有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 2月24日現在)	(平成29年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,692,676,424	921,835,691
株式	147,815,429,950	151,759,203,150
派生商品評価勘定	937,951	-
未収入金	203,777,749	-
未収配当金	91,422,500	68,326,100
前払金	-	720,000
差入委託証拠金	2,460,000	1,800,000
流動資産合計	149,806,704,574	152,751,884,941
資産合計	149,806,704,574	152,751,884,941
負債の部
流動負債
前受金	1,100,000	-
未払金	250,750,950	944,095
未払解約金	124,986,645	195,942,662
未払利息	4,359	2,273
流動負債合計	376,841,954	196,889,030
負債合計	376,841,954	196,889,030
純資産の部
元本等
元本	56,123,367,586	53,433,513,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,306,495,034	99,121,482,128
元本等合計	149,429,862,620	152,554,995,911
純資産合計	149,429,862,620	152,554,995,911
負債純資産合計	149,806,704,574	152,751,884,941

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成29年 2月24日及び平成29年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成29年 2月24日現在]	[平成29年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	59,660,153,600円	56,123,367,586円
	期中追加設定元本額	4,803,719,205円	3,037,248,505円
	期中解約元本額	8,340,505,219円	5,727,102,308円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	5,289,038,105円	5,447,205,922円
	シュローダー日本ファンド	2,429,052,918円	2,042,532,993円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	6,520,932,385円	6,225,764,208円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	15,559,054,585円	14,088,798,778円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,771,064,637円	5,426,356,231円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,226,886,372円	4,210,623,991円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	16,327,338,584円	15,992,231,660円
	計	56,123,367,586円	53,433,513,783円
2.	受益権の総数	56,123,367,586口	53,433,513,783口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 8月25日 至 平成29年 2月24日	自 平成29年 2月25日 至 平成29年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成29年 2月24日現在]	[平成29年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成29年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	28,053,804,838円
合計	28,053,804,838円

