有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 8月24日現在)	(2022年 2月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	763,677,084	548,264,704
株式	91,008,560,200	80,346,753,500
未収入金	204,206,256	274,113,921
未収配当金	57,549,600	122,138,000
前払金	485,000	4,620,000
差入委託証拠金	750,000	5,400,000
流動資産合計	92,035,228,140	81,301,290,125
資産合計	92,035,228,140	81,301,290,125
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300,457	6,062,740
未払金	127,725,843	227,767,853
未払解約金	139,811,856	32,308,407
未払利息	2,092	1,426
流動負債合計	267,840,248	266,140,426
負債合計	267,840,248	266,140,426
純資産の部
元本等
元本	25,810,583,530	22,642,910,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,956,804,362	58,392,239,374
元本等合計	91,767,387,892	81,035,149,699
純資産合計	91,767,387,892	81,035,149,699
負債純資産合計	92,035,228,140	81,301,290,125

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年 8月24日及び2022年 2月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年 8月24日現在 2022年 2月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左 (会計方針の変更に関する注記) (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年 8月24日現在]	[2022年 2月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	34,118,023,451円	25,810,583,530円
	期中追加設定元本額	1,336,423,815円	860,524,745円
	期中解約元本額	9,643,863,736円	4,028,197,950円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,124,630,584円	3,034,376,880円
	シュローダー日本ファンド	1,054,222,639円	978,054,277円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,864,964,052円	1,720,496,729円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,348,294,522円	7,801,913,889円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,000,866,081円	3,964,168,254円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	2,050,077,834円	573,466,731円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	5,367,527,818円	4,570,433,565円
	計	25,810,583,530円	22,642,910,325円
2.	受益権の総数	25,810,583,530口	22,642,910,325口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 2月25日 至 2021年 8月24日	自 2021年 8月25日 至 2022年 2月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年 8月24日現在]	[2022年 2月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2021年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	886,192,155円
合計	886,192,155円

(2022年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△575,882,973円
合計	△575,882,973円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2021年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	19,655,457	-	19,355,000	△300,457
合計		19,655,457	-	19,355,000	△300,457

(2022年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	117,512,740	-	111,450,000	△6,062,740
合計		117,512,740	-	111,450,000	△6,062,740

