有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/08/25-2024/02/26)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 8月24日現在)	(2024年 2月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	621,955,018	726,481,719
株式	73,935,629,950	80,628,266,870
派生商品評価勘定	1,670,173	13,018,173
未収入金	515,328,349	95,677,162
未収配当金	66,837,450	112,661,450
差入委託証拠金	3,540,000	5,117,508
流動資産合計	75,144,960,940	81,581,222,882
資産合計	75,144,960,940	81,581,222,882
負債の部
流動負債
前受金	1,332,000	12,320,000
未払金	90,482,884	89,870,598
未払解約金	550,935,551	260,095,936
その他未払費用	8,099	-
流動負債合計	642,758,534	362,286,534
負債合計	642,758,534	362,286,534
純資産の部
元本等
元本	15,716,628,992	14,853,373,858
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,785,573,414	66,365,562,490
元本等合計	74,502,202,406	81,218,936,348
純資産合計	74,502,202,406	81,218,936,348
負債純資産合計	75,144,960,940	81,581,222,882

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年 8月24日及び2024年 2月26日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年 8月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年 2月26日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月26日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,685,825,474円	15,716,628,992円
	期中追加設定元本額	811,484,967円	724,314,490円
	期中解約元本額	1,780,681,449円	1,587,569,624円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,373,386,139円	2,230,387,847円
	シュローダー日本ファンド	957,285,146円	893,681,187円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,411,479,706円	1,203,192,840円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,184,831,805円	5,778,029,207円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,959,248,840円	3,945,009,550円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,680,946円	553,991,752円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	257,716,410円	249,081,475円
	計	15,716,628,992円	14,853,373,858円
2.	受益権の総数	15,716,628,992口	14,853,373,858口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月25日 至 2023年 8月24日	自 2023年 8月25日 至 2024年 2月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月26日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,091,830,830円
合計	9,091,830,830円

(2024年 2月26日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,469,017,034円
合計	17,469,017,034円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	89,669,827	-	91,340,000	1,670,173
合計		89,669,827	-	91,340,000	1,670,173

(2024年 2月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	94,061,827	-	107,080,000	13,018,173
合計		94,061,827	-	107,080,000	13,018,173

