有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 2月24日現在)	(2021年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	935,360,202	763,677,084
株式	116,085,897,300	91,008,560,200
派生商品評価勘定	1,389,544	-
未収入金	705,473,491	204,206,256
未収配当金	157,872,900	57,549,600
前払金	-	485,000
差入委託証拠金	960,000	750,000
流動資産合計	117,886,953,437	92,035,228,140
資産合計	117,886,953,437	92,035,228,140
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	300,457
前受金	1,765,000	-
未払金	70,176,496	127,725,843
未払解約金	673,330,626	139,811,856
未払利息	2,434	2,092
流動負債合計	745,274,556	267,840,248
負債合計	745,274,556	267,840,248
純資産の部
元本等
元本	34,118,023,451	25,810,583,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,023,655,430	65,956,804,362
元本等合計	117,141,678,881	91,767,387,892
純資産合計	117,141,678,881	91,767,387,892
負債純資産合計	117,886,953,437	92,035,228,140

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 2月24日及び2021年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 8月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 2月24日現在]	[2021年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	38,162,119,055円	34,118,023,451円
	期中追加設定元本額	1,779,135,695円	1,336,423,815円
	期中解約元本額	5,823,231,299円	9,643,863,736円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,612,267,622円	3,124,630,584円
	シュローダー日本ファンド	1,089,640,507円	1,054,222,639円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	2,010,349,696円	1,864,964,052円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	9,018,718,893円	8,348,294,522円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,101,688,123円	4,000,866,081円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,075,290,831円	2,050,077,834円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	10,210,067,779円	5,367,527,818円
	計	34,118,023,451円	25,810,583,530円
2.	受益権の総数	34,118,023,451口	25,810,583,530口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 8月25日 至 2021年 2月24日	自 2021年 2月25日 至 2021年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 2月24日現在]	[2021年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,538,467,026円
合計	13,538,467,026円

(2021年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	886,192,155円
合計	886,192,155円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2021年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	17,630,456	-	19,020,000	1,389,544
合計		17,630,456	-	19,020,000	1,389,544

(2021年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,655,457	-	19,355,000	△300,457
合計		19,655,457	-	19,355,000	△300,457