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年 8月24日現在]	[2022年 2月24日現在]
1口当たり純資産額	3.5554円	3.5788円
(1万口当たり純資産額)	(35,554円)	(35,788円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	553,800	1,458.000	807,440,400
五洋建設	946,600	599.000	567,013,400
住友林業	527,700	2,173.000	1,146,692,100
エクシオグループ	378,500	2,354.000	890,989,000
プリマハム	419,500	2,408.000	1,010,156,000
トーモク	218,400	1,716.000	374,774,400
デンカ	117,800	3,510.000	413,478,000
エア・ウォーター	900,400	1,647.000	1,482,958,800
四国化成工業	574,500	1,442.000	828,429,000
JSR	148,500	3,430.000	509,355,000
日油	94,700	4,885.000	462,609,500
エスケー化研	14,700	37,400.000	549,780,000
T&K TOKA	225,400	910.000	205,114,000
上村工業	473,100	5,560.000	2,630,436,000
日東電工	63,800	8,090.000	516,142,000
藤森工業	27,700	3,920.000	108,584,000
JSP	156,200	1,570.000	245,234,000
武田薬品工業	28,700	3,456.000	99,187,200
アステラス製薬	898,400	1,922.000	1,726,724,800
日本新薬	107,600	7,360.000	791,936,000
ペプチドリーム	130,700	1,838.000	240,226,600
ENEOSホールディングス	1,631,000	453.700	739,984,700
ブリヂストン	130,400	4,682.000	610,532,800
ニッタ	234,900	2,737.000	642,921,300
三ツ星ベルト	143,400	2,109.000	302,430,600
バンドー化学	169,100	839.000	141,874,900
黒崎播磨	81,200	4,265.000	346,318,000
ニチアス	440,500	2,577.000	1,135,168,500
東京製鐵	632,700	1,103.000	697,868,100
トーカロ	869,300	1,288.000	1,119,658,400
東プレ	358,900	1,193.000	428,167,700
アマダ	438,100	991.000	434,157,100
FUJI	352,900	2,252.000	794,730,800
オプトラン	444,200	1,810.000	804,002,000
SMC	26,300	65,600.000	1,725,280,000
竹内製作所	325,300	2,516.000	818,454,800
TPR	240,800	1,364.000	328,451,200
イーグル工業	478,000	1,038.000	496,164,000
ブラザー工業	459,300	2,126.000	976,471,800
ミネベアミツミ	242,700	2,396.000	581,509,200
エレコム	254,700	1,551.000	395,039,700
TDK	392,700	4,540.000	1,782,858,000
アオイ電子	355,400	2,086.000	741,364,400
エスペック	68,600	1,973.000	135,347,800
OBARA GROUP	230,800	3,100.000	715,480,000
カシオ計算機	226,400	1,298.000	293,867,200
小糸製作所	59,700	5,950.000	355,215,000
東京エレクトロン	18,400	53,500.000	984,400,000
豊田自動織機	228,700	8,680.000	1,985,116,000
モリタホールディングス	214,200	1,209.000	258,967,800
いすゞ自動車	458,400	1,530.000	701,352,000
トヨタ自動車	809,300	2,091.000	1,692,246,300
武蔵精密工業	140,100	1,777.000	248,957,700
アイシン	222,200	4,180.000	928,796,000
マツダ	114,600	859.000	98,441,400
ハイレックスコーポレーション	596,200	1,347.000	803,081,400
日本精機	166,900	964.000	160,891,600
ナカニシ	537,700	2,046.000	1,100,134,200
東京精密	195,700	4,415.000	864,015,500
東海旅客鉄道	31,100	15,105.000	469,765,500
ハマキョウレックス	110,400	2,876.000	317,510,400
山九	190,300	3,980.000	757,394,000
ネクソン	695,100	2,462.000	1,711,336,200
SRAホールディングス	70,800	2,858.000	202,346,400
トレンドマイクロ	75,500	6,020.000	454,510,000
大塚商会	283,200	4,330.000	1,226,256,000
中部日本放送	577,000	556.000	320,812,000
KDDI	359,900	3,739.000	1,345,666,100
沖縄セルラー電話	360,700	4,995.000	1,801,696,500
DTS	402,900	2,700.000	1,087,830,000
ミロク情報サービス	104,800	1,442.000	151,121,600
シップヘルスケアホールディングス	145,900	2,209.000	322,293,100
伯東	53,600	2,357.000	126,335,200
伊藤忠商事	739,300	3,709.000	2,742,063,700
三井物産	254,900	2,916.000	743,288,400
阪和興業	180,300	3,190.000	575,157,000
稲畑産業	180,600	2,482.000	448,249,200
テクノアソシエ	90,300	1,214.000	109,624,200
因幡電機産業	363,200	2,616.000	950,131,200
サンエー	99,200	4,205.000	417,136,000
エービーシー・マート	78,500	4,955.000	388,967,500
パルグループホールディングス	255,700	1,561.000	399,147,700
ナフコ	566,700	1,674.000	948,655,800
マツキヨココカラ&カンパニー	51,400	4,440.000	228,216,000
クリエイトSDホールディングス	213,200	3,150.000	671,580,000
良品計画	464,400	1,719.000	798,303,600
ATグループ	174,700	2,795.000	488,286,500
ベルク	236,900	5,340.000	1,265,046,000
三井住友フィナンシャルグループ	554,000	4,195.000	2,324,030,000
武蔵野銀行	143,900	1,904.000	273,985,600
ふくおかフィナンシャルグループ	480,000	2,393.000	1,148,640,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	442,000	404.000	178,568,000
東京海上ホールディングス	276,000	6,813.000	1,880,388,000
T&Dホールディングス	961,200	1,708.000	1,641,729,600
全国保証	153,000	4,805.000	735,165,000
オリックス	995,400	2,244.500	2,234,175,300
イー・ギャランティ	102,200	2,054.000	209,918,800
オープンハウスグループ	27,800	4,975.000	138,305,000
パーク24	88,200	1,673.000	147,558,600
住友不動産	171,700	3,407.000	584,981,900
スターツコーポレーション	546,500	2,485.000	1,358,052,500
日神グループホールディングス	977,000	497.000	485,569,000
ツカダ・グローバルホールディング	375,600	323.000	121,318,800
リログループ	498,700	1,661.000	828,340,700
西尾レントオール	379,400	2,796.000	1,060,802,400
トーカイ	295,600	1,859.000	549,520,400
合 計	34,875,100		80,346,753,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。