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 8月24日現在]	[2024年 2月26日現在]
1口当たり純資産額	4.7403円	5.4680円
(1万口当たり純資産額)	(47,403円)	(54,680円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	316,700	1,900.000	601,730,000
五洋建設	486,300	782.000	380,286,600
住友林業	217,500	4,285.000	931,987,500
エクシオグループ	167,400	3,150.000	527,310,000
プリマハム	277,800	2,255.000	626,439,000
トーモク	195,100	2,351.000	458,680,100
エア・ウォーター	630,400	2,199.000	1,386,249,600
四国化成ホールディングス	466,700	1,792.000	836,326,400
日油	83,900	7,111.000	596,612,900
エスケー化研	99,500	7,600.000	756,200,000
上村工業	148,700	11,850.000	1,762,095,000
日東電工	29,200	13,955.000	407,486,000
藤森工業	33,900	3,920.000	132,888,000
アステラス製薬	626,900	1,671.500	1,047,863,350
日本新薬	204,300	4,818.000	984,317,400
ペプチドリーム	394,300	1,521.500	599,927,450
ENEOSホールディングス	992,300	642.900	637,949,670
ブリヂストン	100,000	6,410.000	641,000,000
ニッタ	203,700	3,705.000	754,708,500
バンドー化学	178,200	1,731.000	308,464,200
黒崎播磨	51,400	14,590.000	749,926,000
ニチアス	411,800	3,800.000	1,564,840,000
ニチハ	95,800	3,420.000	327,636,000
東京製鐵	417,600	1,660.000	693,216,000
トーカロ	625,400	1,710.000	1,069,434,000
東プレ	309,000	2,413.000	745,617,000
アマダ	395,300	1,636.000	646,710,800
FUJI	249,900	2,606.500	651,364,350
オプトラン	425,300	1,896.000	806,368,800
SMC	18,900	88,090.000	1,664,901,000
澁谷工業	28,100	3,165.000	88,936,500
竹内製作所	286,200	5,400.000	1,545,480,000
TPR	181,700	2,104.000	382,296,800
イーグル工業	326,500	1,782.000	581,823,000
ブラザー工業	229,900	2,515.000	578,198,500
ミネベアミツミ	330,700	3,073.000	1,016,241,100
アルバック	111,300	9,150.000	1,018,395,000
TDK	138,500	7,886.000	1,092,211,000
アオイ電子	138,400	3,305.000	457,412,000
エスペック	132,800	2,725.000	361,880,000
OBARA GROUP	161,400	3,750.000	605,250,000
イリソ電子工業	136,200	3,080.000	419,496,000
カシオ計算機	92,400	1,205.500	111,388,200
小糸製作所	85,500	1,906.000	162,963,000
東京エレクトロン	9,600	36,000.000	345,600,000
豊田自動織機	170,500	15,355.000	2,618,027,500
モリタホールディングス	172,200	1,606.000	276,553,200
いすゞ自動車	540,200	2,140.500	1,156,298,100
トヨタ自動車	351,200	3,565.000	1,252,028,000
武蔵精密工業	242,300	1,668.000	404,156,400
アイシン	99,200	5,571.000	552,643,200
スズキ	234,100	6,792.000	1,590,007,200
ヤマハ発動機	565,700	1,374.000	777,271,800
ハイレックスコーポレーション	384,200	1,690.000	649,298,000
日本精機	146,100	1,456.000	212,721,600
ナカニシ	425,000	2,465.000	1,047,625,000
東京精密	67,500	10,225.000	690,187,500
オカムラ	151,700	2,185.000	331,464,500
東海旅客鉄道	87,800	3,825.000	335,835,000
ハマキョウレックス	83,800	3,820.000	320,116,000
山九	125,700	5,368.000	674,757,600
三菱総合研究所	54,400	4,920.000	267,648,000
ネクソン	490,700	2,432.500	1,193,627,750
SRAホールディングス	144,200	3,955.000	570,311,000
大塚商会	210,000	6,539.000	1,373,190,000
中部日本放送	392,000	710.000	278,320,000
KDDI	226,900	4,545.000	1,031,260,500
沖縄セルラー電話	324,300	3,545.000	1,149,643,500
DTS	152,900	3,940.000	602,426,000
ミロク情報サービス	158,700	1,932.000	306,608,400
シップヘルスケアホールディングス	97,000	2,124.500	206,076,500
伊藤忠商事	377,200	6,653.000	2,509,511,600
三井物産	178,900	6,590.000	1,178,951,000
阪和興業	133,200	5,460.000	727,272,000
稲畑産業	55,100	3,200.000	176,320,000
トラスコ中山	121,700	2,328.000	283,317,600
因幡電機産業	215,700	3,525.000	760,342,500
サンエー	100,300	4,570.000	458,371,000
エービーシー・マート	488,400	2,588.000	1,263,979,200
パルグループホールディングス	101,300	2,266.000	229,545,800
ナフコ	240,300	2,361.000	567,348,300
クリエイトSDホールディングス	119,800	3,275.000	392,345,000
ベルク	212,500	6,480.000	1,377,000,000
三井住友フィナンシャルグループ	365,200	8,200.000	2,994,640,000
武蔵野銀行	96,600	2,822.000	272,605,200
ふくおかフィナンシャルグループ	370,700	3,744.000	1,387,900,800
第一生命ホールディングス	42,800	3,361.000	143,850,800
東京海上ホールディングス	495,200	4,344.000	2,151,148,800
T&Dホールディングス	990,300	2,527.000	2,502,488,100
全国保証	145,300	5,546.000	805,833,800
オリックス	694,000	3,149.000	2,185,406,000
イー・ギャランティ	33,800	1,889.000	63,848,200
オープンハウスグループ	34,300	4,750.000	162,925,000
パーク24	94,000	1,801.500	169,341,000
住友不動産	140,900	4,615.000	650,253,500
スターツコーポレーション	461,900	2,984.000	1,378,309,600
日神グループホールディングス	691,600	514.000	355,482,400
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	399.000	76,528,200
リクルートホールディングス	98,300	6,059.000	595,599,700
リログループ	931,500	1,269.000	1,182,073,500
ニシオホールディングス	241,300	3,815.000	920,559,500
トーカイ	366,600	2,103.000	770,959,800
合 計	26,171,200		80,628,266,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。