有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年8月25日-平成29年2月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 8月24日現在)	(平成29年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,786,796,923	-
コール・ローン	-	1,692,676,424
株式	124,255,755,020	147,815,429,950
派生商品評価勘定	21,876,881	937,951
未収入金	103,191,892	203,777,749
未収配当金	88,590,550	91,422,500
差入委託証拠金	54,990,000	2,460,000
流動資産合計	127,311,201,266	149,806,704,574
資産合計	127,311,201,266	149,806,704,574
負債の部
流動負債
前受金	16,755,000	1,100,000
未払金	288,294,236	250,750,950
未払解約金	168,779,421	124,986,645
未払利息	-	4,359
その他未払費用	255,978	-
流動負債合計	474,084,635	376,841,954
負債合計	474,084,635	376,841,954
純資産の部
元本等
元本	59,660,153,600	56,123,367,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,176,963,031	93,306,495,034
元本等合計	126,837,116,631	149,429,862,620
純資産合計	126,837,116,631	149,429,862,620
負債純資産合計	127,311,201,266	149,806,704,574

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年 8月24日及び平成29年 2月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 8月24日現在]	[平成29年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	55,341,576,742円	59,660,153,600円
	期中追加設定元本額	8,699,880,229円	4,803,719,205円
	期中解約元本額	4,381,303,371円	8,340,505,219円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	5,061,235,685円	5,289,038,105円
	シュローダー日本ファンド	2,845,325,682円	2,429,052,918円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	7,019,734,786円	6,520,932,385円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	17,617,338,313円	15,559,054,585円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	6,007,728,990円	5,771,064,637円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,932,492,469円	4,226,886,372円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	17,176,297,675円	16,327,338,584円
	計	59,660,153,600円	56,123,367,586円
2.	受益権の総数	59,660,153,600口	56,123,367,586口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 2月25日 至 平成28年 8月24日	自 平成28年 8月25日 至 平成29年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 8月24日現在]	[平成29年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,432,364,037円
合計	1,432,364,037円

(平成29年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	28,053,804,838円
合計	28,053,804,838円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成28年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,203,413,119	-	1,225,290,000	21,876,881
合計		1,203,413,119	-	1,225,290,000	21,876,881

(平成29年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	61,102,049	-	62,040,000	937,951
合計		61,102,049	-	62,040,000	937,951