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 2月24日現在]	[2021年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	3.4334円	3.5554円
(1万口当たり純資産額)	(34,334円)	(35,554円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	619,500	1,482.000	918,099,000
五洋建設	1,127,800	692.000	780,437,600
住友林業	495,800	2,023.000	1,003,003,400
協和エクシオ	349,200	2,752.000	960,998,400
日揮ホールディングス	136,100	897.000	122,081,700
プリマハム	415,200	2,960.000	1,228,992,000
トーモク	227,600	1,891.000	430,391,600
デンカ	115,700	3,710.000	429,247,000
エア・ウォーター	922,500	1,795.000	1,655,887,500
四国化成工業	793,700	1,296.000	1,028,635,200
JSR	276,900	3,705.000	1,025,914,500
エスケー化研	14,700	42,450.000	624,015,000
T&K TOKA	236,000	791.000	186,676,000
上村工業	645,000	4,385.000	2,828,325,000
藤森工業	27,700	4,555.000	126,173,500
JSP	241,300	1,601.000	386,321,300
武田薬品工業	502,500	3,724.000	1,871,310,000
アステラス製薬	993,400	1,861.000	1,848,717,400
日本新薬	32,900	8,820.000	290,178,000
ペプチドリーム	59,300	3,950.000	234,235,000
ENEOSホールディングス	1,837,000	421.700	774,662,900
ブリヂストン	172,100	4,976.000	856,369,600
ニッタ	280,600	2,690.000	754,814,000
三ツ星ベルト	205,700	1,967.000	404,611,900
バンドー化学	159,500	901.000	143,709,500
黒崎播磨	84,800	4,750.000	402,800,000
ニチアス	382,800	2,838.000	1,086,386,400
東京製鐵	759,800	1,086.000	825,142,800
トーカロ	925,300	1,309.000	1,211,217,700
東プレ	411,300	1,324.000	544,561,200
アマダ	304,400	1,093.000	332,709,200
FUJI	294,900	2,613.000	770,573,700
オプトラン	507,100	2,202.000	1,116,634,200
SMC	28,700	69,400.000	1,991,780,000
竹内製作所	252,000	2,614.000	658,728,000
TPR	270,700	1,489.000	403,072,300
イーグル工業	544,700	1,245.000	678,151,500
ブラザー工業	552,700	2,357.000	1,302,713,900
ミネベアミツミ	41,400	2,827.000	117,037,800
エレコム	387,700	1,713.000	664,130,100
TDK	186,900	11,510.000	2,151,219,000
アオイ電子	363,200	2,331.000	846,619,200
エスペック	63,600	2,142.000	136,231,200
OBARA GROUP	205,500	3,745.000	769,597,500
小糸製作所	69,000	6,470.000	446,430,000
東京エレクトロン	26,800	44,970.000	1,205,196,000
豊田自動織機	240,800	8,930.000	2,150,344,000
モリタホールディングス	213,600	1,528.000	326,380,800
いすゞ自動車	274,900	1,339.000	368,091,100
トヨタ自動車	202,200	9,272.000	1,874,798,400
武蔵精密工業	161,000	1,899.000	305,739,000
アイシン	247,500	4,055.000	1,003,612,500
マツダ	132,400	923.000	122,205,200
ハイレックスコーポレーション	718,400	1,667.000	1,197,572,800
日本精機	200,800	1,227.000	246,381,600
ナカニシ	466,800	2,276.000	1,062,436,800
東京精密	224,400	4,690.000	1,052,436,000
東海旅客鉄道	53,000	16,210.000	859,130,000
ハマキョウレックス	67,800	3,265.000	221,367,000
山九	216,700	5,000.000	1,083,500,000
ネクソン	691,600	2,081.000	1,439,219,600
SRAホールディングス	100,500	2,762.000	277,581,000
インテージホールディングス	32,900	1,427.000	46,948,300
トレンドマイクロ	96,400	5,930.000	571,652,000
大塚商会	384,800	5,870.000	2,258,776,000
中部日本放送	577,000	575.000	331,775,000
KDDI	426,300	3,404.000	1,451,125,200
沖縄セルラー電話	428,100	5,080.000	2,174,748,000
DTS	403,500	2,586.000	1,043,451,000
ミロク情報サービス	110,200	1,478.000	162,875,600
シップヘルスケアホールディングス	168,500	2,803.000	472,305,500
伯東	208,100	1,747.000	363,550,700
伊藤忠商事	915,200	3,267.000	2,989,958,400
三井物産	295,600	2,388.000	705,892,800
阪和興業	152,100	3,160.000	480,636,000
稲畑産業	160,600	1,634.000	262,420,400
テクノアソシエ	134,000	1,021.000	136,814,000
因幡電機産業	393,300	2,687.000	1,056,797,100
サンエー	117,000	4,105.000	480,285,000
エービーシー・マート	69,700	5,920.000	412,624,000
パルグループホールディングス	260,600	1,544.000	402,366,400
ナフコ	701,200	1,740.000	1,220,088,000
マツモトキヨシホールディングス	62,600	5,120.000	320,512,000
クリエイトSDホールディングス	221,000	3,885.000	858,585,000
良品計画	471,400	2,283.000	1,076,206,200
ATグループ	423,300	1,350.000	571,455,000
ベルク	254,900	5,870.000	1,496,263,000
三井住友フィナンシャルグループ	593,500	3,767.000	2,235,714,500
武蔵野銀行	207,000	1,735.000	359,145,000
ふくおかフィナンシャルグループ	496,700	2,037.000	1,011,777,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	911,400	393.000	358,180,200
東京海上ホールディングス	338,200	5,410.000	1,829,662,000
T&Dホールディングス	766,700	1,355.000	1,038,878,500
全国保証	185,700	5,310.000	986,067,000
オリックス	1,339,300	2,043.000	2,736,189,900
イー・ギャランティ	193,100	2,318.000	447,605,800
オープンハウス	67,600	5,110.000	345,436,000
パーク24	105,900	2,049.000	216,989,100
住友不動産	187,900	3,482.000	654,267,800
スターツコーポレーション	525,700	2,807.000	1,475,639,900
日神グループホールディングス	1,454,900	495.000	720,175,500
ツカダ・グローバルホールディング	375,600	313.000	117,562,800
アウトソーシング	213,200	1,762.000	375,658,400
リログループ	450,500	2,391.000	1,077,145,500
西尾レントオール	356,900	2,831.000	1,010,383,900
トーカイ	208,900	2,386.000	498,435,400
合 計	38,210,400		91,008,560,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。