519,659,700
FUJI	269,500	2,057.000	554,361,500
オプトラン	479,000	2,161.000	1,035,119,000
SMC	20,600	68,100.000	1,402,860,000
竹内製作所	354,400	2,970.000	1,052,568,000
TPR	159,000	1,391.000	221,169,000
イーグル工業	305,800	1,204.000	368,183,200
ブラザー工業	207,700	1,992.000	413,738,400
ミネベアミツミ	390,100	2,379.000	928,047,900
アルバック	74,100	5,250.000	389,025,000
TDK	335,600	4,565.000	1,532,014,000
アオイ電子	297,900	1,795.000	534,730,500
エスペック	119,400	2,043.000	243,934,200
OBARA GROUP	165,700	3,905.000	647,058,500
カシオ計算機	187,800	1,328.000	249,398,400
小糸製作所	93,100	2,270.000	211,337,000
東京エレクトロン	12,300	47,770.000	587,571,000
豊田自動織機	196,200	7,760.000	1,522,512,000
モリタホールディングス	152,500	1,218.000	185,745,000
いすゞ自動車	514,700	1,620.000	833,814,000
トヨタ自動車	454,400	1,858.000	844,275,200
武蔵精密工業	93,900	1,800.000	169,020,000
アイシン	120,000	3,760.000	451,200,000
スズキ	168,400	4,718.000	794,511,200
ヤマハ発動機	156,300	3,405.000	532,201,500
ハイレックスコーポレーション	428,300	1,250.000	535,375,000
日本精機	146,100	875.000	127,837,500
ナカニシ	420,200	2,753.000	1,156,810,600
東京精密	73,000	5,040.000	367,920,000
オカムラ	162,100	1,354.000	219,483,400
東海旅客鉄道	22,000	15,150.000	333,300,000
ハマキョウレックス	94,700	3,135.000	296,884,500
山九	138,800	5,000.000	694,000,000
三菱総合研究所	38,700	5,090.000	196,983,000
ネクソン	395,500	2,979.000	1,178,194,500
SRAホールディングス	108,800	3,010.000	327,488,000
大塚商会	237,900	4,585.000	1,090,771,500
中部日本放送	514,200	537.000	276,125,400
KDDI	244,800	4,034.000	987,523,200
沖縄セルラー電話	416,500	3,195.000	1,330,717,500
DTS	175,700	3,100.000	544,670,000
ミロク情報サービス	127,500	1,803.000	229,882,500
シップヘルスケアホールディングス	97,800	2,458.000	240,392,400
伊藤忠商事	528,400	4,098.000	2,165,383,200
三井物産	237,200	3,874.000	918,912,800
阪和興業	214,200	4,000.000	856,800,000
稲畑産業	115,300	2,633.000	303,584,900
因幡電機産業	265,900	2,819.000	749,572,100
サンエー	70,600	4,150.000	292,990,000
エービーシー・マート	59,200	6,790.000	401,968,000
パルグループホールディングス	122,700	2,750.000	337,425,000
ナフコ	338,800	1,795.000	608,146,000
マツキヨココカラ&カンパニー	36,100	6,460.000	233,206,000
クリエイトSDホールディングス	152,500	3,395.000	517,737,500
良品計画	198,200	1,376.000	272,723,200
ベルク	192,700	5,500.000	1,059,850,000
三井住友フィナンシャルグループ	408,900	5,849.000	2,391,656,100
武蔵野銀行	105,000	2,508.000	263,340,000
ふくおかフィナンシャルグループ	380,400	3,080.000	1,171,632,000
東京海上ホールディングス	575,200	2,908.500	1,672,969,200
T&Dホールディングス	1,109,300	2,030.000	2,251,879,000
全国保証	120,800	5,270.000	636,616,000
オリックス	732,900	2,394.500	1,754,929,050
イー・ギャランティ	33,800	2,289.000	77,368,200
オープンハウスグループ	22,300	4,850.000	108,155,000
パーク24	68,900	1,970.000	135,733,000
住友不動産	162,900	3,180.000	518,022,000
スターツコーポレーション	424,500	2,570.000	1,090,965,000
日神グループホールディングス	703,800	457.000	321,636,600
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	405.000	77,679,000
リログループ	381,200	2,130.000	811,956,000
西尾レントオール	252,100	3,115.000	785,291,500
トーカイ	389,000	1,913.000	744,157,000
合 計	26,903,900		66,864,712,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。