(平成29年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,118,772,928円
合計	7,118,772,928円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成29年 2月24日現在]	[平成29年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	2.6625円	2.8550円
(1万口当たり純資産額)	(26,625円)	(28,550円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	2,124,000	1,343.000	2,852,532,000
住友林業	866,700	1,701.000	1,474,256,700
協和エクシオ	478,100	2,024.000	967,674,400
日揮	362,000	1,738.000	629,156,000
プリマハム	3,959,000	664.000	2,628,776,000
デサント	203,100	1,374.000	279,059,400
トーモク	1,517,000	373.000	565,841,000
四国化成工業	1,116,000	1,470.000	1,640,520,000
エスケー化研	102,000	9,800.000	999,600,000
サカタインクス	115,400	1,871.000	215,913,400
T&K TOKA	859,700	1,229.000	1,056,571,300
上村工業	462,600	6,450.000	2,983,770,000
未来工業	356,300	1,650.000	587,895,000
JSP	578,500	3,355.000	1,940,867,500
JXTGホールディングス	3,700,500	540.100	1,998,640,050
ブリヂストン	284,800	4,676.000	1,331,724,800
ニッタ	607,300	3,745.000	2,274,338,500
三ツ星ベルト	691,000	1,281.000	885,171,000
バンドー化学	506,500	1,142.000	578,423,000
東京製鐵	2,365,600	911.000	2,155,061,600
DOWAホールディングス	1,846,000	828.000	1,528,488,000
トーカロ	88,400	3,925.000	346,970,000
東プレ	626,100	3,055.000	1,912,735,500
富士機械製造	630,900	1,863.000	1,175,366,700
SMC	18,000	37,450.000	674,100,000
新東工業	244,200	1,160.000	283,272,000
TPR	360,400	3,265.000	1,176,706,000
イーグル工業	1,224,400	1,917.000	2,347,174,800
ブラザー工業	1,177,800	2,511.000	2,957,455,800
TDK	367,600	7,340.000	2,698,184,000
フォスター電機	676,600	2,111.000	1,428,302,600
アオイ電子	454,200	4,635.000	2,105,217,000
イリソ電子工業	17,000	10,500.000	178,500,000
浜松ホトニクス	67,800	3,360.000	227,808,000
小糸製作所	161,500	6,740.000	1,088,510,000
東京エレクトロン	53,800	15,080.000	811,304,000
豊田自動織機	552,500	5,670.000	3,132,675,000
モリタホールディングス	610,000	1,629.000	993,690,000
トヨタ自動車	502,000	6,107.000	3,065,714,000
武蔵精密工業	323,400	3,195.000	1,033,263,000
大同メタル工業	1,036,900	947.000	981,944,300
アイシン精機	641,200	5,410.000	3,468,892,000
マツダ	470,600	1,592.000	749,195,200
本田技研工業	290,500	3,034.000	881,377,000
ハイレックスコーポレーション	908,400	2,821.000	2,562,596,400
日本精機	792,000	2,180.000	1,726,560,000
ナカニシ	408,800	4,565.000	1,866,172,000
東京精密	209,100	3,805.000	795,625,500
静岡ガス	460,700	854.000	393,437,800
東海旅客鉄道	171,100	18,175.000	3,109,742,500
山九	3,406,000	834.000	2,840,604,000
ネクソン	1,510,700	2,680.000	4,048,676,000
SRAホールディングス	117,100	2,822.000	330,456,200
プロトコーポレーション	122,000	1,810.000	220,820,000
インテージホールディングス	66,500	2,386.000	158,669,000
大塚商会	63,700	7,110.000	452,907,000
中部日本放送	620,100	815.000	505,381,500
KDDI	702,300	2,944.500	2,067,922,350
沖縄セルラー電話	897,200	3,875.000	3,476,650,000
DTS	537,400	3,105.000	1,668,627,000
伯東	644,300	1,568.000	1,010,262,400
シークス	333,400	4,395.000	1,465,293,000
伊藤忠商事	3,247,700	1,727.500	5,610,401,750
三井物産	793,500	1,597.000	1,267,219,500
阪和興業	474,000	714.000	338,436,000
稲畑産業	581,500	1,532.000	890,858,000
テクノアソシエ	647,300	1,300.000	841,490,000
因幡電機産業	231,300	4,405.000	1,018,876,500
サンエー	238,100	4,795.000	1,141,689,500
エービーシー・マート	164,000	5,760.000	944,640,000
パルグループホールディングス	76,500	3,525.000	269,662,500
ナフコ	1,014,800	1,735.000	1,760,678,000
クリエイトSDホールディングス	546,200	2,821.000	1,540,830,200
サンマルクホールディングス	369,900	3,350.000	1,239,165,000
アドヴァン	286,500	893.000	255,844,500
ヨンドシーホールディングス	117,400	3,085.000	362,179,000
ATグループ	453,000	2,750.000	1,245,750,000
ベルク	264,600	5,240.000	1,386,504,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,538,000	4,028.000	6,195,064,000
武蔵野銀行	356,500	3,110.000	1,108,715,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,806,000	474.000	856,044,000
スルガ銀行	1,376,800	2,319.000	3,192,799,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,399,600	618.000	1,482,952,800
SOMPOホールディングス	241,300	4,095.000	988,123,500
東京海上ホールディングス	515,300	4,419.000	2,277,110,700
T&Dホールディングス	733,200	1,512.000	1,108,598,400
東京センチュリー	1,038,400	4,655.000	4,833,752,000
オリックス	2,733,600	1,743.000	4,764,664,800
飯田グループホールディングス	787,700	1,872.000	1,474,574,400
住友不動産	133,000	3,236.000	430,388,000
スターツコーポレーション	1,121,100	2,654.000	2,975,399,400
日神不動産	2,555,400	652.000	1,666,120,800
カカクコム	357,600	1,364.000	487,766,400
ツカダ・グローバルホールディング	821,300	579.000	475,532,700
ディー・エヌ・エー	332,700	2,359.000	784,839,300
RIZAPグループ	131,000	1,909.000	250,079,000
サイバーエージェント	68,800	3,450.000	237,360,000
リログループ	657,700	2,483.000	1,633,069,100
西尾レントオール	482,200	3,630.000	1,750,386,000
トーカイ	139,200	4,875.000	678,600,000
合 計	75,501,400		151,759,203,150

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。