有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/02/25-2023/08/24)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 2月24日現在)	(2023年 8月24日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	621,955,018
コール・ローン	651,616,187	-
株式	66,864,712,700	73,935,629,950
派生商品評価勘定	-	1,670,173
未収入金	193,980,455	515,328,349
未収配当金	113,049,800	66,837,450
差入委託証拠金	-	3,540,000
流動資産合計	67,823,359,142	75,144,960,940
資産合計	67,823,359,142	75,144,960,940
負債の部
流動負債
前受金	-	1,332,000
未払金	39,217,692	90,482,884
未払解約金	216,917,543	550,935,551
未払利息	1,874	-
その他未払費用	6,716	8,099
流動負債合計	256,143,825	642,758,534
負債合計	256,143,825	642,758,534
純資産の部
元本等
元本	16,685,825,474	15,716,628,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,881,389,843	58,785,573,414
元本等合計	67,567,215,317	74,502,202,406
純資産合計	67,567,215,317	74,502,202,406
負債純資産合計	67,823,359,142	75,144,960,940

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年 2月24日及び2023年 8月24日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年 2月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年 8月24日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 2月24日現在]	[2023年 8月24日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	18,620,639,109円	16,685,825,474円
	期中追加設定元本額	868,553,308円	811,484,967円
	期中解約元本額	2,803,366,943円	1,780,681,449円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,687,186,550円	2,373,386,139円
	シュローダー日本ファンド	1,046,520,688円	957,285,146円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,453,126,856円	1,411,479,706円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	6,654,672,387円	6,184,831,805円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,002,303,504円	3,959,248,840円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,877,460円	572,680,946円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	269,138,029円	257,716,410円
	計	16,685,825,474円	15,716,628,992円
2.	受益権の総数	16,685,825,474口	15,716,628,992口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 8月25日 至 2023年 2月24日	自 2023年 2月25日 至 2023年 8月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年 2月24日現在]	[2023年 8月24日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2023年 2月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,336,154,499円
合計	5,336,154,499円

(2023年 8月24日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,091,830,830円
合計	9,091,830,830円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年 2月24日現在)

該当事項はありません。

(2023年 8月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	89,669,827	-	91,340,000	1,670,173
合計		89,669,827	-	91,340,000	1,670,173