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 8月24日現在]	[平成29年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	2.1260円	2.6625円
(1万口当たり純資産額)	(21,260円)	(26,625円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	2,564,500	1,330.000	3,410,785,000
住友林業	838,900	1,652.000	1,385,862,800
協和エクシオ	431,100	1,586.000	683,724,600
日揮	362,000	2,030.000	734,860,000
プリマハム	5,600,000	457.000	2,559,200,000
デサント	649,300	1,321.000	857,725,300
トーモク	1,524,000	329.000	501,396,000
四国化成工業	1,321,000	1,177.000	1,554,817,000
エスケー化研	100,000	10,310.000	1,031,000,000
サカタインクス	122,900	1,588.000	195,165,200
T&K TOKA	1,007,200	1,113.000	1,121,013,600
上村工業	524,500	5,740.000	3,010,630,000
未来工業	356,300	1,570.000	559,391,000
JSP	637,100	2,637.000	1,680,032,700
JXホールディングス	3,451,000	531.900	1,835,586,900
ブリヂストン	314,200	4,533.000	1,424,268,600
ニッタ	685,200	3,070.000	2,103,564,000
三ツ星ベルト	736,000	1,032.000	759,552,000
バンドー化学	506,500	1,050.000	531,825,000
東京製鐵	2,304,900	974.000	2,244,972,600
DOWAホールディングス	1,598,000	911.000	1,455,778,000
東プレ	635,100	2,974.000	1,888,787,400
富士機械製造	584,100	1,503.000	877,902,300
新東工業	350,700	1,024.000	359,116,800
TPR	313,700	3,810.000	1,195,197,000
イーグル工業	1,305,600	1,619.000	2,113,766,400
ブラザー工業	1,633,500	2,119.000	3,461,386,500
TDK	293,300	7,820.000	2,293,606,000
フォスター電機	772,600	1,912.000	1,477,211,200
アオイ電子	491,500	3,505.000	1,722,707,500
イリソ電子工業	44,400	7,080.000	314,352,000
浜松ホトニクス	27,700	3,340.000	92,518,000
小糸製作所	123,300	5,830.000	718,839,000
豊田自動織機	586,600	5,530.000	3,243,898,000
モリタホールディングス	616,400	1,557.000	959,734,800
トヨタ自動車	458,200	6,448.000	2,954,473,600
武蔵精密工業	338,100	2,994.000	1,012,271,400
日信工業	241,100	2,006.000	483,646,600
大同メタル工業	959,900	1,031.000	989,656,900
アイシン精機	673,200	5,630.000	3,790,116,000
マツダ	433,800	1,601.500	694,730,700
本田技研工業	277,700	3,553.000	986,668,100
ハイレックスコーポレーション	908,400	3,085.000	2,802,414,000
日本精機	831,000	2,356.000	1,957,836,000
ナカニシ	390,500	4,425.000	1,727,962,500
静岡ガス	583,800	715.000	417,417,000
東海旅客鉄道	145,400	18,465.000	2,684,811,000
山九	3,455,000	720.000	2,487,600,000
NECネッツエスアイ	159,400	2,130.000	339,522,000
ネクソン	1,823,600	1,930.000	3,519,548,000
SRAホールディングス	37,100	2,890.000	107,219,000
プロトコーポレーション	238,300	1,500.000	357,450,000
インテージホールディングス	40,200	2,217.000	89,123,400
中部日本放送	643,400	761.000	489,627,400
KDDI	611,900	2,974.500	1,820,096,550
沖縄セルラー電話	961,500	3,715.000	3,571,972,500
DTS	764,500	2,576.000	1,969,352,000
伯東	776,200	1,120.000	869,344,000
黒田電気	62,200	2,300.000	143,060,000
シークス	463,000	4,325.000	2,002,475,000
伊藤忠商事	3,318,000	1,636.500	5,429,907,000
三井物産	783,600	1,723.500	1,350,534,600
阪和興業	474,000	811.000	384,414,000
稲畑産業	592,400	1,482.000	877,936,800
テクノアソシエ	672,200	1,194.000	802,606,800
加藤産業	32,600	3,005.000	97,963,000
因幡電機産業	327,800	3,985.000	1,306,283,000
サンエー	125,400	5,160.000	647,064,000
エービーシー・マート	164,000	6,610.000	1,084,040,000
パルグループホールディングス	70,900	2,695.000	191,075,500
ナフコ	1,014,800	1,789.000	1,815,477,200
クリエイトSDホールディングス	671,700	2,592.000	1,741,046,400
サンマルクホールディングス	374,400	3,425.000	1,282,320,000
アドヴァン	79,500	1,172.000	93,174,000
ATグループ	476,000	2,700.000	1,285,200,000
ベルク	323,700	4,520.000	1,463,124,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,520,200	4,470.000	6,795,294,000
武蔵野銀行	353,300	3,670.000	1,296,611,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,508,000	527.000	794,716,000
スルガ銀行	1,346,700	2,537.000	3,416,577,900
三重銀行	5,800	2,459.000	14,262,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,323,800	652.000	1,515,117,600
SOMPOホールディングス	523,800	4,350.000	2,278,530,000
東京海上ホールディングス	322,300	5,041.000	1,624,714,300
T&Dホールディングス	584,400	1,792.000	1,047,244,800
東京センチュリー	1,150,300	3,865.000	4,445,909,500
オリックス	2,401,800	1,762.000	4,231,971,600
飯田グループホールディングス	430,400	1,893.000	814,747,200
スターツコーポレーション	1,405,600	2,421.000	3,402,957,600
日神不動産	2,581,600	575.000	1,484,420,000
カカクコム	357,600	1,626.000	581,457,600
ツカダ・グローバルホールディング	821,300	626.000	514,133,800
ディー・エヌ・エー	344,300	2,484.000	855,241,200
サイバーエージェント	160,500	3,220.000	516,810,000
リログループ	92,100	15,780.000	1,453,338,000
西尾レントオール	454,400	3,275.000	1,488,160,000
トーカイ	188,500	4,045.000	762,482,500
合 計	78,068,200		147,815,429,950

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。