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年 2月24日現在]	[2023年 8月24日現在]
1口当たり純資産額	4.0494円	4.7403円
(1万口当たり純資産額)	(40,494円)	(47,403円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	356,000	1,777.500	632,790,000
五洋建設	595,800	858.000	511,196,400
住友林業	231,700	3,899.000	903,398,300
エクシオグループ	248,100	3,036.000	753,231,600
プリマハム	287,300	2,504.000	719,399,200
トーモク	191,700	2,225.000	426,532,500
エア・ウォーター	654,300	1,758.500	1,150,586,550
四国化成ホールディングス	496,200	1,432.000	710,558,400
JSR	7,300	4,060.000	29,638,000
日油	87,400	6,173.000	539,520,200
エスケー化研	70,800	7,080.000	501,264,000
上村工業	204,800	9,210.000	1,886,208,000
日東電工	32,000	9,766.000	312,512,000
藤森工業	41,600	3,590.000	149,344,000
アステラス製薬	691,100	2,211.500	1,528,367,650
日本新薬	177,700	6,187.000	1,099,429,900
ペプチドリーム	273,700	1,816.000	497,039,200
ENEOSホールディングス	1,037,300	526.000	545,619,800
ブリヂストン	101,200	5,547.000	561,356,400
ニッタ	212,100	3,270.000	693,567,000
バンドー化学	178,200	1,478.000	263,379,600
黒崎播磨	55,300	10,010.000	553,553,000
ニチアス	390,800	2,970.000	1,160,676,000
ニチハ	100,800	3,220.000	324,576,000
東京製鐵	420,900	1,563.000	657,866,700
トーカロ	636,000	1,400.000	890,400,000
東プレ	257,300	1,696.000	436,380,800
アマダ	412,800	1,457.000	601,449,600
FUJI	262,000	2,380.500	623,691,000
オプトラン	454,700	1,870.000	850,289,000
SMC	21,000	68,470.000	1,437,870,000
竹内製作所	295,700	4,355.000	1,287,773,500
TPR	159,000	1,785.000	283,815,000
イーグル工業	331,100	1,671.000	553,268,100
ブラザー工業	211,000	2,443.000	515,473,000
ミネベアミツミ	396,800	2,452.500	973,152,000
アルバック	100,600	5,626.000	565,975,600
TDK	239,100	5,157.000	1,233,038,700
アオイ電子	297,900	1,793.000	534,134,700
エスペック	122,900	2,226.000	273,575,400
OBARA GROUP	152,900	3,910.000	597,839,000
カシオ計算機	186,300	1,291.000	240,513,300
小糸製作所	92,400	2,397.000	221,482,800
東京エレクトロン	21,500	21,750.000	467,625,000
豊田自動織機	185,900	9,976.000	1,854,538,400
モリタホールディングス	172,200	1,604.000	276,208,800
いすゞ自動車	560,700	1,789.500	1,003,372,650
トヨタ自動車	376,600	2,400.000	903,840,000
武蔵精密工業	83,200	1,724.000	143,436,800
アイシン	104,900	4,619.000	484,533,100
スズキ	230,700	5,397.000	1,245,087,900
ヤマハ発動機	193,800	3,785.000	733,533,000
ハイレックスコーポレーション	399,200	1,205.000	481,036,000
日本精機	146,100	1,001.000	146,246,100
ナカニシ	405,800	3,475.000	1,410,155,000
東京精密	69,100	8,000.000	552,800,000
オカムラ	162,100	2,185.000	354,188,500
東海旅客鉄道	20,200	18,265.000	368,953,000
ハマキョウレックス	87,400	4,140.000	361,836,000
山九	131,900	4,970.000	655,543,000
三菱総合研究所	51,200	4,990.000	255,488,000
ネクソン	451,700	2,820.000	1,273,794,000
SRAホールディングス	135,700	3,280.000	445,096,000
大塚商会	218,000	6,281.000	1,369,258,000
中部日本放送	501,800	593.000	297,567,400
KDDI	239,900	4,316.000	1,035,408,400
沖縄セルラー電話	377,800	3,065.000	1,157,957,000
DTS	161,700	3,185.000	515,014,500
ミロク情報サービス	158,700	1,540.000	244,398,000
シップヘルスケアホールディングス	97,000	2,442.500	236,922,500
伊藤忠商事	451,200	5,492.000	2,477,990,400
三井物産	209,200	5,356.000	1,120,475,200
阪和興業	186,500	4,595.000	856,967,500
稲畑産業	55,100	3,150.000	173,565,000
因幡電機産業	225,000	3,090.000	695,250,000
サンエー	80,000	4,870.000	389,600,000
エービーシー・マート	129,400	7,847.000	1,015,401,800
パルグループホールディングス	46,700	4,110.000	191,937,000
ナフコ	278,800	1,897.000	528,883,600
マツキヨココカラ&カンパニー	8,300	8,787.000	72,932,100
クリエイトSDホールディングス	148,400	3,700.000	549,080,000
ベルク	193,400	6,690.000	1,293,846,000
三井住友フィナンシャルグループ	385,700	6,544.000	2,524,020,800
武蔵野銀行	102,300	2,547.000	260,558,100
ふくおかフィナンシャルグループ	416,200	3,379.000	1,406,339,800
東京海上ホールディングス	545,800	3,167.000	1,728,548,600
T&Dホールディングス	1,164,100	2,319.500	2,700,129,950
全国保証	135,900	5,023.000	682,625,700
オリックス	732,700	2,648.500	1,940,555,950
イー・ギャランティ	33,800	1,963.000	66,349,400
オープンハウスグループ	34,300	4,745.000	162,753,500
パーク24	68,400	2,026.000	138,578,400
住友不動産	155,900	3,559.000	554,848,100
スターツコーポレーション	453,700	3,030.000	1,374,711,000
日神グループホールディングス	705,400	507.000	357,637,800
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	481.000	92,255,800
リクルートホールディングス	88,700	4,890.000	433,743,000
リログループ	623,400	1,667.500	1,039,519,500
ニシオホールディングス	246,200	3,595.000	885,089,000
トーカイ	382,000	1,874.000	715,868,000
合 計	25,996,700		73,935,629,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。